Внешний бар (Паттерн Поглащений)

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Бычья модель поглощения и торговая система на основе этого паттерна

Бычью модель (паттерн) поглощения ( англ. Bullish Engulfing) еще называют Внешним баром или BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar). Это одна из самых надежных моделей разворота на рынке Форекс. Она появляется на графике не так часто, как хотелось бы. Тем более, важно понимать как в полной мере использовать ее на практике, чтобы получить максимальную потенциальную прибыль. В этом материале мы рассмотрим 3 важные характеристики бычьей модели поглощения, на которые важно обращать внимание, и которые помогут вам максимизировать потенциальную прибыль и минимизировать риск.

Как формируется бычья модель поглощения?

Бычий внешний бар (BUOVB) обычно формируется после длительного нисходящего движения. Это признак истощения, который сигнализирует о том, что продавцы закрывают свои сделки с прибылью, а покупатели начинают интересоваться рынком, что и приводит к повышению цены.

Из названия понятно, что паттерн образован бычьей свечой которая полностью вмещает (поглощает) предыдущую (медвежью) свечу. Другими словами, предыдущая свеча полностью находится в диапазоне поглощающего внешнего бара (от его минимума до максимума).

Обязательное условие — диапазон внешней (бычьей) свечи должен полностью содержать в себе предыдущую (медвежью) свечу.

В приведенном выше примере у нас есть бычья свеча, диапазон которой полностью охватывает диапазон предыдущей свечи, но размер ее тела ( то есть расстояние от открытия до закрытия) такой же, как и у предыдущей свечи. С этим паттерном все в порядке и его можно брать в торговлю, так как максимум бычьей свечи выше, а минимум ниже, чем у первой медвежьей свечи. Однако, он является менее надежным и слабым, чем первый.

Лучшие шансы на успех дают те паттерны, где тело бычьей поглощающей свечи полностью закрывает предыдущую медвежью свечу (как в примере 1). Такая модель показывает бОльшую уверенность в развороте. А чем больше уверенности в рынке, тем выше вероятность реализации сетапа.

И еще одна важная вещь. Паттерн Внешний бар лучше торговать на высоких временных интервалах: дневной, недельный. После получения опыта на этих таймфреймах, можно переходить и на четырехчасовой. Рекомендуется торговать только после заметного нисходящего тренда и избегать торговлю в некоторых типах консолидации.

Торговая стратегия с использованием бычьей модели поглощения (бычьего внешнего бара или BUOVB)

Существует множество различных методов торговли, основанных на паттерне бычий внешний бар: от торговли сразу после закрытия свечи до ожидания входа на откате, например возле уровня.

Торговая стратегия, основанная на торговле бычьей модели поглощения, состоит из трех элементов или условий:

На графике должен сформироваться паттерн BUOVB

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

BUOVB должен располагаться в точке свинг лоу

Бычий внешний бар должен пробить ключевой уровень.

Первые два пункта очевидны, ведь мы говорим от разворотной формации. Не до конца понятным может быть п.3 – прорыв уровня сопротивления.

Эффективность модели поглощения заключается на убеждении, что настроения на рынке после медвежьих должны измениться на бычьи. Поэтому, когда вы объедините эту модель с пробитым уровнем сопротивления, убеждение становится намного сильнее.

Важно отметить, что вы вряд ли захотите торговать эту модель прямо под уровнем сопротивления. В таком случае, скорее всего, ваша позиция будет закрыта уже в первые 24 часа после ее открытия.

Давайте рассмотрим пример торговли бычьего внешнего бара на дневном графике валютной пары NZDJPY.

График выше иллюстрирует первые два условия, которым должна соответствовать модель. У нас есть BUOBV в точке свинг лоу. Обратите внимание, что тело бычьей поглощающей свечи не полностью покрывает предыдущую свечу. Однако ее диапазон полностью вмещает в себя диапазон предыдущей свечи, так что паттерн правильный. Но для того, чтобы торговать эту модель нам нужен пробой ключевого уровня.

На следующем рисунке показан тот же график, но в уменьшенном масштабе, который вмещает изменение цен за целый год:

Бычья модель поглощения (BUOVB) сформировалась с опорой на линию тренда.

Бычья поглощающая свеча закрылась выше ключевого уровня сопротивления (то есть у нас соблюден п.3 — пробой уровня).

Есть достаточное расстояние (около 400 пунктов) до следующего ключевого сопротивления.

Мы уже хорошо понимаем контекст этого сетапа, поэтому можем углубиться в детали.

На рисунке ниже показано развитие сделки от открытия, до получения тейк профита.

Обратите внимание, что вход осуществляется после повторного теста ключевого уровня, который был пробит и стал новой поддержкой. Следует также учитывать, что take profit размещен немного ниже ключевого уровня сопротивления.

Скорее всего у вас возникнет вопрос, почему стоп лосс размещен именно в этом месте, а не под минимумом бычьей модели поглощения. Конечно, вы можете разместить стоп ниже, и даже в этом случае сохранится благоприятное соотношение риска к прибыли. Тем не менее предпочтительнее разместить стоп лосс в месте, где у трейдеров может возникнуть дискомфорт, если конечно цена туда пойдет.

Если рынок действительно уважает ключевой уровень поддержки, он должен делать это в пределах 20-50 пунктов от этого уровня. Больший диапазон может означать, что на рынке ожидается более глубокая коррекция. Таким образом, 140-пунктовый стоп-лосс был более чем удовлетворительным, если бы рынок фактически воспринимал (уважал) раннее сопротивление как новую поддержку.

В данном случае, используя более жесткий стоп — лосс можно получить более выгодное соотношение риска и прибыли.

Стоп лосс = 140 пунктов. Тейк профит = 400 пунктов. Это, в свою очередь, дает отношение риск / прибыль 2,8 R (2,8 x риск) или прибыль 5,6% с риском 2%.

Стратегия входа на 50% откате

Многие трейдеры считают, что этот метод работает только для пин-баров. Однако его можно использовать и для модели поглощения, а также для любых других паттернов price action.

Итак, давайте посмотрим ту же торговую установку BUOVB, которая появилась на паре NZDJPY. Только в этот раз мы будем использовать уровни Фибоначчи, чтобы определить уровень 50% коррекции.

На рисунке выше показан уровень коррекции Фибоначчи 50%, который мы получили применив инструмент линии Фибоначчи в терминале Metatrader от минимума бычьего внешнего бара до его максимума. Обратите внимание, что следующая свеча после паттерна, которая тестировала ключевой уровень не дошла до уровня 50% около 15 пунктов.

Это еще раз напоминает нам, что использование уровней Фибоначчи не является точной наукой, так же как и применение любой торговой стратегии, техники или метода при торговле на Форекс.

15-пунктов разницы — это совсем не много. Поэтому, если вы можете указать 15-пунктовую область как выгодную для входа, вы значительно опережаете большинство трейдеров.

Обращаем ваше внимание, что хоть использовать уровней Фибоначии бывает и полезно, но никогда не заменяйте их ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Вторые — значительно главнее и весомее. Используйте ключевые уровни для идентификации входов и выходов, а также как ориентир для размещения стоп лосса.

Заключение

Использование бычьей модели поглощения или бычьего внешнего бара может быть отличным способом для определения разворотных точек на рынке, когда медвежий тренд сменяется бычьим. Эта модель предоставляет дополнительную информацию, которую вы можете использовать для определения вероятного результата.

Итак, самые важные моменты, которые касаются торговли паттерна BUOVB:

Внешний (поглощающий) бар должен полностью вмещать в себя предыдущий;

Модель отлично подходит для идентификации потенциального дна рынка;

Берите в торговлю только те внешние бары, что образовались на высоких таймфреймах;

Торгуйте BUOVB только в точке свинг лоу;

Внешний бар должен пробить ключевой уровень;

Используйте 50% откат для более выгодного места для входа;

Или же размещайте ордер чуть выше пробитого уровня.

Внешний бар (Паттерн Поглащений)

Главная цель Форекс трейдеров заключается в правильном прогнозе дальнейшего движения котировок. Стратегия анализа рынка PriceAction имеет раздел свечных паттернов, который включает пин бар, внутренний бар, проторговку и модель внешний бар. В 1990 году формацию открыл Стив Ниссон, в своей книге «Японские свечи» сетап получил название поглощение.

Строение паттерна Внешний Бар на графиках валют

PriceAction паттерн Внешний бар (с англ. Outside Bar) – это рыночная формация, состоящая из двух свечей или баров разного размера. В идеальной модели тело правой сигнальной свечи полностью поглощает левую свечу с учетом её теней, сетап сигнализирует трейдерам о развороте текущей тенденции. Модель имеет большую силу, когда у сигнальной свечи большое тело и малые тени, а тени поглощенной свечи не выходят за границы тела внешней.

Описание и составляющие Внешних Баров на Форекс графиках:

  1. поглощаемый бар — первая меньшая свеча паттерна;
  2. внешний бар — вторая большая свеча формации, выполняет сигнальную роль;
  3. триггером для точности отработки является психологический или значимый ценовой уровень;
  4. формация имеет бычью и медвежью модели.

Не путайте внешний бар и внутренний бары. Внутренний – это антоним, зеркальное отражение внешнего бара, после окончания формирования которого наступает период рыночной неопределенности.

Как обозначать Внешние Бары в MetaTrader

Чтобы в общей картине графика не потерять или не забыть о внешнем баре, в трейдингокой практике принято обозначать формирующиеся паттерны. На верхней панели вкладок MetaTrader расположен инструмент «Прямоугольник», с его помощью трейдеры отмечают ожидаемый сигнал.

После клика на вкладку «Прямоугольник», нужно навести курсор на выбранную область и зажав левую кнопку мыши растянуть индикатор на выбранную зону. В итоге получится наглядная отметка, которую будет видно и валютный трейдер не пропустит точку входа после того, как рынок завершит строение модели.

Где точка входа у Внешнего Бара, куда Стоп и Профит

Для поиска Внешних Баров на рынке Форекс в первую очередь выбирают таймфрейм, паттерн формируется на всех периодах, но торговать его рекомендовано от H1 до MN. На M1-M30 нет смысла входить т.к. на малых таймфреймах высокая вероятность ложного сигнала. По временным интервалам H1, H4, D1, W1 и MN строится четкая модель с вероятностью отработки сигнала равной 80%.

Триггеры, которые усилят сигнал Внешнему Бару:

  • перед началом формирования паттерна рынок должен направленно двигаться в сторону роста или падения. Продолжительность тренда не важна, главное, чтобы он отслеживался визуально;
  • тело первой свечи в 2 раза меньше второй;
  • растут Форекс объемы — крупные участники набирают силу для разворота тенденции;
  • на замыкающей свече резко возрастает рыночный объем;
  • тело сигнальной больше тел нескольких предыдущих;
  • формация имеет точку опоры — строится вблизи важного ценового уровня или линий Фибоначчи.

Если описанные выше события наблюдаются, можно смело переходить к торговле. Простота определения точки для входа в рынок по Внешнему Бару делает паттерн доступным инструментов технического анализа для новичков на Форекс, а у профессионалов этот сетап числится в списке самых прибыльных.

Точка входа

Поглощение это модель сигнализирующая о развороте тренда, по этому готовиться к входу стоит в момент, когда повышается волатильность — сигнальная свеча становится больше предыдущей, но еще не закрылась. Момент открытия ордера для осторожных трейдеров наступает на 1 или 2 свече после поглощающей, консерваторы вывешивают отложенный Stop-ордер и ждут подхода цены. Спекулянты с оптимальным подходом к торговле на Форекс входят в рынок на открытии первой свечи после паттерна. Агрессивные участники входят по рынку ордером Buy или Sell перед завершением формирования сетапа.

PriceAction стратегия торговли паттерна Поглощение

Оптимальный вариант входа по Внешнему Бару проводится рыночным ордером сразу после завершения строения паттерна. StopLoss размещается на 10-20 четырехзначных пунктов от крайней цены материнской свечи. Когда цена прошагает три свечи в направлении сигнала, ограничение убытка переносится в нулевую зону для обеспечения безубыточности сделки.

Прогнозировать потенциал профита следует от размера StopLoss, рекомендованное соотношение от 1:3. Работу с прибылью можно развивать несколькими способами — можно закрывать объем лота частями или дождаться срабатывания TakeProfit, некоторые трейдеры добавляют к открытому ордеру TrailingStop и пускают сделку в «свободное плавание», либо добирает объем применяя стратегию пирамидинга. Решение, как поступать с прибылью зависит от опыта трейдера и рыночной ситуации.

Если замыкающая свеча имеет аномальный размер и выделяется на графике, то такой Внешний Бар стоит проигнорировать. Это не поглощающая модель, а рыночная истерика, которая объясняется выходом важных экономических новостей, прогноз по которым не подтвердился. Обычно после таких резких скачков происходит возвратное движение.

Примеры Outside Bar на Форекс

Рассмотрим пару примеров из реального рынка. Валютная пара AUD/USD, растущий тренд переломлен бычьей моделью. Трейдеры, которые открывали продажи на этом сигнале получили профит 60+ пунктов и узкий уровень стопа.

Следующий пример по валютной котировке NZD/USD, слабый down-тренд завершился бычьим внешним баром, соотношение стопа к профиту составило 1:3, Forex трейдеры открывающие ордера Buy по сигналу получили крупную прибыль в размере 120 пунктов по четырехзначной котировке.

Внешний бар – это сильная техническая двухбаровая модель, после которой ожидается рыночный разворот. Для получения более точного сигнала и повышения потенциала прибыли, сетап нужно комбинировать с дополнительными техническими сигналами — линии тренда, поддержка или сопротивление, значимые уровни и т.п.

Изучайте правила торговли и биржевые секреты, повышайте арсенал знаний и получайте больше прибыли на рынке Форекс вместе с ForexLabor.

Price Action. Автоматизация торговли по паттерну «Поглощение»

Введение

Каждый, кто изучает рынок Forex, рано или поздно сталкивается с Price Action. Это не просто методика чтения графиков, это целая система определения возможного направления движения цены. В данной статье мы детально рассмотрим паттерн «Поглощение» и создадим эксперта, который будет отслеживать данный паттерн и на его основании принимать торговые решения.

Ранее мы уже рассматривали автоматизацию торговли по паттернам Price Action, а именно по внутреннему бару, в статье Price Action. Автоматизация торговли по внутреннему бару.

Правила паттерна «Поглощение»

Паттерн «Поглощение» представляет собой бар, тело и тени которого полностью поглощают тело и тени предыдущего бара. Различают два типа паттерна:

  • BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar) — бычий внешний вертикальный бар;
  • BEOVB (Bearish Outside Vertical Bar) — медвежий внешний вертикальный бар.

Рис. 1. Вид паттерна на графике

BUOVB. На графике видно, что максимум внешнего бара выше максимума предыдущего, а минимум внешнего бара ниже минимума предыдущего.

BEOVB. Данный паттерн также несложно определить на графике. Максимум внешнего бара выше максимума предыдущего, а минимум внешнего бара ниже минимума предыдущего.

Различия заключаются в том, что каждый паттерн четко дает понять о возможном направлении движения рынка.

Рис. 2. Конструкция паттерна

Правила паттерна «Поглощение»:

  • Работать с паттерном следует на старших временных графиках: H4, D1.
  • Для более точного входа следует применять дополнительные элементы графического анализа: трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, другие паттерны Price Action и так далее.
  • Во избежание преждевременного или ложного входа в рынок необходимо использовать отложенные ордера.
  • Паттерны, повторяющиеся во флэте, не стоит использовать в качестве сигнала к входу в рынок.

Определение точек входа для «BUOVB», установка стоп-приказов

Рис. 3. Установка ордера Buy Stop и стоп-приказов

Рассмотрим правила входа и установки стоп-приказов на примере выше для BUOVB (бычий внешний вертикальный бар):

  1. Выставляем отложенный ордер Buy Stop по цене чуть выше цены High (на несколько пунктов, для подтверждения) внешнего бара.
  2. Уровень Stop Loss устанавливаем ниже цены Low внешнего бара.
  3. Уровень Take Profit устанавливаем, не доходя до ближайшего уровня сопротивления.

Определение точек входа для «BEOVB», установка стоп-приказов

Рис. 4. Установка ордера Sell Stop и стоп-приказов

Рассмотрим правила входа и установки стоп-приказов на примере выше для BEOVB (медвежий внешний вертикальный бар):

  1. Выставляем отложенный ордер Sell Stop по цене чуть ниже цены Low (на несколько пунктов, для подтверждения) внешнего бара.
  2. Уровень Stop Loss устанавливаем выше цены High внешнего бара.
  3. Уровень Take Profit устанавливаем, не доходя до ближайшего уровня поддержки.

Создание советника для торговли по паттерну «Поглощение»

Мы рассмотрели паттерн «Поглощение», научились правильно и безопасно входить в рынок, а также определили уровни стоп-приказов, чтобы ограничить возможные потери или зафиксировать прибыль.

Далее мы постараемся реализовать алгоритмы советника и автоматизировать торговлю по паттерну «Поглощение».

Открываем MetaEditor из терминала MetaTrader 4 и создаем нового советника (на данном моменте останавливаться подробнее не буду, так как на сайте достаточно литературы по созданию советников). На этапе создания оставляем все параметры пустыми. Назвать их можно как угодно. В итоге должно получиться следующее:

Перенос конструкции графической модели в алгоритмы MQL4

После создания советника необходимо определить паттерн «Поглощение» после закрытия свечи. Для этого мы вводим новые переменные и присваиваем им значения. Смотрите код ниже:

Находим оба типа паттерна «Поглощение»:

Таким же образом находим бычий паттерн:

  • Создаем переменные, настраиваемые пользователем: стоп-приказы, проскальзывание, время истечения ордеров, магический номер советника, торговый лот. Стоп-лосс можем не указывать, так как будем устанавливать его по правилам паттерна.
  • Вводим локальные переменные для приведения переменных в нормальный вид.
  • Кроме того, мы помним, что стоп-приказы устанавливаются на определенном интервале от значений цен бара. Для этого вводим входную переменную Interval, которая отвечает за интервал между ценами минимума/максимума бара и уровнями стоп-приказов, а также ценой установки отложенного ордера.
  • Вводим переменную timeBUOVB_BEOVB, отвечающую за предотвращение повторного открытия ордера на данном паттерне.
  • Вводим переменную bar1size для проверки, что внешний бар имеет достаточно большой размер. Тем самым, мы можем предположить, что рынок не находится во флэте.

В результате мы получаем следующий код:

Определение уровней стоп-приказов

Мы выполнили все условия и нашли качественные паттерны. Теперь необходимо для каждого паттерна определить уровни стоп-приказов и цены установки отложенных ордеров, а также дату истечения ордера.

В теле функции OnTick () пишем следующий код:

Работа над ошибками исполнения

Если вы когда-либо занимались разработкой советников, то наверняка знаете, что при открытии и установке ордеров достаточно часто встречаются ошибки, такие как время ожидания, неправильные стопы и многие другие. Чтобы исключить их, напишем отдельную функцию, в которую встроим небольшой обработчик основных ошибок.

В результате всех действий получаем следующий код:

Проводим компиляцию. Проверяем наличие записей в логе ошибок.

Тестирование советника

Проверяем советника на работоспособность и отсутствие ошибок. Запускаем тестер стратегий и устанавливаем входные параметры.

Рис. 5. Входные параметры для тестирования

  1. Выбираем валютную пару для тестирования. Я выбрал EURAUD.
  2. Обязательно выбираем модель тестирования «Все тики», а также указываем, что тестирование будем проводить на исторических данных. Я выбрал за весь 2020 год.
  3. Указывам период D1.
  4. Запускаем тестирование.
  5. После завершения тестирования проверяем журнал. В результате мы видим, что при тестировании не возникало ошибок исполнения.

Рис.6. Настройка условий тестирования

Вот пример журнала после тестирования:

Рис. 7. Журнал тестирования советника

Убедившись в отсутствии ошибок, проводим оптимизацию советника.

Оптимизация

Для оптимизации советника я выбрал следующие параметры:

Рис. 8. Параметры оптимизации

Рис. 9. Настройка оптимизации

В результате оптимизации и тестирования мы получаем вполне рабочего робота.

Результаты оптимизации и тестирования

Проведя оптимизацию по наиболее популярным валютным парам, получаем следующие результаты:

Валютная пара Чистая прибыль Прибыльность Просадка (%) Общая прибыль Общий убыток
EURAUD 523.90$ 3.70 2.13 727,98$ 196.86$
USDCHF 454.19$ 2.25 454.19$ 0.00$
GBPUSD 638.71$ 1.50 638.71$ 0.00$
EURUSD 638.86$ 1.85 638.86$ 0.00$
USDJPY 423.85$ 5.15 2.36 525.51$ 102.08$
USDCAD 198.82$ 2.41 2.74 379.08$ 180.26$
AUDUSD 136.14$ 1.67 2.39 339.26$ 203.12$

Таб. 1. Результаты оптимизации

Более подробные результаты тестирования на валютной паре EURAUD:

Рис. 10. Результаты тестирования

Рис. 11. График результатов тестирования

Заключение

  1. В рамках данной статьи мы создали рабочего советника, торгующего по паттерну «Поглощение».
  2. Мы убедились, что даже не имея дополнительных фильтров для входа в рынок, паттерны Price Action работают.
  3. Мы доказали работоспособность, не прибегая к хитростям и уловкам, таким как Мартингейл, усреднение и так далее.
  4. Благодаря правильной установке стоп-приказов мы минимизировали просадку.
  5. Мы не прибегали к помощи технических индикаторов, а создали советника исключительно на чтении «голого» графика.

Спасибо за внимание, надеюсь, статья оказалась полезной.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий