Уровни Фибоначчи

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Уровни Фибоначчи

Крупнейший математик прошлого, итальянец Леонардо Пизанский, открыл математическую модель числового ряда, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Получилась последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Если делить каждый последующий член на предыдущий, то получается результат, близкий к 1,618. В последствие это число стали называть «Золотым сечением». Без преувеличения, 1,618 -волшебное число. Оно использовалось и при сооружении египетских пирамид, и древних храмов и даже гробниц. Оно определяет и пропорции основных элементов Природы, включая и человека.

У ровни от ряда Фибоначчи

Но если разделить любой член последовательности на следующее за ним в ряду число, то соотношение получится уже 0,38. Находя соотношения новых последующих членов к предыдущим, был получен уникальный ряд чисел, который очень часто работает на валютных и фьючерсных рынках. С помощью этих чисел рассчитывается величина коррекционного хода цены по отношен волютных и фьючерсных рынках ию к проделанному движению. Также и в виде отноше ния цели к предшествующей коррекции.

Уровни Фибоначчи бывают коррекционными и импульсными

Коррекционные уровни:

11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%

Импульсные уровни:

Сетка Фибоначчи в терминале ATAS

Заучивать все уровни Фибоначчи нет необходимости. Все они давно заложены в программы торговых терминалов.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Откроем рабочий стол платформы АТАS. В меню « Объекты рисования » выберем символ «Фибоначчи». Первый же кли к по нём позволит с помощью мыши строить сетку уровней прямо на графике цены.

Рис.1 Сетка Фибоначчи на рабочем графике

Сам механизм дополнения импульсных уровней к имеющимся уже в программе коррекционным уровням прост. Достаточно правой клавишей мыши сделать клик по маячку сетки и в выпадающем меню можно вносить новые уровни:123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%;338,2%;400,0%;423,6%.

Коррекции рынка и уровни Фибоначчи

После сильных импульсных движений цена обычно совершает ход в противоположную сторону. Это в трейдинге называется откат или коррекция.

Если уметь пользоваться сеткой Фибоначчи, то очень часто можно определить, до какого уровня будет совершаться откат и когда можно снова войти в рынок по тренду.

Рассмотрим на графике несколько типичных случаев

Рис.2 Точка входа на откате по сетке Фибоначчи

На участке АВ цена сделала значительное движение в сторону медвежьего тренда. Входить в короткую позицию в какой-то произвольной точке этого отрезка равносильно тому, как «вскакивать на подножку поезда, который уже набирает ход». Ведь в любой момент времени цена может развернуться и начать движение в обратную сторону.

Совсем иное дело, когда на рынке началась коррекция. Откаты – это уже более подходящие места для открытия ордеров по тренду. И самые удачные входы бывают в те моменты, когда величина отката соответствует важным уровням Фибоначчи. В данном случае на рисунке 2 этот уровень 61,8 %.

Основными, ключевыми уровнями коррекций являются 38.2% и 61.8%. Это не значит, что уровни 23,6% и 76,4% могут оставаться вне поля интересов трейдера. Во многих ситуация именно они и являются точками разворота. Приведём примеры.

Рис.3 Коррекционный уровень 23,6%

Рис.3 показывает именно такой случай, когда на сильном тренде цена сделала коррекцию до уровня 23,6% и продолжила движение.

И не следует думать, что откаты должны точно соответствовать значениям чисел Фибоначчи. Достаточно просто отслеживать свечные паттерны в момент достижения ценой этих уровней. Если цена вырисовывает паттерн разворота, то это значит, что именно от этого уровня будет возможен отскок.

Уровни Фибоначчи и новые цели трендового движения

Не только коррекционные уровни можно определить с помощью сетки Фибоначчи. С таким же успехом, используя сетку, можно довольно точно определять и новые цели, до которых дойдёт цена при импульсном движении по тренду.

Общепринятым правилом считается то, что если коррекция цены составила 38.2% и менее, то цель следует определять как 261,8 % или даже 423,6 % от коррекции. Если же на рынке наблюдалась глубокая коррекция , то цель следует определять как 161,8 % от её величины.

Рис.4 Сильный ценовой импульс после малой коррекции

Итак, уровни Фибоначчи являются одним из сильнейших инструментов технического анализа как валютного, так и фьючерсного рынка. Но н е стоит полагаться только на эти “волшебные” цифры. Использование сетки Фибоначчи совместно(!) с другими аналитическими инструментами для определения предполагаемых пределов коррекций и целей движения может оказаться весьма полезным.

Сетка Фибоначчи — определение целей

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

В одной из статей мы объясняли начинающим трейдеров, как при помощи расширения Фибоначчи определить уровни фиксации цен, используя методику построения обратной сетки Фибо или проекции Фибоначчи. Теперь немного подробнее о поиске лучших точек выхода из сделки.

1,618 –значимое число из ряда Фибоначчи. В большинстве случаев уровень проекции Фибо 161,8% показывает зону истощения движения цены. Зная об этой особенности, трейдеры фиксируют прибыль, как только цена достигает области 161,8%. На графике USDJPY этот момент виден очень хорошо:

Трейдер строит сетку Фибоначчи (линии темно-красного цвета) от максимума А до начала коррекции — минимума В, чтобы определить точку входа в рынок. Предположив, что коррекция закончится в зоне 38,2%, он выставляет стоп-ордер на продажу. На графике видно, что коррекция продлилась чуть дальше, а именно, до уровня 61,8% (см. точку С). Но ордер, конечно же, сработал, короткая позиция открылась. Для более точного прогнозирования лучше использовать ещё и фигуры технического анализа и индикаторы форекс. Например на рисунке выше отчётливо видна фигура голова и плечи, по её высоте можно также выставить дальнейший уровень поддержки.

При помощи расширения Фибоначчи (сетка фиолетового цвета) осуществляется поиск точек расстановки ордеров TakeProfit. Первая точка – зона линии Фибоначчи 161,8% (область D). Большинство трейдеров, как уже говорилось, зафиксировало прибыль именно в этой области. Это заметно не только по остановке цены, но и возникновению небольшого отката вверх. Если построить сетку Фибо от точки А до уровня 161,8% проекции, можно увидеть, что коррекция точно достигла уровня 23,6% (точка Е), откуда движение цен возобновилось.

Вторая точка выхода (область F) может располагаться в зоне 261,8%. Достигнув этого уровня, цена несколько раз пыталась пробиться ниже, но, видимо, большинство игроков решило выйти из рынка, что и стало причиной смены тенденции.

Обычно, открывая позицию в несколько лотов, трейдеры ставят несколько «Тейк-Профитов». Например, 50% лотов продают на уровне 161,8%, а оставшиеся позиции закрывают на уровне 261,8%. При этом Stop-Loss постоянно подтягивается вслед за ценой, перемещаясь сначала в область безубытка, а затем в зону прибыли. Лучше всего в стратегии торговли по сетке Фибо работает «плавающий лосс» или Trailing Stop.

Чуть дальше на графике мы видим резкий скачок цены вниз, но почти сразу же произошел возврат, и возрастающий тренд сохранился. По всей видимости, этот пик был связан с ожиданием новостей, причем новости не удовлетворили ожидания трейдеров, и покупки возобновились.

Примечание: TakeProfit и StopLoss выставляются чуть ниже линий Фибоначчи. Это делается для того, чтобы повысить вероятность срабатывания «тейка» и исключить случайное выбивание «лосса». Утверждение относится к «бычьему» тренду. В случае нисходящей тенденции ордера ставятся выше уровней Фибо.

Trend is your friend: оправдан ли риск торговли на отскок от уровня 161,8%

Многие торговые стратегии предлагают трейдерам ставить ордера на открытие сделок в зоне 161,8% расширения Фибо в расчете на разворот тренда. Упоминалось, что это область истощения цен, а, значит, можно рассчитывать на смену тенденции. Если ожидания оправдаются, трейдер поймает самый выгодный момент входа в рынок.

Но одно из правил менеджмента гласит: «Тренд – твой друг». Торговля против тренда всегда связана с большим риском. На рассмотренном графике как раз показано, что цена не остановилась в этой точке (зона D). Открываясь против тренда, обязательно ограничивайте возможный убыток ордером StopLoss.

Профессионалы рекомендуют трейдерам, идущим против тренда, ставить фиксированные «тейки» значительно меньшие, чем при торговле по тренду, и как можно скорее искать момент переноса StopLoss в безубыток.

Наиболее значимые уровни Фибоначчи для поиска точек входов и выходов

Уровень 161,8% – основной для взятия профитов. Большинство трейдеров именно в этой области ставит ордера TakeProfit. А когда большой процент игроков одновременно закрывает позиции, консолидация цен неизбежна, и вероятность разворота тренда повышается. В связи с этим можно сделать вывод, что уровня 261,8% цены достигают значительно реже. Последний уровень расширения Фибоначчи – 423,6%. Достигнув данной линии, цена в большинстве случаев консолидируется, а затем следует смена тенденции. Однако в отдельных случаях тренд продолжается ниже уровня 423,6%.

Наложение нескольких сеток Фибоначчи с целью определения наиболее значимых уровней

В поисках наиболее значимых линий сопротивления и поддержки порой требуется изучить графики разных таймфреймов, включая недельные. Самые сильные уровни находятся в местах совпадений линий сетки Фибо, построенной от разных минимумов.

На графике ниже показаны две сетки Фибо, начинающиеся на разных уровнях и сходящиеся в одной точке экстремума. Для наглядности линии сеток обозначены различными цветами – красным и фиолетовым.

В тех местах, где совпадают линии 50% красной сетки и 38,2% фиолетовой, а так же 61,8% красной и 50% фиолетовой, наблюдаются зоны окончания коррекций или места консолидации цен. Бывает, что точки коррекций совпадают с точками расширения Фибоначчи. Это уровни с наибольшей вероятностью разворота. Совмещаться могут и линии Фибоначчи, построенные на графиках различных таймфреймов. Бывают случаи, когда линии сетки совпадают с уровнями поддержки или сопротивления, найденными трейдером при помощи других инструментов технического анализа. Это так же важные уровни, вблизи которых могут наблюдаться значительные изменения цен.

В очередной раз хотим напомнить, что руководствоваться сигналами только одного инструмента технического анализа не стоит. Многие торговые стратегии подразумевают использование сетки Фибо в сочетании с пересекающимися средними разных периодов Moving Average, когда позиция открывается возле значимого уровня Фибоначчи в точке пересечения средних. Хороший процент удачных сделок дает комбинация сигналов Фибо с графическими паттернами. Часто уровни Фибоначчи учитываются в торговле по волновому принципу Эллиота. Но одновременное использование слишком большого количества индикаторов может лишь внести путаницу в определение точек открытия и закрытия позиций.

Уровни Фибоначчи в трейдинге — как ими пользоваться

Теория Фибоначчи коснулась трейдинга недавно — в эпоху развития технического анализа (ТА). Раскрытая Б. Мандельбротом фрактальная основа рынка, предусматривающая относительные размерности импульсов, принесла в трейдинг новый инструмент ТА — уровни Фибоначчи. Построение, которое выдает сетка коррекций и расширений, удивительным образом точно ложится на график, выдавая важные ценовые отметки.

Что это такое

Числа Фибоначчи — числа из ряда Фибоначчи. Ряд представляет собой последовательность, где каждое последующее значение равно сумме двух предыдущих:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …

Числа 0,618, 0,382, 0,236 получаются при делении соседствующих чисел ряда:

  • 0,618 — предел, к которому стремится результат деления числа на значение предыдущего элемента при возрастании порядкового номера (например, 55/34, 89/55, с возрастанием точнее — 233 /144, 610/377);
  • 0,382 — результат деления чисел через одного;
  • 0,236 — при делении через два элемента.

0,618 — корень квадратный из 0,382, а обратное число — 1/0,618 равно 1,618.

Числа Фибоначчи, применяемые в трейдинге:

Самое замечательное число — 0,618, Фи (PHI) или золотое сечение, применяемое в науке и искусстве. Дэн Браун в книге «Код да Винчи» называет PHI самым красивым числом во Вселенной. Если попросить группу людей наиболее красиво разделить отрезок пополам, агрегированный результат совпадет с золотым сечением.

В природе Фи — обычное явление. Раковина наутилуса, отношение мужских и женских особей в пчелином рое, расстояние от пупка до пола у женщины — везде присутствует загадочное Фи. Рыночные котировки — результат человеческих основных инстинктов (жадности и страха), а значит, нет ничего удивительного в том, что фибочисла присутствуют на графике цен.

У начинающих в трейдинге при первом опыте торговли возникают два вопроса — где установить точку входа и где выходить из рынка при получении прибыли. Числа Фибоначчи дают ответы.

Определение точки окончания коррекции

Главный принцип торговли по тренду — тенденция скорее продолжится, чем развернется. Правильной точкой входа будет откат ценового движения.

Инструмент Фибоначчи в трейдинге позволяет дать количественную оценку параметрам входа. Отношение коррекций к основному движению соответствуют 61,8 %, 38,2 %, реже — 26,2 %, 78,6 % соотношениям Фибоначчи.

Для прогнозирования коррекционного отрезка необходимо измерить импульс и построить линии Фибоначчи. В трейдинге сетку принято строить с обратным направлением (0 % в вершине и 100 % у основания).

Шаги построения:

  1. Запустить торговый терминал, найти инструмент Фибоначчи.
  2. Определить тренд, выделить импульс.
  3. Построить коррекции Фибоначчи от вершины к основанию.

Окончание коррекции происходит чаще всего в интервале от 61,8 % до 38,2 % и зависит от интенсивности торгов. В трейдинге бытует мнение, что откат больше 78,6 % говорит о начале нового тренда, однако инструмент не предназначен для определения точек разворота.

Классическим вариантом считается учет всех уровней, до 100 % включительно — о развороте можно говорить лишь после явного пробития основания.

Значимость уровней

Точно спрогнозировать, от какой точки оттолкнется цена, инструмент Фибоначчи не позволяет. Для определения важных уровней его применяют в трейдинге только в сочетании с другими методами технического анализа.

Примеры совместных методик:

  • чередование глубины коррекций;
  • линии квадрата Ганна;
  • точки и линии ДеМарка.

Правила чередований глубины коррекций:

  • размерность более 50 % считается глубокой;
  • размерность менее 50 % считается неглубокой;
  • при образовании тренда глубокие и неглубокие коррекции чередуются.

Отсюда определение значимости:

  1. Если прошлый импульс имел неглубокую коррекцию, в настоящем ожидаем глубокую. Важными будут значения 23,6 %, 38,2 %, 50 %.
  2. Если прошлый импульс имел глубокую коррекцию, в настоящем ожидаем неглубокую. Важными будут значения 78,6, 61,8 %, 50 %.
  3. Уровень 50 % считается индикативным и может использоваться для дальнейших прогнозов.

Большинство трейдеров используют всего три значения — 61,8 %, 50 % и 38,2 %, считая их наиболее значимыми.

С какими фибоуровнями работать

С какими фибоуровнями работать, зависит от торговой стратегии. Часто в трейдинге применяют подход с делением объемов и входе частями. Если цена продолжает коррекционное движение, трейдеры докупают новые объемы, улучшая позицию.

Выбор точек входа:

  • 61,8 % при ожидании неглубокого отката;
  • 38,2 % при ожидании глубокого отката;
  • 50 % — для определения глубины.

Точки входа при разной активности рынка:

  • выраженный трендовый рынок: 23,6 %, 61,8 %;
  • спокойный рынок: 61,8 %, 78,6 %;
  • новостной рынок: 23,6 %, 78,6 %.

В любом случае не стоит игнорировать подход цены к фибо — в этих местах располагается большинство ордеров трейдеров.

Определение целей с помощью фибоуровней

Особенное свойство инструмента — возможность использования его не только для нахождения точек входа, но и для определения потенциала движения.

Определение целей в трейдинге:

  • 78,6 %, 100 %, 128,6 % — для глубоких импульсов;
  • 128,6 %, 161,8 % — для неглубоких импульсов;
  • 200 % — для выраженного трендового рынка.

Главной целью считают значение 161,8 %. Оптимальный и часто применяемый в трейдинге вариант — выход по частям, используя все целевые значения, начиная с ближайшего. Для построения используют прямое направление линий (0 % в основании, 100 % на вершине) либо специальный инструмент расширений.

Построение расширения

Расширение Фибоначчи (Fibo Extention) похожий, но отдельный инструмент. Его применяют для определения целей выхода. Строится по трем точкам — первые две задают размер импульса, третья определяет окончание коррекции.

Построение расширения

Алгоритм:

  1. Выделить, импульс отметить минимум и максимум.
  2. Протянуть линию инструмента «расширение Фибоначчи» от минимума до максимума.
  3. Установить третью точку в начало коррекции.
  4. Определить цели по линиям расширения.

Инструмент используют, когда коррекция уже состоялась, а точка возвратного импульса определена.

Отработка расширения Фибоначчи

Отработка расширений заключается в выходе по линиям инструмента. Часто в трейдинге применяют выход по частям, отдавая предпочтение наиболее значимым целям. Например, для позиции в 10 лотов:

  • 127,2 % — закрыть 3 лота;
  • 161,8 % — закрыть 6 лотов;
  • 200,0 % — закрыть 1 лот.

При возвращении к нижним уровням (например, с 161,8 % к 127,2 %) позицию можно снова нарастить, но не больше, чем на половину закрытого ранее объема.

Как использовать уровни Фибоначчи в торговле

Рекомендации для входов по Фибоначчи:

  • входить в позицию частями от значимых уровней;
  • входы в лонг ставить на 1–2 спреда выше линий;
  • входы в шорт — вровень или на спред ниже.

Рекомендации для выхода из позиции:

  • выходить частями при подходе к целевым отметкам;
  • выходы лонгов ставить вровень или на спред ниже;
  • выходы шортов — на 1–2 спреда выше линий.

Разница обусловлена покупкой по цене Ask и продажей по цене Bid.

Инструменты Фибоначчи в трейдинге не прогнозируют направление движения, а лишь помогают трейдеру максимально оптимизировать торговлю.

Дополнительно для определения ценовых отскоков в трейдинге используют правило четырех свечей: отскок более вероятен, если при подходе цена протестировала уровень четырьмя свечами c короткими телами.

Часто в трейдинге применяют правило чередования пробоев и отскоков: если произошел отскок, следующий уровень, вероятно, будет пробит и наоборот — при пробое в следующем подходе ожидается отскок. Правило действует только на спокойном рынке вне новостных промежутков.

Насколько эффективно работать по уровням Фибоначчи

Сделки трейдеров, применяющих инструмент Фибоначчи, отличаются сверхвысокоточными входами и выходами. Более 60 % уровней отрабатываются пункт в пункт. Крупные игроки используют ценовые отметки в собственных стратегиях для определения точек максимальной ликвидности (при накоплении и распределении позиций).

Недостаток метода — субъективизм. Не всякое движение есть движение направленное. Многие (пожалуй, 90 %) торгуют каждый импульс и часто становятся против зарождающегося тренда, предоставляя крупным игрокам ликвидность на мнимых откатах. Метод эффективен, только если трейдер умеет определять основные рыночные формации (направленное движение, боковик) и находить точки перелома.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий