Теория волн Эллиотта

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Волновая теория Эллиотта в условиях криптовалютного трейдинга

Волны Эллиота — теория, названная в честь первооткрывателя — аналитика и финансового специалиста Ральфа Нельсона Эллиотта, который описал распознаваемые, повторяющиеся модели на финансовых рынках.

История создания

Строго говоря, волны Эллиотта характерны для процессов развития общества — именно социальные тенденции основополагающие, а графические картины рыночных котировок лишь отражают социокартину:

  1. Сперва Эллиот выявил в образцах поведения людей зависимость с числами и уровнями Фибоначчи и пропорциями золотого сечения. В частности, гармоническая последовательность является естественным законом, которому тысячелетиями подчиняются и движение, и формы.
  2. Затем учёный применил теорию к социологии и экономике.
  3. В итоге сделал вывод, что последовательность нарастания и спада человеческих эмоций ожиданий и разочарований образуется последовательными циклами, имеет природные причины и прослеживается в любых сферах, где совместно участвуют массы людей.

Работы Ральфа объединены каталогом писем, статей и книг, из которых практическим трейдерам актуальны:

  1. «Волновой принцип»/The Wave Principle, 1938.
  2. Статьи «Финансовый мир»/The Financial World articles, 1939.

Для расширения личных горизонтов полезно прочитать Закон Природы — Тайна Вселенной/Nature’s Law — The Secret of the Universe, 1946.

Закон Природы стал заключительным творением исследователя, где Эллиот обобщил свои революционные умозаключения.

Определение и суть работы

Волновой цикл по Эллиоту состоит из 8 волн, где 5 направлены по тренду, а 3 — против тенденции. Формально, цикл всегда повторяется по структуре, но время и амплитуда образования волн отличается. По типам волн Ральф выявил 13 моделей, которые описаны в книге «Волновой принцип».

Один волновой цикл состоит из трендовой и откатной фазы, которые включают 8 колебаний, схематично схожих с треугольниками:

Точка 0 — субъективная, символизирует уровень, от которого начинается трендовое движение. Эта точка может прийтись на:

  • окончание фазы накопления после down-тренда;
  • завершение разворотной формации;
  • окончание откатной фазы более высокого порядка;
  • ценовой коридор/диапазон — горизонтальный или динамический.

Пять волн фазы в направлении тренда состоят из трёх импульсных — 1,3 и 5 и двух коррекционных/откатных — 2 и 4.

Три волны фазы коррекции состоят из двух импульсных — А и С и одной откатной В. Причём, вся группа АВС является откатной структурой относительно группы волн от 1 до 5 включительно.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Главные правила

Пятиволновая фаза в направлении преимущественной тенденции должна подчиняться определённым правилам:

  1. Минимум 2 не должен опускаться до точки 0 и, тем более, её пересекать. Это соответствует теории тренда, для которого, в случае бычьего, характерно повышательное движение экстремумов, где каждый максимум и каждый минимум выше предыдущих.
  2. Третья волна не должна быть самой короткой из всех пяти.
  3. Четвертая волна не должна заходить на территорию цен первой волны. Это правило в трейдинге рассматривают как нестрогое, но тогда должен соблюдаться следующий принцип.
  4. Пятая волна обязана превосходить третью. Что вполне понятно, так как, иначе тренд считается сломанным. На графике сформируется или неудавшийся размах — двойная точка разворота, или более низкий, нежели волна 3 максимум, который может превратиться в модель «Голова-плечи» или закончится более смазано, в том числе и резкой распродажей без образования технического паттерна.

Дополнительные правила

Коррекции, после импульсных волн, должны отличатся:

  • диапазоном;
  • временем образования;
  • графической сложностью.

Если хотя бы один параметр не выполняется, то развитие тренда сомнительно. Высока вероятность коррекции для периода высшего порядка или переход цен в диапазон с тестированием уровней и произвольно образующимися экстремумами/фракталами, которые описывает теория Билла Вильямса.

  1. Одна из трёх импульсных волн фазы в направлении тренда, размером, должна превосходить другие.
  2. Любые три соседние волны трендовой фазы должны отличаться периодом формирования.
  3. Если волна 3 больше №1 и №5, то и первая, и пятая окажутся примерно равной длины. Но этот момент точно регистрируется постфактум, а в процессе образования пятой волны его можно только предполагать — отслеживать ценовой ритм на предмет возможного разворота в фазу коррекции или доверять продолжению развития тренда — ведь пятая волна может оказаться самой длинной.
  4. Коррекционные волны 2 и 4, обычно, разные. Если во второй волне откат был энергичным, то четвёртый будет небольшим и наоборот.
  5. Завершение фазы коррекционных колебаний АВС должно окончиться на ценовом уровне экстремума 4.

В случае нижнего тренда все развивается в описанном выше порядке, только в зеркальном отображении:

После полного цикла из 8 волн, согласно Эллиоту, последует разворот, флэт, либо предшествующая тенденция продолжится.

В свою очередь, каждая волна Эллиотта на более мелких таймфреймах состоит из аналогичных структур, а текущие долгосрочные волны в продолжительном историческом масштабе превратятся в колебания второго/третьего масштаба относительно будущих тенденций.

Наиболее запутывающий фактор — зона начального отсчёта. Чем меньше таймфрейм, тем сложнее выявить точку 0 импульсной фазы. В случае ошибки конфигурация окажется отличной от ожидаемой. Поэтому рекомендуется проводить анализ по Эллиоту на крупных периодах — отслеживать развитие тенденций в инвестиционном горизонте, минимум, от года.

За отсчёт принимать продолжительную зону стагнации с узким диапазоном и незначительным объёмом, а первым импульсным колебанием — прорыв указанного диапазона.

Волны по Эллиоту на графике Биткоина

Криптоактивы отличаются дикой волатильностью — по меркам устоявшихся финансовых инструментов — валют, фондов, срочных контрактов. Но законы, описанные как всемирные, на диаграмме Биткоина явственно идентифицируются.

На рисунке представлен период на таймфреймах 2 недели/2W (от 24.04.17 по 03.12.18), который вполне укладывается в схему 8 волн:

Очень далеко отстоит волна С, но, это логичный минимум на уровне экстремума 4.

На полном графике BTC видно, что только после достижения этой теоретической цели котировки окончательно потеряли энергию, и после небольшого отдыха перешли в новую повышательную фазу.

По поводу длин колебаний импульсной фазы хочется заметить — в криптовалютах пятая волна, скорее всего, долго будет оставаться самой длинной по диапазону, так как масса вкладчиков склонна не доверять началу очередного витка роста, затем люди присоединяются по принципу эмоционально опоздавших и способствуют невероятному ускорению котировок.

Двоякое толкование на рисунке имеет экстремум В — это момент возникновения субъективизма. Технически, в этой точке был максимум, но не фрактальный. Более оформленной выглядит волна В, образованная двумя месяцами позже, и индикатор фракталов Вильямса именно эту точку отмечает как первый максимум коррекции.

Но общая картина коррекции не меняется.

Для большей однозначности, можно переключить визуализацию на линию/зону.

Стоит учитывать, что на свечном графике видны максимумы/минимумы, на зоне/линии может стоять параметр «По закрытию», тогда волны сместятся. Поэтому необходимо понимать:

Теория Эллиотта не математическая формула, а лишь отображение повторяющихся процессов, для которых на финансовых долгосрочных диаграммах сроки в несколько дней/недель несущественны, а незначительные колебания можно объединять рамками одной волны.

Следует подобрать такой таймфрейм, на котором сглажены разночтения или добавить среднюю МА по максимумам и минимумам с периодом в 2-4.

В ракурсе волновой теории интересно выглядит текущий момент рынка Биткоина, стартовавший 18.03.2020:

На таймрейме 2W волны не читаются и нет ни одного фрактала даже с его минимальной настройкой периодом 2. Аналогично и на 1W.

Только на D3/3 дня появляется однозначная схема, согласно которой, если имеется полноценная волна по Эллиоту, следует ожидать прихода цен BTC на уровень 7300-7400 долларов США и ниже, то есть, в ценовую зону минимума 4.

О том, что коррекция ещё не закончилась, говорит и MACD — индикатор, с параметрами которого сравнивают волновые схемы, дабы исключить разночтения. Пока и быстрая и медленная линии MACD даже не приблизились к нулевой зоне.

Возможен и гипотетический вариант, при котором ещё не было точки В, например, чуть ниже максимума 5:

В то же время, формирование текущего вероятного цикла в меньшем временном периоде, нежели предыдущий, даёт основание предполагать, что это лишь шаг более крупной структуры, где весь цикл 2020 представляет собой волны 1 и 2, а в данный момент идёт развитие колебания 3, следовательно, его максимум превзойдёт исторический.

Практическое использование

Новичкам категорически не рекомендуется участвовать в движении против тренда, особенно на крипторынке:

  1. С одной стороны — откаты могут быть серьёзные и продолжительные.
  2. С другой, нужно иметь надёжные триггеры входа в конкретной точке и зоны выставления стопа. Иначе, ловушки (в частности, чрезмерные колебания) сведут торговлю не к быстрой прибыли, а к ловле стопов.

Вход в направлении тренда

Консервативный метод предполагает стиль известной в прошлом столетии «группы Черепах» — на уровне последнего максимума после отката при up-тренде. То есть, на уровне №1 после отката №2 и на уровне №3, после отката №4.

В этом случае, стоп выставляется за минимумом последнего колебания — в точках 2 и 4, затем, по мере продвижения позиции, передвигается в безубыток и прибыльную зону.

Более агрессивный вход состоит в постановке отложенного ордера или нескольких, в расчёте на откат от 45-50% до 70-80% импульсов 1 и 3. Для этого метода следует определить точку риска ближе к зонам 0 и 2.

В общем случае, если откат бычьего тренда покажет минимум равный предыдущему или ниже, то концепция тренда будет опровергнута.

Совет актуален только для долгосрочных графиков, на внутридневных диаграммах минимумы и максимумы легко разбиваются диапазонными свечами с длинными тенями. На крипторынке не особенно надёжны даже дневные свечи.

Вход после фазы коррекции

Откат АВС на долгосрочном графике даёт возможность спрогнозировать уровень входа, особенно, если предположительная цена находится в зоне общих уровней — таких диапазонов, где котировки несколько раз отбивались сверху и снизу:

  1. Эти уровни работают как двухсторонний магнит — притягивают цены и отталкивают.
  2. Являются проекциями чисел Фибоначчи, на которые ориентируются почти все профессиональные участники рынка.
  3. Чем сильнее общий уровень, тем выше вероятность, что цена не сможет его пробить, особенно на откате против главного тренда.

Лакмусом импульса 1 и 3 выступает объем — показатель увеличивается. К моменту наступления движений 2 и 4 объем снижается. На волне 5, чаще всего, растёт, так как эта точка является кульминацией 5-волной части цикла. О возможности входа в коррекцию лучше всего сигнализирует индикатор EWO.

Индикаторы

Собственно, индикаторов для волн по Эллиоту немного.

Elliott Wave Oscillator

Показывает дивергенцию между волнами 3 и 5, говорит об окончании тренда.

Осциллятор устанавливается в терминал МТ4, для анализа необходимо зарегистрироваться у брокера Форекс с криптовалютами. Подборка посредников есть на ru.investing.com:

Практическое применение EWO следующее:

  • идентифицируется дивергенция между точками 3 и 5 и расхождением соответствующих точек на осцилляторе;
  • выбираются уровни входа и стопа;
  • взятие прибыли планируется на уровне 4.

В качестве тактического инструмента, приём входа на коррекцию работает для мелких таймфреймов. Приносит последовательную прибыль, если трейдер вовремя закрывает сделку, не рассчитывая на малопрогнозируемые продолжения.

В браузерных терминалах можно найти индикатор Fisher Transform, который, хоть и не показывает разнонаправленную дивергенцию, но отображает явное несоответствие. Аналогично работает и MACD.

Elliott Wave Prophet и Watl

Подтверждает импульсные и коррекционные волны в фазах роста и отката, а также достраивает прогнозную модель, но не отличается высокой точностью, поскольку основывается на прошлых данных.

Волны Эллиота формируются структурно, но их амплитуда и период получают данные исключительно из текущих фундаментальных данных и любое неожиданное событие легко сломает прогноз индикатора. Устанавливается Elliott Wave Prophet и Watl в МТ4.

В веб-терминалах самый близкий индикатор ZigZag, он подтверждает наличие волн, но не рисует прогноз.

Индикаторы имеют настройки, которые необходимо отладить на истории, чтобы уверенно опираться в будущих расчётах.

Кроме этого, в веб-терминалах для криптовалют присутствуют инструменты построений, среди которых несколько вариантов для волн Эллиотта, но трейдер самостоятельно подбирает переломные точки.

Ссылки для скачивания

Библиотека бесплатных аналитических инструментов находится на https://www.mql5.com/ru во вкладке верхнего меню «Маркет».

Для скачивания на площадке не требуется регистрация.

  1. Осциллятор волн Эллиота EWO находится по ссылкам https://www.mql5.com/ru/code/8403 и https://www.mql5.com/ru/code/8337.
  2. Индикатор проверки правильности построения волн: https://www.mql5.com/ru/code/9372. Инструмент подсказывает неверный выбор. Принципы подсчёта учитывают теорию Б. Вильямса Торговый Хаос. Автор индикатора советует сперва ознакомиться с литературой и фрактальным анализом, затем работать с индикатором.
  3. Индикатор, достраивающий волны Elliott Wave Prophet и Watl можно скачать с нашего сервера:
  • EWP;
  • Watl.

Для МТ5 индикаторы по теории Эллиота присутствуют, но отличаются несовершенным кодом, имеют ошибки, и к использованию малопригодны. Есть и платные версии для МТ5:

Для МТ4 платных вариантов в библиотеке mql5 значительно больше, чем для МТ5:

Криптоботы для работы с индикатором

Ботов, работающих с волнами Эллиота, тоже единицы.

В частности, возможность применять этот инструмент технического анализа присутствует в программе WolfpackBOT. Преимущества бота:

  • Доступность всех торговых пар на наиболее популярных биржах. Также регулярно проводится добавление новых площадок.
  • Сканирование свечей в режиме реального времени.
  • Функция замыкания, благодаря которой можно открывать короткие позиции и закрывать их при низкой цене.
  • Предустановленные настройки для бычьего и медвежьего рынков.

Заключение

У волновой теории немало критиков, в частности, математик Б. Мандельброт выражал сомнения в прогностической функции метода. Считал, что:

  • в трактовке слишком высока доля субъективной оценки аналитика;
  • точка отсчёта нового цикла всегда подвергается сомнению;
  • вопрос масштаба текущей конфигурации также постоянно открыт.

Сторонников теханализа, напротив, вдохновляет Р. Пректер — последователь учения Эллиотта, успешный трейдер, ставший чемпионов мира на реальном счёте.

В любом случае, независимо от масштаба 8-волнового цикла, из теории вытекает 2 факта:

  1. Фаза в сторону тенденции развивается тремя волнами, значит, после первого шага рынка, можно рассчитывать на второй и третий.
  2. В фазе против тенденции после шага АВ будет ещё один — ВС.

Таким образом, даже не разгадывая тайны бесконечной спирали циклов, можно с высокими шансами на успех отрабатывать на рынке вторые шаги 2-3 и ВС на разных таймфреймах.

Волны Эллиота. Теория непростого, но эффективного анализа рынка

Сегодня, когда всё ценовое формирование перед глазами и мы наблюдаем за рынком на экране монитора, тот факт, что рынок движется некими волнами, стал просто неоспорим.

Согласитесь, нет необходимости иметь какие-либо знания в области технического анализа, для того чтобы увидеть, что любое крупное движение цены, всегда сопровождается коррекциями, а сам график напоминает череду волн сменяющих друг друга?

Тем не менее, если сейчас этот факт очевиден, то в эпоху, когда котировки были обычной лентой с цифрами, а рынок для многих представлялся неким хаосом, громогласное утверждение Ральфа Эллиота о том, что цена движется по определенной модели, которую он назвал Волновой (Elliot Wave), вызывало, мягко говоря, недоумение.

Огромный шквал критики обрушился на новую волновую теорию Эллиота со стороны современников, но в то же время нашлись и последователи, которые развили концепт и применяют этот вид анализа по сегодняшний день.

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт, как и многие биржевые дельцы, которые вписали свое имя в историю, изначально был далек от торговли на бирже. Более того, он был обычным чиновником, который воплощал политику США в других странах.

Например, одно время он занимал должность министра финансов в Никарагуа, которую в то время контролировало США. Его интересовали бизнес и экономика, но никак не биржа. Однако стечение обстоятельств перевернуло жизнь Эллиотта таким образом, что ему пришлось познакомиться с биржей.

>Дело в том, что до появления волновой теории Ральф Нельсон Эллиотт издал две книги. Первая была своего рода идеальным мануалом, как организовать чайную и кафетерий, а вторая затрагивала глубокий экономический анализ и перспективы Латинской Америки.

Однако обстоятельства сложились таким образом, что из-за болезни он оказался фактически прикованным к кровати. Поэтому, для того чтобы хоть как-то занять свой разум, он начал активно анализировать семидесятилетнюю историю ключевых индексов на различных таймфреймах, где собственно и нашел свою пятиволновую закономерность.

Построение волн

Ключевым паттерном, который был обнаружен Элиотом оказалась структура состоящая из пяти основных волн и трех коррекционных.

В то время это было открытием, ведь исходя из его исследований, оказалось, что рынок не просто цикличен, а волновые фигуры закономерны и постоянно сменяют друг друга.

Итак, чтобы вы понимали, общий вид пятиволновой формации, выглядит следующим образом:

  1. Чтобы определить первую точку построения, необходимо взять за основу экстремум, который стал отправной точкой окончания предыдущего тренда;
  2. Вторая точка является первым окончанием отката от нового тренда или проще говоря коррекцией первой волны;
  3. Точка 3 или третья волна является новым экстремумом, который должен переписать экстремум в точке 1, а именно — быть выше первой волны. Стоит заметить, что третья волна – это самая длинная волна;
  4. Четвертая волна (четвертая точка), появляется вследствие появления коррекции от третьей волны. Важно иметь ввиду, что сформированная точка 4 не должна переписать точку 1, то есть, первую волну;
  5. Пятая волна Эллиота появляется вследствие появления нового экстремума, который должен переписать точку 3 и закрепиться за ней;
  6. Волны А-В-С являются коррекционным движением цены от основной пятиволновой формации, которую можно принимать за основной тренд. Стоит отметить, что волна А должна находиться примерно на одном уровне с точкой 4, в то время как волна С её переписывает.

Для того чтобы максимально упростить процесс разметки волновой теории на начальном этапе многие трейдеры используют такой инструмент, как индикатор Zig-Zag, который позволяет соединять экстремумы между собой.

Однако, если на картинках теория кажется простой, то волны Эллиота на реальном графике имеют менее идеальный характер. Пример:

Практика применения волн Эллиота

Подавляющее число трейдеров всегда задаётся вопросом, а как же применить эту фигуру на рынке Форекс и бинарных опционов? Неужели нужно выжидать построение целой картинки и всего пазла целиком?

На самом деле важно понимать, что волновая теория Эллиотта является своего рода мировоззренческой , так как сама фигура циклична и появляется постоянно. К тому же, почти каждая волна может быть использована трейдером, в зависимости от уровня подготовки и качеств.

Но на начальной стадии, входить в рынок стоит лишь на третьей или пятой волнах, в то время как коррекционные волны А-В-С используются как некая констатация окончания текущего тренда.

Для того чтобы извлечь прибыль необходимо дожидаться формирования точек 2 или 4 (вторая или четвертая коррекционная волна), после чего открывать сделку в сторону тренда и построения фигуры.

В качестве консервативного варианта используется пробой экстремумов отложенными ордерами, которые размещаются по точке 1, либо 3. Пример:

Но стоит понимать, что волновую теорию Эллиотта, как отдельный инструмент прогнозирования рынка , практически невозможно применить на рынке бинарных опционов, так как формирование той или иной волны практически невозможно спрогнозировать во временном промежутке, что делает невозможным подбор времени экспирации.

Хотя, если использовать индикатор волны Эллиота, то теорию вполне можно использовать в бинарных стратегиях!

И да, на рынке Форекс, где позицию можно удерживать неограниченное время, волновая теория вполне оправдывает себя и демонстрирует весьма неплохие результаты.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Волновая теория Эллиотта

Рынок изменчив. Однако его изменчивость можно предугадать. А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Спросите, как? Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков. Один из самых эффективных – волновая теория Эллиотта.

Все просто: существует восемь рыночных волн, которые постоянно повторяются, что и позволяет нам зарабатывать на изменении стоимости инструмента. Хотите всего за несколько шагов узнать подробнее о теории Эллиотта и с её помощью получать прибыль на валютном рынке?

Жми кнопку «изучить», и в Ваших руках окажется простое и надежное средство для заработка на Форекс!

Предпосылки к появлению теории

Волновая теория Эллиотта – первая серьёзная работа в области анализа ценовых графиков после теории Доу. В качестве основы взято утверждение, что вся история в том или ином виде повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как любые социальные или экономические события имеют одинаковый сценарий развития, на графике точно так же можно выделить структуры как две капли воды похожие друг на друга. “История повторяется” – одна из основ работы Доу, которую Эллиотт развил до полноценной аналитической системы. Самому разработчику так и не удалось заработать состояние на своём детище, но есть неоспоримые доказательства того, что Ральф Эллиотт предсказывал события с потрясающей точностью, причём делал это не только касательно цены, но и возможного времени начала и окончания движения на рынке.

Волны Эллиотта представляют собой упорядоченную систему правил, описывающих поведение основного объекта исследования – волнового движения. Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне. Таким образом становится понятна не совсем очевидная на первый взгляд вещь – весь график в высокой степени фрактален, самоподобен, его можно разложить на похожие друг на друга составные части от недельных движений до ежесекундных тиковых колебаний.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Природа колебаний

На первый взгляд торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно, если наблюдать за ним на минутном тайм-фрейме. Однако, даже на нём можно выделить волны Эллиотта. Складываются они из постоянно смещающегося баланса спроса и предложения, причём происходит это циклически, не обязательно из-за смены конъюнктуры рынка, а хотя бы потому, что кто-то фиксирует прибыль, не имея представления, что будет дальше и таким образом создаёт движение в обратную сторону. Весь этот процесс фомирования новых волн Эллиотта может протекать от минут до месяцев в зависимости от масштаба участвующих в формировании движения денег. Автором введена специальная система для разметки, в которой предусмотрена вариативность обозначений для разделения колебаний по своей величине и протяжённости – от глобального суперцикла в две волны Эллиотта до часовых. На более мелких периодах вести разметку особого смысла не имеет, так как слишком силён эффект рыночного шума, который некоторые списывают на автоматизированные алгоритмические системы.

Итак, волны Эллиотта состоят из двух типов – импульсных волн и коррекций. Различаются они следующим образом: в импульсной волне пять составляющих, в коррекционной всего лишь три. На логичный вопрос почему именно 5 и 3 можно получить ответ, если попробовать подобрать самую простую комбинацию из одинаковых составляющих так, чтобы отличать одно от другого и никакая из них не была составной частью другой. Так и получается, что эта числовая пара является простейшим решением. На следующей картинке представлено разложение такого цикла 5-3 на составляющие части с последовательным уменьшением масштаба.

Фрактальность волновых структур.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Основные структуры

Импульсы

Это вид волн Эллиотта, состоящий из 5 колебаний, три из которых направлены в одну сторону. По сути своей импульс является основной движущей силой рынка в рамках тренда. По статистике получается, что на импульсные движения приходится менее трети общего рыночного времени. Но зато в это время происходят основные смещения цены, при этом события развиваются достаточно динамично, интенсивность движения многократно превышает таковую в спокойное для рынка время. Классический вид импульсной волны Эллиотта характеризуется следующими чертами:

  1. Первое, третье и пятое движения направлены в одну сторону;
  2. Второе и четвёртое являются коррекционными (откатами) и направлены в противоположную сторону;
  3. Четвёртое движение не заходит на ценовую территорию второго;
  4. Третье движение в волне Эллиотта не может быть самым коротким среди трендовых(1, 3 и 5).

Эти простые правила позволяют практически без проблем идентифицировать на графике такого рода движения. Однако, есть разновидность, называемая диагональю, которая немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на следующем примере графика.

Диагональ. Пересечение второй и четвёртой волны.

Диагональ может образовываться либо в начале движения, то есть в первой волне, либо в конце – в пятой. Также нередко образование в конце волны С, это рассмотрим в разделе коррекций. В связи с тем, что теорию построения разметки по волнам Эллиотта решили интерпретировать по-своему немало людей, и при этом они публиковались, а некоторые даже переводили с английского оригинальную книгу, в некоторых источниках можно встретить название “терминальный импульс”. Так называется всё та же диагональная вариация волны Эллиотта в конце тренда, в которой первая волна больше третьей, а третья больше пятой и имеется пересечение второй и четвёртой. После таких импульсов следует достаточно глубокий откат, от 50% до 60% всего диапазона импульса. Основное свойство подобных импульсов заключается в том, что они состоят из троек, то есть структура выглядит как 3-3-3-3-3, а не 5-3-5-3-5, как у обычного типа импульсных волн Эллиотта. Конечная диагональ практически всегда сигнализирует о развороте в среднесрочной перспективе, а если образуется после длительного динамичного движения, то разворот может быть достаточно быстрым и далее последует глубокий откат.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Коррекции

Коррекционное движение состоит из трёх волн, которые в раличной комбинации дают коррекционные волны Эллиотта. После трендового движения на рынке наступает затишье, которое сопровождается фиксацией прибыли, входами в рынок тех, кто предполагает окончание тренда разворот, а также тех, кто просто занимается краткосрочной торговлей и торгует любое относительно крупное движение в любом направлении. По продолжительности коррекции намного превосходят импульсы, при этом самой продолжительной обычно бывает вторая волна в этой комбинации. Если в импульсе составные волны Эллиотта принято обозначать цифрами от 1 до 5, то в коррекциях это будут волны A, B и C. Первая и третья волны имеют признаки импульсных меньшего порядка, то есть состоят из 5 компонентов, волна В имеет структуру из трёх волн. Это самая сложная для разметки волна, так как она сама является коррекционной в коррекционной модели. Торговать во время отката не рекомендуется, модель может оказаться очень сложной и трудно поддающейся анализу, что может привести к последовательности убытков.

    Плоская коррекция

Часто встречающийся тип коррекции и наиболее распространённый тип коррекционной волны Эллиотта. Отличительной чертой является структура, состоящая из трёх волн, первая из которых состоит не из пяти, а из трёх, то есть общий вид получается 3-3-5. Именно по первой волне в откате можно судить о том, какой вид примет вся структура. Название плоской она получила потому, что волны имеют сопоставимый размер. Так, например, волна В в плоскости обычно составляет не менее восьмидесяти процентов от волны Эллиотта А, а иногда и пересекает уровень её начала (в этом случае получается иррегулярная коррекция). Волна С доходит или почти доходит до уровня волны А, в редких случаях может значительно превысить. То есть ориентироваться нужно на то, что две из трёх волн Эллиотта — А и В или же В и С будут сопоставимого размера. В идеальном случае они все примерно равны и образуют графический паттерн “флаг”, подразумевающий продолжение движения по тренду.

Плоская коррекция с равенство волн В и С образует паттерн “флаг”.

Это самый простой вариант откатного движения коррекционной волны Эллиотта, его легко идентифицировать и строить торговые планы в соответствии с принимаемой формой. Если первые две волны равны, то вход в рынок может осуществляться после того, как будет пробит образовавшийся после волны В экстремум. В этом случае ставится отложенный ордер и нет необходимости высматривать окончание волны С. Для тех же, кто неплохо разбирается и понимает, как построить волну Эллиотта меньшего масштаба, можно пробовать ловить разворот после того, как сформируется С в виде пятиволновки. Отдельной разновидностью плоских коррекций является бегущая плоскость – волны последовательно превышают диапазон начала предыдущей, но в волне С возможна усечённость(неудача).

Зигзаг

Второй распространённый вид коррекционной волны Эллиотта, который имеет структуру из двух пятиволновых движений и одного трёхволнового (5-3-5). Такие откаты получаются достаточно глубокими и достигают размера свыше 50 процентов от предшествующего импульса. В самой модели откаты не такие масштабные как в плоскости и редко размер волны В превышает 60% от размера волны А. Последняя волна С может быть примерно равна волне А, но также встречаются варианты с диапазоном от 60% до 160% длины волны Эллиотта А.

Зизаг с глубоким откатом в волне В и удлинённой С.

Определить зигзаг на раннем этапе можно по хорошей визуальной импульсной природе первой составляющей его волны, а также не достигающей волны В отметки начала волны А. Чем глубже откат в В, тем выше вероятность того, что волна С получится с удлинением, при этом оно может достигать значений и в 260%. В окончании движения и начале коррекции такие волны Эллиотта могут образовывать всем известный паттерн “Голова и плечи”, в котором волны импульса 3,4 и 5 образуют левую половину, а коррекционные А, В и С дорисовывают правую. То же самое применимо и к медвежьему варианту – перевёрнутой ГИП.

Треугольники

Достаточно редкий вид волн Эллиотта, относящийся к коррекции, состоящий из пяти движений, каждое из которых является коррекционным, то есть состоит из трёх волн меньшего порядка. Итоговая структура треугольника представляется как 3-3-3-3-3. Торговля по Волнам Эллиотта подразумевают чёткое следование правилам, поэтому не нужно каждую сужающуюся структуру рассматривать именно как треугольник, так как все волны должны иметь зигзагообразный вид, только в этом случае можно однозначно его идентифицировать. Предполагать этот вид коррекции можно после того, как третья волна обозначит свою структуру тройки – ни в плоской коррекции, ни в зигзаге волна С не может быть тройкой, соответственно, это будет треугольник или более сложная коррекция с большой волной В. Этот вариант отменится при продолжении формирования волны Эллиотта из троек и сужении диапазона волн.

Треугольник на дневном тайм-фрейме пары доллар-рубль.

В редких случаях треугольной волной Эллиотта может продолжиться развитие такой структуры, и получится вид уже не из пяти движений, а из девяти. В такой ситуации волна е принимает вид треугольника, то есть диапазон должен продолжать сужаться. Как правило, это встречается на не очень крупных тайм-фреймах, один из последних примеров – график серебра. Также промежуточные волны Эллиотта в коррекции — В могут состоять из треугольников. Самое важное, что нужно знать – треугольник всегда является предпоследним движением в структуре, будь то импульс и треугольник в четвёртой волне, или же коррекция и треугольник в волне В. После него всегда следует движение, направленное по локальному тренду.

Сложные коррекции

Представляют собой вид волны Эллиотта, состоящей из нескольких простых коррекций разного вида, но примерно одинакового масштаба. Это может быть объединением плоскости и зигзага, плоскости и треугольника, зигзага с плоскостью и треугольником. Обозначается такая комбинация буквами W, X и Y. При образовании очень сложных и масштабных структур получается комбинация волн Эллиотта, состоящая из W, X, Y, XX и Z. То есть появляется ещё одна соединительная волна ХХ. В таких комбинациях главное – это выделить основные участки, которые выглядят самостоятельными моделями для того, чтобы предполагать дальнейшее развитие ситуации и возможные продолжения такой формы движения. Единственной целью этого должен быть поиск точки окончания этой фигуры, составленной из волн Эллиотта, так как торговать коррекции в принципе не рекомендуется, не говоря уже о таких больших разновидностях.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Использование соотношений Фибоначчи

Волны Эллиотта связаны между собой определёнными соотношениями. Это было подмечено автором на примере не только откатов, но соотношений между движущими волнами. Удивительным является тот факт, что эти пропорции базируются на “золотом сечении”, это же значение можно получить, если взять предел отношения между последующим членом последовательности чисел Фибоначчи и предыдущим при бесконечном продлении. Так получается значение 0,618 или же 61,8%. Все остальные из ряда основных получаются взятием этого соотношения последовательно от самого себя, делением на себя получившихся частей и так далее. К основным возможным размерностям волны Эллиотта относятся: 23,6; 38,2; 61,8; 76,4; 78,6; 161,8; 261,8. Это базовые значения, на которые можно ориентироваться при расчёте возможного размера отката, а также потенциальной цели текущего импульсного движения. Для второй волны характерны откаты в пределах от 23,6% до 76,4%, бывают и более глубокие, но это случается редко. Четвёртая волна обычно ориентируется по откату на третью, поэтому соотношения нужно смотреть именно между ними, а не всем движением, начиная с первой. В четвёртой волне откат обычно не превышает 38,2% от третьей. Первая и пятая волны Эллиотта обычно примерно равны, в то время как третья зачастую удлиняется и может составлять от 127% до 261% от первой волны, в редких случаях 361% и даже 423%. Поскольку структура волн Эллиотта фрактальна, эти методы применимы на абсолютно любом масштабе, вплоть до пятиминутного графика.

Пример коррекции с отработкой по уровням Фибоначчи.

Вспомогательные инструменты

В качестве помощников при идентификации и навигации по текущим волнам Эллиотта можно использовать некоторые индикаторы. Скользящие средние на четырёхчасовом тайм-фрейме с периодом более 30 довольно неплохо показывают окончания коррекций, так как выступают в роли динамической поддержки для цены. Конкретное значение нужно подбирать в зависимости от анализируемого инструмента и выбранного периода. Известной популярностью на часовом фрейме пользуются мувинги с периодом 150, 200 и 250. Это же относится и к дневным графикам, но пересекаются они достаточно редко. Тем не менее, такой вид поддержки имеет смысл принимать во внимание.

Второй хороший инструмент определения окончания крупной волны Эллиотта – осцилляторы. Типичными сигналами являются дивергенция и конвергенция, которые применяются для подтверждения завершения импульса. Образуются они между третьей и пятой волнами, в коррекции же могут сигнализировать о том, что волна С подошла к концу. Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы. Применимо для периодов старше получасового, но нужно понимать, что чем меньше тайм-фрейм, тем больше вероятность образования тройных дивергенций и неотрабатывающих сигналов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Заключение

В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время. Не смотря на то, то она была разработана для фондового рынка, также с успехом применяется и на валютном. Роберт Пректер — один из главных нынешних идеологов и последователей самого Эллиотта, утверждает, что современные маржинальные рынки с автоматизированными торговыми системами нисколько не влияют на работоспособность моделей, а лишь немного смещают статистические данные в сторону большей волатильности конструкций. Тем не менее, не смотря на достаточно строгие правила, по которым строятся волны Эллиотта, всегда присутствует некоторая вариативность ведения разметки, а правильная она получится или нет можно сказать только после окончания формирования структуры, здесь очень важен опыт и длительные наблюдения за ценой с попытками анализировать и прогнозировать дальнейшие события.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий