Свеча молот и перевернутый молот

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

  • БИНОМО
    БИНОМО

    2 место! Запасной вариант, если Бинариум закрыт на технические работы.

Фигура молот в трейдинге. Надежный разворотный паттерн

Практически все свечные модели имеют как бычий вариант, так и медвежий. Но из-за того, что названия не совсем привычны и иногда откровенно непонятны, многие трейдеры путаются в них и неправильно интерпретирует полученные сигналы, как раз по причине неверного описания или непонимания. Наиболее распространённый вариант – это как раз разворотная фигура молот, которой обычно противопоставляется перевёрнутый молот, что в корне не так. Модель молот – обратная “Падающей звезде” и имеет схожие с ней методы торговли.

Фигура молот в трейдинге

Свечная модель молот – это свечной паттерн, который состоит из одной свечи и образуется в конце медвежьего тренда. То есть смысл этой модели заключается в том, что снижение рынка заканчивается и в скором времени должен начаться рост. За эталонную форму принимается свеча со следующими параметрами:

  1. Длина нижней тени обычно составляет от двух до трёх диапазонов размеров тела самой свечи. Это отличительный признак, по которому легко опознать модель – рынок двигался по тренду, была хорошая мощная свеча, которая вдруг изменила направление и оставила всего лишь тень, направленную по тренду.
  2. Верхняя тень, как правило, маленького размера, наилучший вариант, если она отсутствует. Это важно, так как много свечей будет подходить под первый пункт, но при этом они не будут так хорошо работать, как действительно правильная модель.
  3. Тело свечи может быть как бычьим (то есть закрыться выше уровня открытия), так и медвежьим (закрытие ниже уровня открытия). В первом случае это будет гораздо более перспективный вариант для торговли, так как открытие свечи является достаточно важным уровнем, и разворот тренда да ещё и с пробоем и закрытием выше этого значения даёт хороший и сильный сигнал.

Фигура молот

Как и большинство свечных моделей, фигура молот предназначена для торговли на среднесрочном графике, то есть лучшим выбором будет входить в рынок только по моделям на дневном и недельном тайм фреймах. Вместе с этим, достаточно крупные экземпляры встречаются и на четырёхчасовом графике, они обычно вызваны сильными новостями, что даёт неплохую вероятность отработки.

Но статистику для такого периода никто не вёл, поэтому ориентироваться на Н4 можно только на свой страх и риск. Некоторые даже торгуют и часовые модели, но это сопряжено со значительными рисками, так как, например, в самом начале европейской сессии очень трудно сказать, куда двинется торговый инструмент, к тому же он легко через час может изменить направление. Поэтому краткосрочный паттерн молот лучше не воспринимать как серьёзный сигнал.

Причины образования

Разворотная фигура молот встречается на графиках в самых разных областях. Обычно трейдеры-новички ленятся разметить все важные уровни, либо же просто не знают, как это сделать. Отметим наиболее важные области, в которых появление фигуры молот достаточно вероятно:

  1. Первое, что стоит обязательно размечать на графике – это области поддержки цены. Они образуются там, где цена уже делала разворот. Это классика Price Action , которая не теряет своей актуальности и основана на простом утверждении – есть зоны спроса и предложения, которые оказывают влияние на котировки. Так что можно ожидать повторных смен тренда как локального характера, так и более масштабного.
  2. Новостной фон. Это неотъемлемая часть торговли, поэтому практически каждый встречал такие ситуации – цена весь день падает, затем происходит хорошая публикация и цена устремляется вверх, такое движение даёт начало новому тренду. И получается, что условно краткосрочное движение в итоге даёт перспективу для продолжительной позиции.
  3. Технические уровни. Здесь всё достаточно просто – есть импульсы, есть коррекции. Чем крупнее тренд, тем больше будет скапливаться объёма возле уровней фибоначчи и других из технического анализа . Дневная свеча при касании уровня 38,2 или 61,8 может отскочить очень сильно и в итоге закрыться как свечная модель молот.

Торговля по модели

Фигура молот в свечном анализе торгуется очень просто. Есть разные методы, в том числе и включение данного паттерна в более сложную методику, но все отличия обычно сводятся к тому, как определить цель самого движения после разворота. Здесь нет конкретных указаний, поэтому можно ориентироваться либо на размер самой свечи и ставить тейк на такое же расстояние, либо искать другие варианты. Одним из наиболее распространённых является частичная фиксация прибыли по мере движения рынка и развития нового тренда. Что же касается входа в рынок, то здесь есть 2 метода, каждый из которых имеет свои преимущества:

  1. Ждём окончания формирования модели и входим в рынок на открытии следующей свечи. Если рассматриваемый тайм фрейм достаточно крупный – хотя бы дневной, то можно зайти чуть раньше, минут на 10-15 чтобы избежать такой неприятной ситуации как расширение спреда и рывков цены, которые обычно наблюдаются при начале новых торговых суток.
    Вход в рынок по модели молот
  2. Поскольку почти у каждой свечи есть тень, можно подождать, пока цена не опустится в рамках следующей свечи. Это может быть локальная коррекция после начавшегося роста. Такой вариант позволит сделать стоп покороче, но вместе с этим есть и риск пропустить вход, если рост начнётся прямо с открытия новой свечи.

В обоих случаях стоп приказ нужно перемещать за минимум молота, то есть выносить его так, чтобы даже повторный подход цены к этой отметке не привёл к автоматической фиксации убытка. Можно отодвинуть его на 6-8 пунктов от минимума.

Заключение

Молот и Падающая звезда – две простые обратные модели, показывающие разворот тренда. Они состоят из всего одной свечи, что позволяет принимать решение о входе в рынок либо сразу же после формирования, либо чуть позже, но в любом случае торговля не затягивается и нет длительного ожидания. К тому же на графике они появляются очень часто, учитывая количество доступных для торговли инструментов. Поэтому разумно научиться их определять и впоследствии торговать.

Тестирование свечи молот на исторических данных

Тестирование свечи молот на исторических данных

Анализ японских свечей – это один из самых популярных видов технического анализа. Не буду вдаваться в историю возникновения этого вида анализа и подробное его описание, тем более что информацию подобного рода сейчас очень легко найти в интернете. Приведу только очень краткое описание японских свечей, для того, чтобы те, кто не знаком с этим видом анализа, хотя бы получили представление о том, что это такое. Итак, японская свеча, в общем случае, представляет из себя графическую фигуру, состоящую из прямоугольника (тело свечи) и двух отрезков, верхнего и нижнего (верхняя и нижняя тень). Если цена открытия была меньше цены закрытия, то тело свечи имеет белый цвет (Рис. 1), если цена открытия выше цены закрытия, то тело свечи черное (Рис. 2). Верхняя точка верхней тени – это максимальная цена дня, соответственно нижняя точка нижней тени – минимальная цена.

Простота и логичность интерпретации японских свечей всегда привлекала множество специалистов по техническому анализу. Ведь что означает появление, например, свечи молот? Эта свеча означает, что вначале после открытия торгов цены сильно пошли вниз (длинная нижняя тень), но потом все падение было выкуплено, и цена закрытия оказалась даже выше цены открытия. Можно предположить, что если до этого цены падали несколько дней подряд, то после появления свечи молот, когда очередное сильное падение внутри дня было полностью выкуплено, на рынке присутствуют силы, которые толкают бумагу вверх. Логично? На первый взгляд, вполне. Но вот насколько это предположение согласуется с историческими данными торгов, это нам и предстоит узнать.

В данной статье нас интересует, прежде всего, возможность проверить на исторических данных эффективность использования свечи молот. К сожалению, мне нигде не встречалось четкого определения этой свечи. Вот, например, классическое определение свечи молот: молот – это свеча с белым телом, у которой длинная нижняя тень, а верхняя тень очень короткая или отсутствует вовсе. При этом, как правило, в учебниках приводится в качестве примера следующая картинка (Рис. 3):
Но дело в том, что такие идеальные свечи-молоты встречаются не так уж часто, гораздо чаще мы можем встретить что-нибудь вроде (Рис. 4 и Рис. 5):

И что значит “длинная нижняя тень” – это насколько длинная? А “очень короткая верхняя тень” — это насколько короткая? Без четкого описания этих величин анализ свечей превращается в некое шаманство, когда у каждого “гуру” есть свои интерпретации одних и тех же свечных графиков. Но и это еще не все. Дело в том, что та же свеча молот считается разворотной свечей, т.е. если было падение цен и вы встретили эту свечу, то ожидается рост, а если был рост, то после появления молота ожидается падение. Опять возникает вопрос, а что такое “был рост” и что такое “было падение”? Одни считают ростом несколько дней подряд, закрывшиеся повышением цен, другие считают ростом увеличение цены на несколько процентов за какой-то определенный срок. Например, кто-то считает, что рост – это, когда цены растут три дня подряд, а кто-то считает что рост, это когда цена выросла за месяц на 10% и т.д. и т.п. Соответственно, разные определения роста и падения вызовут разные результаты анализа одних и тех же графиков, а если нет четкого определения свечей и таких понятий как рост и падение, то нет и возможности проверить на исторических данных эффективность использования свечного анализа.

Перед тем как ввести формальное определение свечи молот, а также роста и падения, я приведу определение индикатора RSI. Индикатор RSI вычисляется по формуле:

RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где

Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;

Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;

U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;

D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.

При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.

Теперь можно дать формальное описание свечи молот, а также того, что мы будем считать ростом, а что падением. В своих расчетах я исходил из следующего определения свечи молот: молот – это свеча с белым телом, нижняя тень которой более чем в 2 раза длиннее тела свечи, а верхняя тень составляет менее 1/7 общей длины свечи. Рост – это когда индикатор RSI >=70, падение – это когда индикатор RSI =70), и появилась эта свеча. Ниже приведена таблица результатов тестирования свечи молот(повешенный) для разворота вниз (таблица 2).

Таблица 2. Результат тестирования свечи молот(повешенный) на дневном интервале (разворот вниз).

Итак, по результатам тестирования мы видим, что в первом случае молот был чаще прав, чем не прав (140 раз был правильно предсказан разворот вверх и 127 раз было продолжение падения), а во втором случае наоборот, молот(повешенный) чаще ошибался (159 раз был правильно предсказан разворот вниз и 183 раза было продолжение роста). Т. об. молот предсказал разворот правильно в 299 случаях, а в 310 случаях ошибся.

Какие же выводы отсюда можно сделать? Выводов на самом деле несколько. Итак:

  1. По результатам проведенного тестирования точность прогноза разворота цен на базе анализа свечи молот можно считать неудовлетворительной, т.к. молот предсказал разворот правильно в 299 случаях, а в 310 случаях ошибся.
  2. Свеча молот встречается достаточно редко (речь идет о дневном интервале и тех параметрах тестирования, которые использовались в данной статье), в некоторых бумагах она появляется всего 1-2 раза в год, а в некоторых и того реже (см. таблицы 1 и 2).
  3. При определении эффективности использования свечи молот для прогнозирования разворота рынка были произведены расчеты на большом количестве разнообразных параметров (использовались различные определения свечи молот, а также того, что является ростом и что падением) и ни в одном случае не удалось добиться точности прогноза, существенно превышающей 50%.
  4. Учитывая пункты 1-3 можно сделать следующий вывод: построить эффективную торговую систему ТОЛЬКО на основе анализа свечи молот представляется, на мой взгляд, крайне сложной и, скорее всего, просто невыполнимой задачей.

Простые свечные модели разворота и продолжения тренда

Появление технических индикаторов совершило огромный прогресс в области технического анализа, а точнее заменили собой свечной анализ. Но, тем не менее, интерес у трейдеров к свечному анализу пропал не совсем.

Да оно и правильно, начинающий трейдер просто должен знать и понимать такие элементарные вещи, как прогноз цены, хотя бы, по простым свечным моделям.

Это поможет, как уже неоднократно обращалось внимание в данном блоге, как минимум, не допустить ошибок, торгуя по сигналам, которые предоставляет брокер.

А, как максимум, входить в рынок осознанно, что поможет вам, не просто сохранить депозит, но и увеличить его!

Давайте попробуем освоить некоторые свечные модели, которые вы можете без особого труда наблюдать на графиках своего монитора.

Простые свечные модели: Молот, Висельник, Поглощение

С одной стороны технические инструменты значительно упростили жизнь трейдерам, помогая определить, как направление тренда, так и точки входа.

С другой стороны, вызвали своего рода регресс у трейдеров, поскольку снизили нашу наблюдательность за самым главным, что есть на графике – ценой.

На самом деле все технические индикаторы используют один и тот же источник данных – цену , а именно закрытие и открытие свечи. Либо среднюю цену.

Таким образом, какой бы вы индикатор не применили, на практике всегда будет проявляться эффект запаздывания сигналов, а если программист пытается обойти эту особенность мы можем попросту наблюдать вечную перерисовку.

И, если на фондовой бирже и рынке Форекс, в силу особенности ведения торгов, запаздывание сигналов перекрывается за счет длительного удержания позиций и выжимки тренда, то на бинарных опционах цена за промедление может быть очень высока.

Исходя из этого, мы возвращаемся к самому главному первоисточнику данных – цене, которая также может указывать на точки входа в рынок, но, в отличие от индикаторов, без запаздывания.

Немного истории о свечном анализе

Американские и отечественные трейдеры, на протяжении длительного времени, в процессе торговли использовали линейные графики, а по мере прогресса начали появляться и барные графики.

Однако реальный прогресс в области анализа цены появился лишь после путешествия Стива Нисона в Японию, где на тот момент уже успешный трейдер, случайным образом встретил буклет с расшифровкой простых свечных моделей.

Эта встреча навсегда изменила мир ценообразования, ведь американец не только распространил свечные графики по всему континенту, но и начал активно развивать это направления изучая различные свечные модели.

На сегодняшний день существуют десятки простых и сложных ценовых паттернов, однако в этой статье мы разберем самые простые, которые ежедневно встречаются в нашей торговой практике.

Итак, сегодня мы рассмотрим свечные модели разворота тренда. Такие как:

  • Cвечная модель Молот;
  • Перевернутый молот;
  • Висельник или свечная модель Повешенный;
  • Бычье и медвежье поглощение.

Свечная модель-паттерн «Молот»

«Молот» – это простая свечная модель, которая состоит всего из одной свечи и появляется в конце нисходящего тренда.

По виду эта модель напоминает обычный молоток, а именно имеет очень маленькое тело свечи и огромную нисходящую тень, которая напоминает ручку молотка.

На практике, под этой моделью скрывается очень простой процесс – быки начинают выдыхаться, а продавцы берут верх и все это на протяжении формирования одной свечи. Как правило, модель появляется вблизи сильного уровня, от которого покупатели собираются толкать цену.

На практике применять модель очень просто, поскольку после закрытия свечи (когда модель подтвердится), стоит рассмотреть вход в рынок на повышение.

Модель свечи «Перевернутый молот»

По сути, тоже самое, что и модель «Молот», просто выглядит наоборот.

«Перевернутый молот» – это свечная модель, состоящая также, из одной свечи, которая появляется на медвежьем рынке и является своего рода обманкой для всех быков. Модель состоит из малого тела и большого хвоста направленного вверх.

Обманка выглядит таким образом, что у подавляющего числа трейдеров закрадывается мысль, что у быков нет сил для того чтобы развернуть рынок, хотя на самом деле это далеко не так.

В случае появления этой модели, можно открывать позицию на повышение в сторону направленного длинного хвоста.

Как в отношении Молота, так и в отношении перевернутого молота, стоит учитывать важный момент — чем длиннее «рукоятка» (хвост свечи), тем сильнее сигнал. Как минимум, хвост должен быть в два раза длиннее тела свечи!

Свечная модель «Висельник»

«Висельник» или как его еще часто называют «повешенный», появляется на пике восходящего тренда. Потерн состоит из одной свечи, у которой малое тело и практически отсутствует нижний хвост, в то время как верхний длинный и направлен вверх.

Висельник, как правило, появляется у сильного уровня сопротивления и отображает неспособность быков в дальнейшем двигать цену вверх, что приводит, либо к небольшому откату, либо к развороту. Стоит заметить, что чем сильнее восходящая тень, тем более крупные игроки сидят на сильном уровне, которые не позволяют просто толкать цену вверх.

На практике применять очень просто, а именно: после закрытия свечи и подтверждения модели возникает сигнал на понижение .

Обратите внимание, что свечная модель «висельник» напоминает фигуру «перевернутый молот». Чтобы не перепутать, запомните, что свечная модель «повешенный» появляется именно на пике восходящего тренда, в отличие от перевернутого молота, который формируется на переломе нисходящего тренда.

Свечные модели — бычье или медвежье поглощение

Поглощение считается средней по степени влияния разворотной моделью, которая состоит из двух свечей:

  1. Так, если на нисходящем тренде предшествующая медвежья свеча была поглощена бычьей – входим на повышение;
  2. В случае если на восходящем тренде предшествующая свеча была поглощена медвежьей – сигнал на понижение.

Стоит заметить, что модель появляется довольно часто и отображает резкую смену доминирования продавцов над покупателями и наоборот. А также, в момент выхода сильной статистики (на новостях).

Заострю внимание — свечная модель поглощение подразумевает, что тело свечи, которая поглощает, должно быть больше, чем тело свечи, которую поглощают -)

В заключение надо отметить, что примечательность свечного анализа состоит в том, что он одинаково эффективен на любом таймфрейме и может свободно применяться непосредственно на платформе вашего брокера.

Из недостатков данного подхода, можно отметить желание начинающих выдать желаемое за действительное, что, несомненно, приводит к плачевным ошибкам.

Поэтому напоминаю начинающим трейдерам еще раз — перед торговлей реальными деньгами, тренируйтесь на демо счете! А еще лучше на бумажке.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

  • БИНОМО
    БИНОМО

    2 место! Запасной вариант, если Бинариум закрыт на технические работы.

Добавить комментарий