Система трейдинга Reptilian условия эффективного применения

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Алготрейдинг. О том, как программируют и торгуют

Сегодня блог веб-мастера Максима затронет интересную тему алготрейдинга. Этот раздел знаний о торговле на финансовых рынках должен изучить каждый, кто берется за торговлю с помощью механических торговых систем и роботов. Объясняется это просто: алготрейдинг – это основа роботизированной торговли.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Как роботы связаны с этим подходом? Все очень просто! Алготрейдинг – это основа роботизированной торговли.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Если переводить определение на язык обывателя, то для осуществления алготрейдинга, трейдер должен однозначно сформулировать правила входа в рынок и выхода из него, он также должен сформулировать управление капиталом, которым располагает.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —> Алготрейдинг. О том, как программируют и торгуют.

По системе управления капиталом можно судить о том, каким количеством акций или контрактов – вообще, открытых позиций оперирует трейдер, а также насколько высок уровень риска в каждой сделке. Этот показатель определяется величиной установленного стоп – лосса.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Главная задача алготрейдинга в том, чтобы точно исполнять сигналы системы. Второе название этого подхода трейдинг в основе, которого находятся механические торговые системы (читай – советники форекс, там вы сможете скачать роботов). Однако алготрейдинг термин более понятный. Он сразу дает представление о сути подхода на базе алгоритмической торговли.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Смотреть вебинар на тему

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Использование термина «механическая» не должно ввести в заблуждение. Механическая торговая система, как и алготрейдинг, предусматривает точное и последовательное исполнение сигналов, которые поступают от торговой системы вне зависимости от суждения трейдера о происходящем на рынке.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Нужно обратить внимание на то, что механическая торговля не тождественна автоматической торговле. При автоматической торговле сделки проводятся без участия человека или при его минимальном участии.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Если разобраться, то алготрейдинг, по сути, состоит из некоторых этапов.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —> Алготрейдинг

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Во-первых, трейдер начинает с создания механической системы, которую затем нужно протестировать на исторических данных, чтобы понимать уровень доходности созданного алгоритма. Если доходность достаточно велика для использования, то трейдер начинает тестировать системы в реальных условиях с минимальным капиталом. Также можно торговать «на бумаге», главное, чтобы торговля была интерактивной.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы создать и протестировать стратегию существует достаточно много программ, которые предназначены для работы в рамках технического анализа. Вот самые известные из них. Metatrader, Metastock, TSLab, Wealth-Lab и другие.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

«Один из известных языков программирования»

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

После того как алгоритм разработан его переводят на язык программирования, понятный машине. Это помогает провести тестирование созданной торговой системы на исторических данных. Далее, выработанный таким образом алгоритм становится основой для создания более сложного алгоритма для обработки сигналов открытия и закрытия ордеров на форекс в программе технического анализа.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Во-вторых, трейдер начинает торговать с помощью своей механической торговой системы с использованием специальных программ, которые были упомянуты выше. Также торговля может осуществляться с помощью роботов, которые специально для этой цели создаются.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Процесс реализации механической торговой системы считается довольно простым действием.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Делается это с помощью настройки интерактивного экспорта котировок из программы интернет трейдинга, например, хорошо известной Quik в специальную программу для технического анализа. Таковыми могут выступить Metastock, Wealth-Lab и другие.

p, blockquote 20,1,0,0,0 —>

Последние программные продукты обрабатывают поступившие данные с помощью записанного алгоритма и подают сигналы на открытие-закрытие сделок. Также для этих целей можно применять интегрированные программные продукты, такие как Metatrader, которые совмещают в одном все упомянутые функции.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

В случае автоматизации система торговли становится автономным модулем, который способен самостоятельно генерировать ордера на открытие заявок на продажу или покупку. Мы часто слышим о таком понятии, как торговый робот. Когда говорят о таком, речь идет именно о тех процессах, которые мы рассматриваем.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Именно так и создаются автоматические системы торговли. Это отдельная программа или несколько программных модулей, которые способны отследить сложившуюся ситуацию на рынке и выдать приказы на заключение контрактов. Также они контролируют их исполнение.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Выработка лучшего торгового робота, а, по сути, программы работающей над осуществлением рутинных операций для трейдера достаточно важное подспорье в его работе по открытию и закрытию ордеров. Однако, автоматическая торговая стратегия это не самый важный этап разработки механической торговой системы.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Бывает так, что стратегия работает на больших интервалах: час, день, неделя. При этом она может генерировать настолько незначительное количество сигналов, что никакая автоматизация не будет востребована.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Выводы.
Сегодня мы познакомились с торговым подходом «алготрейдинг». Он был создан для облегчения работы трейдера. Способен полностью исключить эмоциональную торговлю.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Может состоять из этапов разработки и применения алгоритма на практике. Очень эффективен для работы в современных условиях тотальной компьютеризации, но может быть очень неэффективен при определенных условиях.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Алготрейдинг не просто применять тем, кто совершенно не знаком с программированием, так как алгоритмическое мышление не свойственно каждому, кто берется за торговлю на финансовых рынках, тогда как каждый программист способен выработать алгоритм при создании программного продукта.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 30,0,0,1,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 39,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Стратегия пирамидинг — что это и как торговать

Трейдинг рассматривается исключительно как способ быстрого обогащения. Большинство трейдеров разочаруется, поскольку уходят побежденными. В этой статье мы рассмотрим уникальный подход под названием «пирамидинг», который позволяет увеличивать прибыльность торговли с ограниченными рисками.

1. Что такое пирамидинг в трейдинге простыми словами

Основная идея пирамидинга в том, чтобы наращивать свою позицию по тренду. Если Вы знакомы с таким понятием как усреднение или Мартингейл, то этот метод напоминает «Антимартингейл», т.е. мы увеличиваем вход по мере роста прибыли, а не убытка.

Многие опытные трейдеры считают этот метод единственным возможным для быстрого обогащения, разгона «депозита». Один удачный тренд длительностью всего 1-2 недели может удвоить, утроить депозит при правильном подходе. При этом риск всего 2%..4%.

Не надо путать усреднение и пирамидинг, поскольку эти два подхода разные. Усреднение происходит когда цена идет против нашей позиции.

Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыль риск. Например, в стандартной сделке он составляет 1 к 3, а с помощью управления капиталом можно выйти на соотношения 1 к 30, 1 к 100.

Еще важно понимать, что пирамидинг подразумевает взятие кредитного плеча, чтобы максимально использовать возможности для заработка. Поэтому лучше всего это делать на Форексе, но с другой стороны на рынке валюты редко бывают сильные движения. Есть секция металлов (золото) и фондовых индексах, где тренды можно чаще встретить.

2. Как торговать по системе пирамидинг — основные принципы

2.1. Наращивания позиции — сколько докупать

Существует несколько подходов к определению размеров позиции.

  1. Постепенное увеличение : 1, 2, 4 лота и т.д. Это довольно агрессивный метод, который за пару шагов сильно позицию.
  2. Умеренное : 1, 5, 3, 2, 1 лота и т.д. То есть максимальное открытие на второй ступени, чтобы получить максимальную прибыль.
  3. Фиксированный : одинаковый размер лота на каждом этапе.

Какой из этих принципов лучше? В каждый тренд будет лучше работать разные подходы. Заранее определить его невозможно. Мне нравится второй подход за счет того, что максимальная закупка осуществляется почти внизу тренда, что очень даже логично и хорошо.

2.2. Как использовать стоп-лосс

Естественно, что при пирамидинге используется стоп-лосс. Рекомендуется использовать для каждого входа свой отдельный стоп. По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх.

Есть и альтернативный вариант. Когда используется общий стоп-лосс. Он дает меньше возможности для движения цены и может быть задет «тенью».

Логично использовать стоп-лоссы за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру в целом стоит определиться с общим риском, который он готов понести. Например, это 3%. Значит надо рассчитывать следующие позиции таким образом, чтобы с учетом прибыли предыдущих ступеней компенсировать убыток последующих и уложиться в 3%.

2.3. Определение тренда

Самый сложный момент — это определить начало тренда. Методик и подходов для этого существует несколько.

Например, появление тренда можно искать на основе:

Конечно, будут встречать и ложные входы, когда тренд не пошел или развернулся только начавшись. На все эти случаи есть стоп-лосс.

2.4. Как осуществлять набор позиции по тренду, когда входить

Еще одним важным вопросом в пирамидинге является: а когда собственно входить в сделку, набирать позицию еще? Ответ на этот вопрос можно разделить на несколько подходов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и в разных ситуациях будет давать разные результаты. Просто кому что удобно.

А. На откатах (касание скользящей средней, падение осцилляторов).

Вот как это выглядит на примере скользящей средней:

Б. На признаках продолжения движения. Например, это может быть мощные объемы или свечной паттерн молот. Выглядите это так:

В. При пробое уровней:

2.5. Фиксация прибыли

Как фиксировать прибыль при пирамидинге? Есть несколько разных методик закрытия позиций:

  1. По признаку достаточности прибыли. Например, Вы уже удивились на одном тренде и этого может показаться вполне достаточно.
  2. По первым признакам разворотов. Читайте: как определить разворот тренда
  3. По подтягивающим стоп-лоссам

На мой взгляд, разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках. Сколько фиксировать? Хотя бы 20% от позиции. Можно и больше.

Здесь также важно и психологическая часть. Ведь закрыться по тейк-профиту гораздо приятнее, чем по стоп-лоссу (пусть даже, если они будут иметь одинаковые значения).

3. Советы при работе по системе пирамидинг

Напоследок приведем пару важных советов, которые пригодятся Вам.

  • Всегда ждите трендовые движения. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным
  • Лучше всего тактика пирамидинга работает на фондовых рынках из-за того, что акции более импульсивны к долгосрочным ростам.
  • Всегда ставьте стоп-лоссы. Ведь торговля ведется с повышенными рисками.
  • Не жадничайте сильно с прибылью. Обычно сильные трендовые движения идут 2-3 недели.
  • Будет сложно наблюдать за растущей прибылью, поэтому лучше не смотреть на свой баланс и на котировки. Поставьте стоп-лосс и закройте терминал.
  • Двигайте стоп-лосс. Этот подход называется трейлинг стоп
  • Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления
  • Оставлять позицию на два выходных крайне рискованно. В идеале закрывать ее или хотя бы уменьшать объем.

Подводя итог можно отметить, что никакая другая стратегия не позволяет так быстро наращивать свой депозит, как пирамидинг. Несмотря на свою простоту она довольно сложная, поскольку сочетает в себе важнейшие качества, которые важны для профессионального трейдера:

  1. Умение давать прибыли расти
  2. Ограничивать убытки
  3. Идти вместе с движением
  4. Искать хорошие точки входа

Если Вам удастся выполнить все эти условия, то за одну такую сделку можно солидно увеличить свой депозит.

Более подробно про эту стратегию можно прочитать в книге Рената Валеева:

Смотрите также видео «Мой подход к трейдингу. Как заработать большие деньги в трейдинге? Как ловить сильные тренды»:

Система трейдинга Reptilian условия эффективного применения

Что такое трейдинг?

Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом.
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны.

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы:
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов.
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов.
3) Те, кто хочет участвовать в процессе, но не хочет разбираться и предает свои средства в доверительное управление(ДУ).
4) Люди, которые никоим образом и ни в какой роли не участвуют в торговле.

Необходимые компоненты для трейдинга:
1) Знание о конкретной неэффективности поведения цены и умение добывать знания о других неэффективностях.
2) Способность запрограммировать неэффективность в конкретном виде, позволяющем проверить ее на истории. Корректная проверка на истории-единственный критерий работоспособности алгоритма.
3) Способность запрограммировать и запустить алгоритм в реальные торги и не вмешиваться в его работу.
(Пункты 2 и 3 возможны в ручном исполнении,когда идею не получается алгоритмизировать и запрограммировать до состояния полного автомата)

Вот собственно и весь трейдинг. Каждый пункт должен быть выполнен корректно и на выходе дать результат, который позволит поставить галочку «выполнен». Если хоть один из пунктов хромает, весь процесс ломается и вместо прибыли вы получаете убытки.
[ Нажмите, чтобы прочитать ]
Что входит в задачи трейдера?
1) Поиск информации о процессах, влияющих на биржевые котировки
2) Создание предположений о том, как найденная информация может повлиять на цену.
3) Алгоритмизация, программирование исходной идеи,проверка на истории и оптимизация стратегии.(Или все то же самое в ручном режиме).
4) Интеграция полученной системы в существующий пул систем.
5) Отслеживание текущей работы, внесение корректировок и дополнений в системы по мере накопления знаний и опыта.
6)Повторять по кругу пункты 1-5.

К чему это все?:)
К тому, что все остальное не является трейдингом и не имеет к нему никакого отношения.
Просмотр РБК, блумберга и России24, торговля по наитию, по звездам, по рекомендацим, по чему угодно, кроме исторической проверки, формализованной в систему, рисование картинок теханализа равно как и чтение отчетов компаний, инвестирование(а по факту-покупка и надежда, что будет дороже)-все это участие в торгах, но не трейдинг.

Поэтому не является верным утверждение, что 95(99 / 99.9 /нужное подчеркнуть)% трейдеров терпят убытки.Это не трейдеры, это люди, которые открыли счет, получили доступ к терминалу и по каким-то соображениям нажимают кнопки купить/продать.
Таким же верным было бы выражение о том, что 99% пилотов терпят крушение, если бы каждый человек получил возможность сесть в летящий самолет и покрутить эти рычажки.Каковы шансы дилетанта, не обладающего необходимыми знаниями и навыками на успешный полет и приземление? Такие же, как и на успешную торговлю-нулевые.

Естественно, отсюда вытекает еще одно ошибочное утверждение о том, что интрадей разоряет, а долгосрочная торговля рулит.Долгосрочная торговля всего лишь оттягивает неизбежность, которая заключается в том, что участник торгов с нулевым матожиданием тем быстрее сольет свой счет в коммисионные бирже и брокеру, чем быстрее он будет нажимать кнопочки.

Туда же все рассуждения о том, что существует некая пороговая доходность, а все что выше-либо случайность, либо профанация.
Доходность-это функция, которая зависит от эффективности и частоты использования капитала.А эти два параметра зависят исключительно от наличия у вас совместимых друг с другом торговых систем и от их качества.

Простой пример.Исторически рынок растет.Это простая и понятная идея-растет экономика, растет население, а вместе с этим растут доходы субъектов продающих товары и услуги и как следствие их капитализация, под которую подстраивается цена акций.То есть простейшая система-купить весь рынок и ждать пока вырастет.
Казалось бы, деньги задействованы 365 дней в году и бОльшую доходность получить невозможно.
Но вот что интересно.Оказывается, весь рыночный рост обеспечивают первые дни каждого месяца.Грубо говоря, если мы будем сидеть в акциях всего лишь 5 первых дней в месяц, мы заработаем больше, чем если сидеть в них круглогодично.А если исключить первые 5 дней и сидеть в акциях во все остальные дни, то по итогам 100 лет мы не заработаем ничего.Более подробно эта концепция описана здесь
Это примитивная система, но даже она позволяет очень существенно повысить эффективность использования капитала.Потому что теперь в остальные 25 дней месяца мы можем задействовать его в другой системе, которая охотится на другие неэффективности.
Плюс еще в том, что при таком селективном использовании капитала происходит реинвестирование средств на каждой сделке.То есть системы начинают подкармливать друг друга.
И так по нарастающей. Со временем, каждый трейдер обрастает десятками систем, которые начинают пересекаться, объединяться, включаются одна в другую или создают симбиозы, все как в эволюции простейших.

Каковы последствия всей этой суеты для релаьного мира?:)
Их несколько.
Во-первых, эффективность всего комплекса систем становится такой, что практически каждый день или хотя бы каждую неделю вы заканчиваете в плюс.Вне зависимости от фазы рынка или здоровья отдельно взятой системы.Пример того как это работает я показал на последнем конкурсе московской биржи ЛЧИ 2020 .Как оказалось, есть номинация, которая расчитывается исходя из деления положительных дней на отрицательные.Поскольку отрицательных у меня за все время не было, показатель стал бесконечностью.Спасибо бирже за 300к призовых:)

Во-вторых, приходит осознание, что трейдинг-это всего лишь источник дохода и не более того.То есть, вся деятельность, с ним связанная кроме денег ничего не приносит.Это не путь мужчины.

И тут проявляется во всей своей красе в третьих.Обнаруживается, что никакая другая деятельность не способна даже теоретически так же эффективно увеличивать капитал, как трейдинг.Лично для себя обнаружил еще такую пичальку, что ни в какой другой деятельности я не могу быть таким же эффективным, как в трейдинге.Но надо стараться, даже в ущерб эффективности, бо иначе след на Земле не оставишь.

Ну и, в четвертых, меняются цели и приоритеты, большая часть капитала отправляется в фиксированные инструменты под небольшой процент в районе 20% годовых, а вся биржевая торговля протекает в таких рамках, чтобы даже в случае наихудшего невероятного сценария остаться в небольшом плюсе на весь задействованный капитал.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий