Отчеты СМЕ, анализ отчетов для торговли

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Отчеты CME

Каждый трейдер, стремящийся стать успешным, не должен останавливаться в профессиональном развитии, продолжая повышать свой уровень знаний. Это важно, поскольку рынок никогда не стоит на месте, он развивается как живой организм.

Бывалые трейдеры утверждают, что рынок дня сегодняшнего отличается от того, который был, скажем, лет 10 назад. Экономические потрясения, разразившиеся в мире, наложили на него свой отпечаток, да и ликвидность торговых площадок существенно возросла.

Поэтому многие правила и закономерности, бывшие эффективными ранее, теперь не работают. Нужно искать новые правила и закономерности, которые станут отображать жизнь финансового рынка сейчас.

Одной из прекрасных возможностей идти «в ногу» с рынком является торговля с помощью отчётов CME. Сегодня этот способ один из самых популярных в среде трейдеров. По отзывам тех, кто воспользовался этими отчётами, эффективность трейдинга возрастает в несколько раз. В этой статье мы попробуем разобраться в том, что собой представляют данные документы, и как можно работать с их помощью.

Отчет CME с опционной биржи Чикаго

Отчёты СМЕ представляют собой информационные документы, публикуемые на сайте Чикагской биржи опционов. Трейдерам предоставляется возможность вести торги на бирже, после чего появляются отчёты, содержащие данные о прошедших торгах.

С точки зрения трейдинга интерес представляют зоны скопления отложенных ордеров, что в свою очередь позволяет предположить дальнейшее поведение цены и сделать выводы о том, как следует вести торговлю. Мы будто узнаем о намерениях коллег, выставивших свои заявки на покупки или продажи по тем или иным ценам, до которых активу еще только предстоит добраться.

Отчёты СМЕ публикуются один раз в течение 24 часов. Обычно это происходит в 10 часов по Московскому времени, однако иногда они появляются раньше или позже. Если уже опубликованный документ подвергается коррекции, то чуть позже публикуется новая версия с исправлениями.

Найти документы можно по ссылке ftp.cmegroup.com/bulletin/. Учитывая, что ежедневно здесь торгуется множество разных активов, то и отчётов немало. Сначала можно увидеть список, содержащий заархивированные документы, сформированные конкретного числа. Скачав такой архив, Вы получите целый набор отчётов по разным активам.

Выбирать следует те, которые интересны с точки зрения торговли. Например, архив за 12.08.2020 содержит следующие отчёты:

Давайте подробнее рассмотрим один из них.

Структура отчёта CME

Структура документа для каждого актива аналогична. Рассмотрим её на примере канадского доллара.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

В шапке содержится базовая информация о CAD:

  • Номер документа;
  • Название базового актива;
  • Дата.

Чуть ниже расположен блок, содержащий данные о датах экспирации контрактов, которые указываются в формате дд/мм. Однако, эта информация не очень интересна с точки зрения трейдинга. Гораздо важнее то, что располагается ниже, и на основании чего можно построить важные уровни, вблизи которых цена станет вести себя определённым образом.

Нас интересуют данные, расположенные в разделе Sett. Price. Они включают в себя информацию:

  • О цене открытия опциона (Strike Open Range);
  • Максимальном и минимальном вознаграждении (High / Low);
  • Цене закрытия (Closing Range);
  • Рыночном объёме (Volume Trades Cleared);
  • Открытом интересе (Open Interes).

Для построения важных уровней все эти значения не нужны, достаточно иметь информацию о рыночном объёме и открытом интересе.

Чтобы определить, какие уровни наиболее значимые для игроков с помощью объёма торгов, следует выбрать самые большие значения в указанном столбце и проследить, какой цене они соответствуют.

После этого уровни можно указывать в торговом терминале. Для рассматриваемого нами актива самым значимым объёмом станут: 519, 313 и 286. Именно в этих местах сосредоточено больше всего ордеров.

Перенести данную информацию на ценовой график терминала не составит труда, достаточно найти соответствующую объёму цену и провести там горизонтальную линию. Аналогичным образом поступают при изучении столбца, содержащего информацию об открытом интересе. Точно также следует найти наибольшие его значения и нанести соответствующие им рубежи на график цены.

Некоторые трейдеры предпочитают совмещать оба эти метода, то есть, при построении уровней учитывается и максимальный объём и максимальный интерес. Так, несколько рубежей строятся по объёму, а несколько по интересу.

Как использовать данные CME в торговле

Отчёты СМЕ дают возможность трейдеру следовать не столько собственной интуиции, сколько реальным данным, полученным в результате торгов. Это означает, что уровни, построенные описанным выше способом, очень сильные и играют важную роль в движении цены.

Их можно использовать как обычные поддержки и сопротивления, основывая свою стратегию трейдинга на пробое или отскоке от рубежа. Поддержки следует рассматривать как PUT уровни, а сопротивления – как CALL уровни.

Таким образом отчёты СМЕ – важный инструмент для любого трейдера, желающего чётко следовать настроению рынка. Даже если Вы не станете использовать данную методику при построении уровней, не мешает сравнивать свои данные с теми, которые предоставлены в отчётах.

В этом случае можно с большой уверенностью сказать, что качество торговли значительно улучшится. Следует добавить, что данная методика будет одинаково эффективна как на валютном рынке, так и на площадке бинарных опционов. На мой взгляд, её следует хоть раз опробовать на практике.

Торговля по отчётам биржи CME (по системе Романа Анкудинова)

erdmann

Участник

Анализ котировок ведётся по среднесрочной системе Романа Анкудинова. Приглашаю присоединится всех единомышленников к обсуждению ситуации.

Копирование сделок торгового сигнала Ifiop для MetaTrader 4

erdmann

Участник

Большой контракт действительно сейчас наблюдается по паре на 1.0012 — страйк, если брать премию, то прибыль по конракту начнется на уровне 1.0028. Я бы рассматривал такие уровни.

Если, конечно, Вы берете месячный, декабрьский контракт.

Наивный

А простите за вопрос..КТО и КОГДА сказал что это именно то что Вы утверждаете.

СМЕ это не богодельня для всех которые что то там увидели.
СМЕ-это бухгалтерская книга,для отчёта о действиях прошедших.
И скажите-при чём тут мелкие спекулянты рассуждающие о каких то деньгах.
Прям вспомнить хочется по случаю. МаркаТвена с его классикой

По опционах о действиях текущих

На этих уровнях маркетмейкеру как продавцу контрактов придется либо ролллировать контракты, либо отбивать цену.
Для начала надо знать основные принципы опционного анализа, а то действительно получится:

Для примера остановка по фунту импульса на крупно опционном контракте (месячный):

И если речь идет о франке, то сейчас остановились на крупном недельном барьере.

Хотя Акундинов на сколько я знаю торгует больше в среднесрок, поэтому скорее у него месячные контракты, поэто выше и написал:

Наивный

Простите ещё РАЗ.

Опционный уровень..это не о чём. это только КОЛИЧЕСТВО пацанов что решили в денежки поиграть.
Но нигде НЕТ именно СКОЛЬКО в деньгах каждый контракт..вот и вся прелесть сказок о СМЕ для нас хомячков..это всё равно что утверждать..что осень-это перед зимой
и что весна это всегда после зимы.

Если бы ВСЕ ВСЁ знали..то и форекс не понадобился бы..

Поэтому прошу у Всех извинений..зря мы с Наивным сюда пришли.

erdmann

Участник

Большой контракт действительно сейчас наблюдается по паре на 1.0012 — страйк, если брать премию, то прибыль по конракту начнется на уровне 1.0028. Я бы рассматривал такие уровни.

Если, конечно, Вы берете месячный, декабрьский контракт.

erdmann

Участник

Простите ещё РАЗ.

Опционный уровень..это не о чём. это только КОЛИЧЕСТВО пацанов что решили в денежки поиграть.
Но нигде НЕТ именно СКОЛЬКО в деньгах каждый контракт..вот и вся прелесть сказок о СМЕ для нас хомячков..это всё равно что утверждать..что осень-это перед зимой
и что весна это всегда после зимы.

Если бы ВСЕ ВСЁ знали..то и форекс не понадобился бы..

Поэтому прошу у Всех извинений..зря мы с Наивным сюда пришли.

Анализ отчетов по фьючерсам на биткоин на биржах CME и CBOE

Фьючерсы на биткоин на бирже CME: анализ отчета COT от 17 августа

В пятницу, 17 августа, Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) представила новый еженедельный отчет COT (Commitments of Traders) с биржи СМЕ, который имеет срез открытых позиций 37 трейдеров с 8 по 14 августа 2020 включительно. На бирже Bitfinex за этот период биткоин подешевел к доллару на 7,87%.

Крупные спекулянты (non-commercial): две недели подряд наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. За последнюю отчетную неделю они восстановились.

Long-позиции увеличились на 587, до 2203 (+36,32%) контрактов, short-позиции – на 453, до 2425 (+22,35%) контрактов. Чистая короткая нетто-позиция уменьшилась на 39,34%, до 222 контрактов против 366 неделей ранее.

В столбце «Spreads» у спекулянтов за минувшую неделю уменьшились покрытые позиции на 241, до 75 (-76,26%) контрактов. Со встречными позициями осталось 4 трейдера.

Мелкие спекулянты (non-reportable positions): неподотчётные трейдеры сократили long-позиции на 93, до 705 (-11,87%) контрактов. Short-позиции увеличились на 57, до 406 (+16,33) контрактов. Чистая длинная нетто-позиция снизилась на 33,70%, до 299 контрактов против 451 контракта неделей ранее.

Вывод: на «медвежьем» рынке купные спекулянты вновь вернулись на рынок. У покупателей и продавцов зафиксировано увеличение длинных и коротких позиций. Это говорит о том, что одни уверены в дальнейшем ослаблении биткоина к доллару, другие – в достижении дна. Открытый интерес вырос на 251, до 2983 контрактов. Есть вероятность, что цена ещё раз вернётся к уровню $6100 за биткон.

Фьючерсы на биткоин на бирже CBOE: анализ отчета COT от 17 августа

Для полноты картины следует рассмотреть аналогичный еженедельный отчет COT (Commitments of Traders) с биржи CBOE, который имеет срез открытых позиций 50 трейдеров c 8 по 14 августа 2020 включительно.

Крупные спекулянты (non-commercial): за отчетный период long-позиции уменьшились на 250, до 2104 (+11.08%) контрактов, short-позиции – на 171, до 3636 (+4.36%) контрактов. Чистая короткая нетто-позиция уменьшилась на 4,90%, до 1532 контрактов против 1611 неделей ранее.

В столбце «Spreads» у спекулянтов за минувшую неделю увеличились покрытые позиции на 245 (-55,68%), до 195 контрактов.

Мелкие спекулянты (non-reportable positions): неподотчётные трейдеры увеличили long-позиции на 89, до 2249 (+4,12%) контрактов, short-позиции – на 168, до 717 (+30,60%) контрактов. Чистая длинная нетто-позиция увеличилась на 5,09%, до 1529 контрактов против 1611 контрактов неделей ранее.

Вывод: на биржах CME и CBOE крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Их повышенный интерес к биткоину с обоих сторон удерживает цену в широком ценовом диапазоне.

В минувшую пятницу, 17 августа, инвесторы скупали подешевевшие альткоины. Рост застопорился из-за падения курса биткоина, поскольку покупатели не смогли пройти зону $6650 за биткоин. В ближайшие дни стоит ожидать разворота рынка. Для меня точка отсчета – 23 августа. Еще около 3-4 дней уйдет на то, чтобы оторваться от минимума. Исходя из отчетов COT, активировались продавцы и покупатели. Перед глобальной восходящей коррекцией вероятно падение до $6000-$6100 за биткоин.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий