Основные ошибки новичков или 10 ошибок трейдера

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

9 популярных ошибок начинающих трейдеров

Каждому человеку свойственно ошибаться, но только дураки повторяют свои ошибки” Цицерон

С каждым годом желающих заработать торговлей на бирже становится все больше, однако, положительного результата добиваются лишь около 23% трейдеров (усредненные данные по американским форекс-брокерам за 2020 год). В чем причины таких неутешительных данных? Каковы основные ошибки начинающих трейдеров? И главное – каков рецепт, чтобы избежать их?

Мы провели небольшое исследование. Мы потратили:

  • 48 чашек кофе, анализируя статьи из Гугл-топ-100 на тему “основные ошибки начинающих трейдеров”
  • 289 минут, разговаривая с опытными трейдерами, которые согласились поделиться своим опытом

И знаете, к какому удивительному выводу пришли?

Оказывается, все ошибки начинающих трейдеров можно разбить на три основные группы:

Ошибки управления деньгами;

Остановимся подробнее на каждом типе ошибок.

В каждой группе – по три типичных ошибки. Итого 9. В этой статье мы опишем каждый тип ошибок, причины их появления и эффективные способы устранения. Это поможет набить меньше шишек на пути становления от новичка до прибыльного трейдера

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Фундаментальные ошибки начинающих трейдеров.

Прежде всего, возникают из-за незнания основ фундаментального, технического анализа или объемного анализа.

Прежде всего, возникают из-за незнания основ фундаментального, технического анализа или объемного анализа. Эта проблема решается на первый взгляд легко – интернет и книжные магазины полны изданиями, обещающими вам миллион долларов за год. Однако, методы именитых трейдеров и инвесторов часто противоречат друг другу.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

  • Уоррен Баффет считает, что инвестиции лучше концентрировать, а не диверсифицировать;
  • Питер Линч советует не покупать на спадах;
  • Джим Роджерс не думает, что тренд – это лучший способ заработать.

Очевидно, золотого ключика или волшебного грааля в зарабатывании денег на бирже не существует. Успех зависит не только от того, какие методы вы используете, но и от того, подходят ли вам эти методы и насколько они продвинуты. Научиться пользоваться различными современными методами анализа и избежать ошибок помогут наши информационные материалы

Следующей фундаментальной ошибкой является использование устаревших инструментов технического анализа, представленных в торговой платформе.

Технический анализ – это набор инструментов, помогающих понять, что происходит на рынке, как и куда двигаются цены. Кластерный анализ – наиболее современный и высокоточный метод ценового прогнозирования, основанный на детализации проторгованных объемов. Он дает трехмерное представление о цене, объеме и времени, в котором торгуются эти объемы.

Сравните рисунки 1 и 2 – не правда ли похоже на смартфон и кнопочный телефон. Зарабатывать больше будет тот трейдер, кто быстрее и яснее распознает рыночную ситуацию.

Инструментов в торговой платформе должно быть достаточно, чтобы создавать конкурентные преимущества перед другими трейдерами. Вот примерный перечень инструментов объемного анализа, который обеспечит 100% прозрачность рынка даже для новичков.

Для принятия конкретных решений у каждого трейдера должна быть торговая система или торговый план.

Их отсутствие – это следующая фундаментальная ошибка начинающих трейдеров.

Т орговая система – это набор четко сформулированных правил применения технического/кластерного анализа для:
– входа в рыночную позицию
– выхода из нее, а также
– ограничения денежных потерь.

Это не прогноз движения рынка, а проработанные инструкции, описывающие ваши действия в зависимости от происходящего на рынке.

Например, собираясь на работу, вы решаете ехать на машине, если на улице идёт дождь или идти пешком, если погода хорошая.
В торговле – аналогично – вы решаете продать фьючерсный контракт, если на новом максимуме цены, например, появляется отрицательная дельта и максимальный объем идет вниз, если эти условия не соблюдаются, вы остаетесь вне рынка.

Торговая система:

  • упорядочивает действия трейдера;
  • заранее определяет точки, входа, выхода;
  • ограничивает убытки;
  • добавляет комфорт и плановость в действия начинающего трейдера;

Без торговой системы начинающие трейдеры:

  • нервничают, суетятся;
  • терпят большие убытки;
  • совершают эмоциональные сделки;
  • совершают психологические ошибки, которые мы разберем далее

Психологические ошибки начинающих трейдеров

Отсутствие торговой системы превращает трейдера в азартного игрока или прогнозиста.

  • Азартный игрок – это человек, который хочет сначала развлечься, и только потом, может быть, заработать денег. Для него торговля напоминает ставки на спортивные события или казино. Такие трейдеры не утомляют себя анализом рынка или созданием торговой системы. Они просто покупают и продают, стремительно наращивая убытки.
  • Прогнозист – это трейдер, который занял определенную позицию относительно будущего движения рынка и жаждет быть правым.

Например, ожидая публикации еженедельного отчета об уменьшении запасов нефти в США, трейдер займёт бычью позицию. Как только трейдер уверен в будущем движении рынка, он начинает искать подтверждающие его точку зрения факты и полностью игнорирует все противоречащие. Осознанное логическое мышление и желание заработать уходят на второй план. Самое большое желание – быть правым в своем прогнозе. Желание быть правым также объясняет человеческую тенденцию фокусироваться на том, почему рынок движется вверх или вниз вместо того, чтобы фокусироваться на том, куда рынок движется. Для того, чтобы понять, куда рынок движется, необходимо обращаться внимание на значимые уровни

Принимая свои убытки и прибыли близко к сердцу, трейдеры совершают следующую ошибку – персонализацию успеха и неудачи.

Персонализация успеха – это отождествление прибыли только со своими способностями, хотя это может быть смесью:

    • удачи
    • стечения обстоятельств,
    • объемного\технического анализа
    • правильного места
    • правильного времени.

Такие трейдеры полагают, что одно их присутствие сделает сделку прибыльной. Я не такой как все, я немного лучше других разбираюсь в биржевых сделках, я как царь Мидас все превращаю в золото. Помните чем закончилась история царя Мидаса?

Персонализация убытков – это склонность считать себя неудачником из-за рыночных убытков. Однако, рыночные убытки – это внешние, объективные потери, и только наше отношение делает их личными.

В торговле нет правильных или неправильных решений. Есть своевременные решения, а есть эмоциональные. Есть прибыльные торговые периоды, и есть убыточные.

Во время убытков каждый начинающий трейдер переживает 5 стадий:

  • отрицание – нет, этого просто не может быть;
  • гнев – срываетесь на близких из-за своей позиции;
  • торговля – если рынок повернется в мою сторону, я сразу же закрою позицию;
  • депрессия – теряете в весе, плохо спите;
  • принятие – чаще всего принудительное закрытие позиции брокером из-за нехватки средств на счете;

Эти стадии могут сменять друг друга, чередоваться и повторяться. Только ограничение убытков, предусмотренное торговой системой, спасет начинающего трейдера от страданий и позволит не потерять больше, чем было запланировано.

Следующей психологической ошибкой являются эмоциональные решения.

Само существование эмоций у каждого трейдера, как у живого человека – это нормальное явление. Но во время торговли следует избегать эмоциональных решений, так как такие решения рано или поздно приведут к убыткам.

Существует две основных модели эмоционального поведения:

модель заблуждения – трейдер очень хочет заработать, он читает многочисленные биржевые сводки, книги, новости, принимает решение на основании советов, открывает позицию и ждет прибыли. Модель заблуждения описывает процесс вовлечения эмоций до принятия решения об открытии сделки.

модель иллюзий – трейдер сначала принимает решение, совершает сделку, потом делится ею со всеми окружающими, гордится собой, если позиция идет в его сторону. Если позиция идет против трейдера, то он смело вступает в борьбу с рынком, потому что рынок не прав. И окружающие восхищаются стойкостью трейдера, остающегося с убыточной позицией. Эта модель описывает процесс вовлечения эмоций после совершения сделки.

Не забывайте периодически проверять себя, на стали ли вы частью одной из указанных моделей, и вы избежите эмоциональных решений.

Психологические ошибки начинающих трейдеров схематично рассмотрены на рисунке 5.

Последний тип ошибок начинающих трейдеров – ошибки управления деньгами.

  1. Торговля на заемные или последние деньги – сразу же вовлекает в процесс торговли эмоции – такие как страх и жадность. Эмоциональные решения не могут сделать начинающего трейдера профессионалом, смотрите психологические ошибки трейдеров;
  2. Ожидание повышенной доходности – невозможно заранее рассчитать вероятность получения дохода. Торговая система управляет убытками, а не предсказывает прибыль;
  3. Открытие слишком больших позиций – здесь снова помешают эмоции;

Выводы

Трейдинг – это бизнес с с неопределенным будущим. Работая с неопределенностью, у каждого человека есть выбор:

  • попытаться просчитать ситуацию с точки зрения инженера, то есть понять и учесть большинство переменных в своей деятельности;
  • действовать как азартный игрок, то есть прежде всего получать удовольствие;
  • действовать как спекулянт, то есть применять системный анализ, знания и планирование. Спекулянт обдумывает возможные сценарии развития будущих событий и определяет порядок своих действий для каждого сценария. Его цель – зарабатывать деньги.

Успешный трейдинг и инвестиции – это результат успешных спекуляций в прогрессивной торговой платформе.

И помните – “Пробы и ошибки – это и есть свобода” Талеб Насим.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Другие статьи блога:

Торговля на бирже. Плюсы и минусы онлайн-торговли. Часть 1

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Основные ошибки начинающих трейдеров

Вступление в мир торговли акциями — очень увлекательный период жизни многих людей. Большинство новичков привлекает возможность зарабатывать на фондовом рынке приличные деньги. Такое эмоциональное возбуждение может служить для начинающих трейдеров отличным мотивирующим фактором. Но оно также может приводить к принятию поспешных, иррациональных решений. Когда мысли направлены на получение больших заработков, появляется отношение к торговле, как к лотерее. Но торговля — не лотерея, а акции — не лотерейные билеты. В этой игре не стоит делать ставку на поиск «горячих акций» или идти ва-банк. Торговля — это искусство, требующее обучения и дисциплины. Успех возможен, но он представляет собой процесс, а не мгновенное вознаграждение. Если хотите стать успешным трейдером, необходимо посвятить этой огромное количество времени.

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, встречающиеся среди начинающих трейдеров:

Старт без подготовки

Как сказано выше, торговля акциями — это не игра на удачу. Не надейтесь разбогатеть по воле случая. Конечно, определенная доля удачи не помешает, но никогда не следует зависеть от нее. Нужно подготовить себя к приходу на рынок. Первый этап подготовки — обучение. Необходимо пройти обучение торговле , чтобы быть правильно экипированным для освоения рынка. Нужно понимать, как работает рынок, какие формации вы будете искать и почему, и как вы будете управлять сделкой.

На этом этапе будут полезны обучающие видео. Они дадут новому трейдеру определенную подготовку и уверенность. Входить в рынок неподготовленным очень рискованно, и многие трейдеры лишаются денег на своих торговых счетах из-за такой поспешности. Не позвольте вывести себя из игры слишком быстро. Подготовьтесь, чтобы иметь максимальные шансы на успех.

Отсутствие необходимых инструментов

Торговля — это искусство. Как любое ремесло, она требует правильных инструментов и ресурсов. Попробуйте построить дом без молотка и гвоздей, у вас вряд ли получится. Если хотите подготовить себя к успеху на рынке акций, убедитесь, что имеете доступ к необходимым инструментам. К ним можно отнести брокеров, программное обеспечение для торговли, обучающие ресурсы и многое другое. Арсенал трейдера должен быть правильно сформирован, прежде чем тот отправится в это увлекательное путешествие. Вы удивитесь, когда осознаете, насколько важен каждый отдельный инструмент, например правильный брокер или торговая платформа . Проведите предварительное исследование и убедитесь, что у вас есть все необходимое для правильной реализации плана торговли.

Слишком большие ставки

Можно провести много параллелей между начинающими трейдерами и азартными игроками, потому что рынок акций и казино одинаково привлекают людей. Они предлагают возможность превратить небольшую сумму денег в гораздо более крупный капитал. Большинство людей знают, что в казино их ждут очень низкие шансы на выигрыш. Однако не многие осознают, что их шансы на фондовом рынке будут аналогичными, если выбран неправильный подход. Мы уже говорили о важности подготовки, которая является первым шагом к успеху на рынке. Следующий шаг — это правильное управление капиталом.

Оно так же важно, как и стратегия торговли, потому что помогает трейдеру защитить свой капитал. Кроме того, оно дает дополнительную «подушку» для убыточных сделок. Если в каждой сделке вы используете только 10% своего капитала, никакая одна сделка не сможет разрушить ваш счет. 10% — это только для примера, вы можете выбрать свое значение. Если вы вступаете в игру со слишком крупной ставкой, то подвергаете себя необязательному риску. Даже трейдер, имеющий 90% прибыльных сделок, может потерять свой счет, если поставит на кон все. Ведь вы же не пойдете в казино, чтобы в рулетке поставить сбережения всей своей жизни на красное. Так зачем же принимать на себя необязательные риски при торговле акциями? Никогда не играйте на удачу. Сосредоточьтесь на правильном управлении своими деньгами. Конечно, приятно думать о потенциальной прибыли, но не стоит забывать и о возможных убытках. Немного неприятно, когда чувствуешь, что в какой-то сделке можно было заработать больше, но психологический удар будет гораздо тяжелее, если вы позволите рынку разрушить ваш торговый счет и выбросить вас из игры.

Подражание и обучение

Когда начинающие трейдеры начинают торговать, они зачастую ищут наставника, у которого можно учиться. В этом нет ничего плохого. На самом деле, учиться на достижениях и неудачах опытного трейдера — это прекрасно. Проблемы начинаются, когда вы пытаетесь воспроизвести его успех путем чистого подражания. Именно в этом заключается проблема неправильного использования торговых сигналов . Они привлекают трейдеров, которые хотят просто копировать конкретные сделки успешного трейдера, но для того чтобы достичь успеха нужно стремиться стать самодостаточным. В копировании сделок нет ничего плохого, этот подход к торговле позволяет перенять метод работы успешного трейдера и адаптировать его к своей торговле. В виде слепого копирования, этот способ просто не работает.

Учитесь у других, но не подражайте им.

Усреднение убыточных позиций

Одна из грубейших ошибок, которую допускают начинающие трейдеры, — это усреднение цены в убыточных позициях. Это — отличный способ превратить небольшой убыток в катастрофу для вашего торгового счета. Каждый из нас проходил через это. Вы уже в сделке, поэтому чувствуете себя обязанным хранить ей верность. «Акция стоила дешево, когда я купил ее по 5$, поэтому по 4$ — это просто даром!» Такая логика ущербна, она приведет вас к большим проблемам. При усреднении, вы увеличиваете размер убыточной позиции, чем продолжаете копать себе яму. Лучше быстро отсекать убытки. Никто не любит принимать убытки, но получить небольшой убыток — гораздо лучше, чем оказаться в позиции, которая может вообще выбросить вас из этой игры. Если вы сохраните свой капитал, у вас будет еще много других возможностей для торговли. Составьте план торговли и придерживайтесь его.

Неспособность фиксировать убытки

Неспособность фиксировать убытки аналогична усреднению в убыточной позиции. Растущие убытки сдерживают развитие трейдера и могут разрушить его торговый счет. Как говорилось выше, никто не любит принимать убытки. Но это — важная часть игры. Рассматривайте их просто как затраты на ведение бизнеса. Задерживаясь в убыточной позиции, вы подвергаете себя необязательному риску. Первоначальный убыток в 100$ легко может вырасти до 200$, 400$ или 1000$. Вы должны знать, какой суммой готовы рисковать в каждой сделке, и придерживаться этого плана. Важно определить максимально допустимую сумму в долларах, которой вы готовы рисковать. Если убыток превысит этот предел, значит, вы нарушили свои правила торговли. Будьте достаточно разумны, чтобы быстро отсекать убытки, и ваши шансы на успех на финансовых рынках значительно повысятся.

Торговля из мести

Нет ничего хуже, чем попытка компенсировать плохую сделку путем совершения других сделок. «Я только что потерял 50$, поэтому теперь должен найти другую сделку на 50$, чтобы отыграться». Когда вы так поступаете, то торгуете под влиянием эмоций, а это — верный путь к катастрофе. Никогда не торгуйте, чтобы отыграть потерянное. Торговать нужно только тогда, когда у вас есть великолепная формация и хороший план торговли. Если вам начинает казаться, что вы торгуете эмоционально, остановитесь и переведите дух. Никто не заставляет вас продолжать торговать. Это поможет не совершить плохую сделку, о которой вы потом еще долго будете жалеть. Помните, что всегда будут другие возможности заработать, если вы сохраните свой торговый капитал. Не стоит чересчур беспокоиться.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Десять «ошибок» начинающего трейдера?

Предисловие

Любому новичку твердят: «тренд – твой друг, не ходи против тренда» или «ставь стопы покороче, а прибыли дай подрасти» (см., например, [1]). Казалось бы нет оснований подвергать сомнению справедливость этих утверждений, тем более, что она убедительно доказана многими исследованиями (см., например, [2, стр. 35-40]). Кто же будет против того, чтобы встать «по тренду» и получить прибыль?! А если мы ошиблись и, как вдруг оказалось, встали не «по тренду»? И тогда начинается «развитие» исходных утверждений, как то: для снижения риска надо применять хеджирование, так как мы можем неправильно определить направление тренда, не предусмотреть случайные изменения цены с большой волатильностью и так далее. То есть подразумевается, что надо принять меры – «соломку подстелить» – на случай, когда цена пойдет не так, как мы предположили.

Таким образом, никуда нам не деться от признания случайного характера движения цены, и попытки сделать «как учили» не гарантируют достижение положительного результата, иначе, откуда бы взяться этим самым ошибкам начинающих трейдеров, они-то – начинающие — не успели забыть прописных истин, да которые еще и поданы чуть ли не как «десять заповедей».

Автор ни в коей мере не желает упрекнуть уважаемого коллегу Collector’a. Тот добросовестно в сжатой доступной форме изложил в своей статье [1] известные, признанные многими и растиражированные положения. Существующие взгляды получили такое широкое распространение из-за стремления получить положительный результат, находясь в рынке с единственной открытой позицией, когда предполагается, что прежде, чем открыть новую позицию надо закончить со старой. Я бы сравнил это с рыбалкой на одну удочку — замечательное развлечение для любителей, но профессионалы используют обычно другие снасти. Когда речь идет о торговой системе, не стоит ограничивать анализ единственным ордером. Возможность использования нескольких последовательно и параллельно открываемых и закрываемых ордеров с учетом сложившейся обстановки по уже открытым позициям в совокупности с обычными сигналами по убеждению автора надо сразу рассматривать, как основную возможность адаптироваться к поведению цены, как, если угодно, основную «степень свободы» разработчика торговой системы, а не только как инструмент спасения.

Десять «ошибок» начинающего трейдера?

Предположим, мы оказались «в минусе» с длинной позицией. Согласно принятых правил, надо побыстрее от нее избавиться – «обрезай убытки короче». Но, позвольте, мы же только что приняли решение купить, значит были почти уверены, что цена пойдет вверх – например, «проверенный» осциллятор в зоне перепроданности нарисовал дивергенцию. Почему же сейчас, когда цена стала ниже, а значит условия для покупки — еще более выгодными, мы должны выйти из рынка. Логичнее наоборот – еще раз войти в ту же сторону – усилить длинную позицию. По крайней мере, это выглядит более последовательно. Теперь общим положительным итогом станет общий суммарный плюс по двум позициям, а не по каждой из них в отдельности. Автор иногда в такой ситуации открывает еще и третью позицию, но уже на продажу. Общий итог тогда зависит уже от трех ордеров.

Именно управление конечным множеством ордеров, включая правила открытия, закрытия, выбора лота, изменения уровней StopLoss и TakeProfit во времени и в зависимости от изменений цены и других условий должно в общем случае составлять основу торговой системы. Ограничение числа ордеров одним, двумя, тремя – лишь частные случаи общего подхода.

Итак, никто ничего не имеет против тренда, вопрос лишь в том, что необходимо его вовремя и правильно распознать (угадать). Это, можно сказать, «быть или не быть» подавляющего большинства известных торговых систем.

Если сравнить ширину полос Боллинджера при разных периодах усреднения, то легко видеть, что для более длительных периодов они шире (см. рисунок, меньший период – 70 минут, больший – 370 минут) – в дисперсию на большем периоде вносит вклад то, что на более коротком периоде является средним.

Среднюю линию (скользящее среднее) при сдвиге назад на половину выбранного периода усреднения можно считать линией тренда (апостериори). Если предположить, что мы заранее (априори) знаем, как изменится следующее значение короткопериодного среднего, то случайный процесс изменения цены, можно считать, имеет дисперсию как на меньшем временном интервале, но детерминировано меняющееся среднее значение (дрейф, тренд). Глядя на явно нестационарный процесс изменения цены (короткий период равен длительности бара), все «видят» (потому что хотят увидеть!) сумму случайного процесса (характеризуется дисперсией на коротком интервале, в пределе визуально – разностью между high и low, т. е. весьма небольшой величиной) и неизвестного, но неслучайного, предопределенного процесса (тренда) со значительно большей амплитудой. Это и создает иллюзию возможности и массовое желание угадать направление тренда в ближайшем будущем. Мы «видим» фигуры технического анализа на графике изменения цены во времени точно так же, как очертания животных и предметов, глядя на облака. Мы видим только то, что готовы и хотим увидеть — так устроено наше восприятие.

Статистика знает все. И она утверждает, что в среднем вероятность угадывания близка к 0.5, в том числе и для очень успешных трейдеров. А зарабатывают они не за счет угадывания, а за счет опыта, управления открытой позицией, хеджирования, портфеля и т. д., в том числе и благодаря обычному везению — посмотрите интервью с ними. Не проще ли, по крайней мере, начинающему трейдеру, отказаться от этих попыток и признать процесс полностью случайным и практически стационарным? Что это даст?

Во-первых, будет понятно, что любое отклонение от среднего с большой вероятностью закончится возвратом к исходному, и, значит, не надо бояться становиться против тренда или оказаться «в минусе» с одной открытой позицией и спешить от нее избавиться.

Во-вторых, торговля на Forex станет для мировой экономики стабилизирующим фактором – торговля против тренда будет создавать отрицательную обратную связь и значительно уменьшит колебания курсов валют. Кстати, сама экономика, как известно, такую саморегуляцию имеет – рост курса валюты удорожает экспорт и стимулирует импорт, возвращая курс обратно. Прошу прощения за упрощения (и за тавтологию). Не стоит также преувеличивать и бояться, что курс зафиксируется, если все начнут торговать против тренда — до этого еще очень далеко, а главное – есть другие (фундаментальные) факторы, влияющие на цену (вот когда заработает фундаментальный анализ!).

В-третьих, десять «ошибок» начинающего трейдера по [1] оказываются вовсе даже не ошибками, а правильными шагами. Пройдемте их в последовательности [1].

    Торговля на открытии рынка

Если мы отказались от надежды угадать направление тренда, то можно не ожидать подходящего момента — надо входить в рынок, как только появится техническая возможность для этого. Можно даже сразу открыть две одинаковые по величине, но противоположные по направлению позиции – короткую и длинную. Одна из них принесет прибыль раньше, другая – может принести позже, когда цена вернется и пройдет дальше. При этом на момент открытия и до закрытия любой из двух позиций достигается 100% хеджирование, риск близок к нулю (проигрываем только на комиссии, если есть, спрэде и на разнице свопа по длинной и короткой позиции при условии, что до закрытия проходит больше суток).

Поспешность в снятии прибыли

Никогда не рано снять прибыль! Этим мы никак не ухудшим свое положение. Если после фиксации прибыли, например, в длинной позиции, цена уменьшилась на величину больше спред+комиссия, можно снова покупать – сможем дважды снять прибыль на одном участке, но уже точно не потеряем прибыль, которую зафиксировали! Например, купили при 1.2300, закрыли на 1.2340, цена опустилась на 1.2320 – покупаем; если цена снова пойдет вверх, то на участке 1.2320-1.2340, получается, заработаем второй раз; если бы мы не зафиксировали прибыль на 1.2340, то на текущий момент (1.2320) вместо «лежащих в кармане» сорока пипсов, мы бы имели всего неясных двадцать.

Добавление к убыточной позиции

… становится просто необходимо, так как убыточная позиция образовалась в результате отклонения от среднего, а, значит, вероятность возврата к среднему возросла. Надо не просто добавлять к убыточной позиции, а добавлять тем больше, чем дальше «не туда» ушла цена.

Закрытие позиций начиная с лучшей

Этот шаг перекликается с 2. Закрывать лучше прибыльные позиции, а не убыточные – последние тоже со временем могут стать прибыльными, если мы их сейчас не закроем!

Она не возникнет, если не закрывать убыточных позиций, или закрывать их совместно с прибыльными, получив общий положительный результат, как сделано в торговой системе [4], результаты тестирования которой приведены в конце статьи. И, кроме того, жажда мести может возникнуть только у человека. Создав механическую торговую систему, мы застрахуемся от эмоциональных шагов.

Наличие особо предпочтительных позиций

При добавлении к убыточной позиции последняя «добавка», естественно, оказывается самой предпочтительной. Если цена продолжает падать (в открытой длинной позиции), то мы добавляем вновь, но именно последняя «добавка» призвана дать общий плюс – она будет в самом низу, в самом начале разворота.

Торговля по принципу «купил навсегда»

Торговля по такому принципу возможна по двум основаниям. Первое: как я уже отметил, не стоит торопиться закрывать убыточную позицию, даже если ей «в обед сто лет», нужно дождаться лучших времен (см. п.1 и 4). Второе: можно зарабатывать на свопе – 350% годовых — тоже неплохо [3, стр. 356].

Закрытие прибыльной стратегической позиции в первый день

Повторяем п.2 – закрыть прибыльную позицию никогда не рано.

Закрытие позиции по сигналу на открытие противоположной позиции

Уважаемый Collector в [1] не исключает такой возможности. Автор тоже не считает это ни ошибкой, ни чем-то принципиальным – это просто элемент конкретной торговой системы, не являющийся критичным.

На мой взгляд, надо торговать всегда, и нет трейдеров без сомнений. У Сороса есть высказывание (как перефразировка известной фразы Наполеона) – надо вступить в рынок, а потом смотреть — что делать дальше. Лично я против пользы прогулок ничего не имею, даже при отсутствии всяких сомнений. Постулат — правильный при исключении первой части – «закрыть все ордера». Я бы переформулировал так «пусть компьютер ими поуправляет, а мы пойдем погулять».

Таким образом, постулируемые в [1] «десять заповедей» или где-то кем-то и что-то еще — не стоит рассматривать как истину в последней инстанции или панацею от проигрыша. На сегодня есть только один способ совершать меньше ошибок для начинающих и не очень трейдеров – моделировать свои торговые системы на компьютере и проверять их на исторических котировках – гарантий это тоже не дает, но вооружает не слепой верой, а точным числовым расчетом. А комментарий к [1] OpenStorm на счет «магнитофона и медальона» я бы с удовольствием отнес ко всей системе сложившихся «постулатов».

Обоснование стратегии торговли

Однако, есть смысл проверить стратегию торговли, основанную на предложенном подходе – «соловьев баснями не кормят!», благо замечательный инструментарий МТ4 позволяет это сделать. Для ее проверки с исключением влияния дополнительных факторов (выбора времени входа и выхода по сигналам) в предлагаемом советнике [4] вообще откажемся от сигналов – обойдемся без «быть или не быть». Открываем сразу два встречных ордера на немедленное исполнение, то есть совершаем «ошибки» №1 и №7.

При достижении одним из них уровня TakeProfit тут же после фиксации прибыли открываем его вновь – совершаем подряд «ошибки» № 2, №4 и №8.

Второй – убыточный ордер – после определенного шага цены усиливаем удвоенным лотом, после следующего такого же шага — еще усиливаем и так далее, а при достижении заданной прибыли закрываем все ордера этого направления – совершаем «ошибки» №3 и №6.

Все это делаем, находясь в перманентном состоянии «ошибки» №10. Единственную из ранее перечисленных ошибок мы не совершили – это «ошибку» №9, но она с самого начала не очень тянула на «ошибку», а от ошибки №5 мы застраховались, отдав все на откуп компьютеру. В массивах M_ob и M_os хранятся текущие данные об открытых позициях:

Шагов против тренда может оказаться несколько, поэтому надо иметь достаточный депозит (в приведенном примере – не менее $50000). Однако, система работает и при меньших значениях стартового депозита, надо только увеличить значение шага sh. При депозите $1000 шаг составляет 300, прибыль в этом случае, естественно, будет поменьше.

Результаты тестирования

Символ USDCHF (Swiss Franc vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2006.02.16 18:06 — 2006.09.27 18:02
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры tp=65; sh=41;
Баров в истории 200061 Смоделировано тиков 400022 Качество моделирования n/a
Начальный депозит 50000.00
Чистая прибыль 168959.39 Общая прибыль 204777.37 Общий убыток -35817.98
Прибыльность 5.72 Матожидание выигрыша 413.10
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка 5602.61 (3.41%) Относительная просадка 4.56% (2611.85)
Всего сделок 409 Короткие позиции (% выигравших) 205 (59.51%) Длинные позиции (% выигравших) 204 (61.27%)
Прибыльные сделки (% от всех) 247 (60.39%) Убыточные сделки (% от всех) 162 (39.61%)
Самая большая прибыльная сделка 18874.04 убыточная сделка -1461.09
Средняя прибыльная сделка 829.06 убыточная сделка -221.10
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 14 (6950.34) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-5602.61)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 25476.79 (8) непрерывный убыток (число проигрышей) -5602.61 (7)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 3

Время Тип Ордер Лоты Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2006.02.16 19:51 buy 1 0.10 1.3120 0.0000 1.3210
2 2006.02.16 19:52 sell 2 0.10 1.3115 0.0000 1.3025
3 2006.02.17 14:06 sell 3 0.20 1.3158 0.0000 1.3068
4 2006.02.20 04:21 t/p 3 0.20 1.3068 0.0000 1.3068 135.19 50135.19
5 2006.02.20 04:21 buy 4 0.20 1.3073 0.0000 1.3163
6 2006.02.23 16:15 close 2 0.10 1.3028 0.0000 1.3025 58.02 50193.21
7 2006.02.23 16:15 buy 5 0.40 1.3028 0.0000 1.3118
8 2006.02.23 16:16 sell 6 0.10 1.3038 0.0000 1.2948
9 2006.02.23 16:55 sell 7 0.20 1.3081 0.0000 1.2991
10 2006.02.24 10:14 close 1 0.10 1.3114 0.0000 1.3210 3.84 50197.05
11 2006.02.24 10:14 close 4 0.20 1.3114 0.0000 1.3163 75.17 50272.22
12 2006.02.24 10:14 close 5 0.40 1.3114 0.0000 1.3118 266.53 50538.75
13 2006.02.24 10:15 buy 8 0.10 1.3110 0.0000 1.3200
14 2006.02.24 10:36 sell 9 0.40 1.3123 0.0000 1.3033
15 2006.02.24 17:58 sell 10 0.80 1.3167 0.0000 1.3077
16 2006.02.27 01:20 t/p 8 0.10 1.3200 0.0000 1.3200 69.22 50607.97
17 2006.02.27 01:20 buy 11 0.10 1.3205 0.0000 1.3295
18 2006.02.27 01:22 sell 12 1.60 1.3211 0.0000 1.3121
19 2006.02.28 12:47 buy 13 0.20 1.3163 0.0000 1.3253
20 2006.02.28 17:24 close 6 0.10 1.3123 0.0000 1.2948 -68.52 50539.45
21 2006.02.28 17:24 close 7 0.20 1.3123 0.0000 1.2991 -71.52 50467.93
22 2006.02.28 17:24 close 9 0.40 1.3123 0.0000 1.3033 -10.01 50457.92
23 2006.02.28 17:24 close 10 0.80 1.3123 0.0000 1.3077 248.21 50706.13
24 2006.02.28 17:24 close 12 1.60 1.3123 0.0000 1.3121 1052.91 51759.04
25 2006.02.28 17:25 buy 14 0.40 1.3113 0.0000 1.3203
26 2006.02.28 17:26 sell 15 0.10 1.3111 0.0000 1.3021
27 2006.03.01 15:07 buy 16 0.80 1.3064 0.0000 1.3154
28 2006.03.01 18:52 close 11 0.10 1.3150 0.0000 1.3295 -39.72 51719.31
29 2006.03.01 18:52 close 13 0.20 1.3150 0.0000 1.3253 -17.66 51701.65
30 2006.03.01 18:52 close 14 0.40 1.3150 0.0000 1.3203 116.76 51818.41
31 2006.03.01 18:52 close 16 0.80 1.3150 0.0000 1.3154 523.19 52341.60
32 2006.03.01 18:53 buy 17 0.10 1.3162 0.0000 1.3252

и т.д.

Результат тестирования, как видите, подтверждает обоснованность «опровержения постулатов».

Автор за время своей не очень большой практики с 2002 года, продолжая считать себя начинающим трейдером, убедился в незыблемости лишь двух постулатов (аксиом, истин – как угодно) на FOREX:

  • рынок никому и ничего не должен;
  • цена не обязана идти по прогнозу, кто бы его не составил.

Доверяй, но проверяй!

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий