MFI индекс облегчения рынка в анализе трейдера

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Описание market facilitation index. Форекс индикатор MFI.

Впервые индикатор Market Facilitation Index был описан Биллом Уильямсом в книге “Торговый хаос”. В данном труде представлена теория сочетания объема и движения цены, чтобы в полной мере иметь понимание текущих условий рынка и принимать наиболее правильные решения.

MFI (индекс облегчения рынка), улавливает ценовые колебания каждого тика, отображая информацию в виде гистограммы различных цветов. Данный индикатор рассчитывается по особой формуле:

BW MFI = (High-Low)/Volume. Две заглавные буквы в названии индикатора являются инициалами Билла Уильямса.

По своей сути он позволяет объективно оценить продуктивность рынка, найти подтверждение силы или его слабости. Что такое продуктивность? Продуктивный рынок, в первую очередь, характеризуется высоким уровнем ликвидности, где большинство участников рынка принимает участие в торговле, совершая постоянные покупки и продажи определенного актива.

Интерпретация данных индикатора Market Facilitation Index

Данный инструмент технического анализа можно применять на любых активах и временных промежутках. Он дает достаточно точные сигналы на всех таймфреймах, начиная с пятиминутного и заканчивая месячным. Зачастую, данный инструмент идет в предустановленном виде на любых современных платформах, например, в Metatrader 4 его можно найти в разделе разработок Билла Вильямса.

На графике цены данный индикатор представлен в виде гистограммы различной величины и цвета.

Принцип работы Market Facilitation Index достаточно прост. Рассматривая показания индикатора, мы не учитываем абсолютные показатели, то есть, размер столбика гистограммы нам не так важен. Все, что нам необходимо это отслеживать динамику изменения цены и соотносить с показаниями индикатора. Для упрощенной визуализации столбики гистограммы имеют различную цветовую гамму, а в настройках инструмента Вы сможете задать необходимые для себя цвета.

Торговые сигналы от Market Facilitation Index

Автор выделил четыре концептуальные комбинации, отражающие взаимодействие MFI и рыночного объема, которые выражаются в различной цветовой гамме ( 4 цвета):

Зеленая гистограмма означает, что на рынке развивается стремительный тренд. Самый лучший вариант для инвестора – искать потенциальные точки входа только в сторону доминирующей тенденции для максимизации своей прибыли. Позиции против тренда могут принести значительные убытки, соответственно, таких сделок лучше избегать. Появление зеленого столбика гистограммы указывает нам на три важных момента:

  1. на рынке появилось большое количество участников;
  2. большинство участников открывает позиции в сторону доминирующего тренда;
  3. текущая тенденция рынка набирает обороты.

Синяя гистограмма указывает нам на движение, которое ввиду неопределенных причин не поддерживается со стороны объема. Это означает тот факт, что в данный момент на рынке действует ограниченная группа инвесторов, которая пытается манипулировать рынком в своих целях, но большая часть участников не заинтересована в дальнейшем движении цены.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Розовый цвет гистограммы чаще всего появляется в конце затяжного тренда. В данном случае объем начинает планомерно возрастать с приходом новых участников рынка, но цена не стремится начать «ралли». Вместо этого, она консолидируется в узком диапазоне, и рынок входит в фазу накопления (аккумуляции). В данном случае мы получим два возможных исхода: цена после небольшой передышки продолжит движение в том же направлении или произойдет полноценный разворот тренда.

Практическое применение MFI

Market facilitation index на Форекс применяется большим количеством инвесторов и входит в состав различных торговых систем, являясь основным источником сигнала для входа в позицию или дополнительным фильтром. Давайте на практике рассмотрим несколько примеров использования данного индикатора.

Рекомендую еще обратить внимание на эти два индикатора:

На рисунке мы наблюдаем следующую картину. Сначала мы видим явное восходящее движения, но в дальнейшем наблюдается появление гистограммы синего цвета возле важного ценового уровня. Как итог, цена начинает стремительное снижение, почему так произошло?

Это связано с тем, что цена подошла к уровню и покупатели прекратили активную торговлю, считая, что инвестировать в продолжение тренда нерентабельно. На уровне были активированы ордера продавцов, и предложение оказалось сильнее спроса , таким образом, цена ушла в противоположном направлении.

Безусловно, данный индикатор технического анализа заслуживает внимания, благодаря своей простоте и точности. Его часто используют в качестве дополнения к торговой системе, отфильтровывая «слабые» точки входа. Несмотря на его простоту, начинающим трейдерам необходимо некоторое время понаблюдать за индикатором MFI, чтобы в действительности понять его философию и принцип действия.

Не стоит открывать торговые позиции, основываясь исключительно на показаниях данного инструмента. Вы должны оценить контекст рынка и найти наиболее вероятные точки входа, а для этого можно объединять несколько индикаторов и иметь четкий алгоритм действия.

Market facilitation index – два индикатора в одном

Трудно переоценить вклад Билла Уильямса в работу на финансовом рынке. Кроме того, что он стал автором нескольких книг по трейдингу, которые уже считаются классикой в этой отрасли литературы, он создал несколько индикаторов технического анализа. Эти инструменты весьма разнообразны. Среди ни есть трендовые, несколько видов осцилляторов и даже индикаторы, учитывающие объем торгов. Уильямс познакомил последователей с фрактальным анализом, который, в какой-то мере, изменил взгляд на прогнозирование цены в целом. Его индикаторы уже давно присутствуют в торговых терминалах, что лишний раз доказывает их состоятельность и большую популярность среди «молодых» инвесторов. Но есть среди них инструмент, который практически не имеет аналогов и выполняет целый ряд функций, будучи в визуализации намного более простым, чем многие современные ТС.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

MFI индикатор Форекс

Market facilitation index относится в целому ряду индикаторов, имеющих форму гистограммы. Они находятся на отдельном счету у трейдеров и часто хотя бы один из них входит в состав торговой системы. С чем это связано и чем они лучше других осцилляторов? Стоит учесть, что часть из них являются инструментами объема, а это, действительно, самый оптимальный вариант показать инвестору изменение цены буквально на каждом тике. Другие индикаторы осцилляторного типа удобно воспринимать в виде гистограммы, а не кривой, грубо говоря, по той же причине. Столбцы инструмента реагируют на самое, даже малейшее, колебание. Благодаря этому трейдер сразу понимает, стоит ли ему рассматривать торговую позицию или момент не совсем подходящий. Причем, актуально это как для скальпинговых тактик, так и для долгосрочных.
Если остальные гистограммные индикаторы делятся на объемные и осцилляторные, то MFI включает в себя качества сразу двух видов инструментов. Его график строится из столбцов четырех цветов, а каждый из них говорит об определенной ситуации на рынке. Неординарность индикатора заключается в особенности его формулы, которая учитывает сразу два параметра:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  • Разницу цен за предыдущий и текущий период;
  • Объем торгов.

Каждый столбик отображает соотношение цены и объема на конкретный момент, который далее уже трейдер использует для открытия торговой позиции или воздержания от нее.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Следует понимать, что имеется ввиду тиковый объем, так как реальный денежный объем торгов на Форекс не определяется в принципе никакими индикаторами.

Так как MFI входит в набор инструментов самых используемых торговых площадок, в том числе Metatrader 4, его не нужно скачивать и устанавливать, а нанести на график крайне просто.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Стандартный набор опций «Вставка – индикаторы – Билла Уильямса — Market facilitation index» приведет к тому, что появится окошко с настройками «Индекса облегчения рынка». Параметры максимально понятны и не нуждаются в корректировке, помимо внешних характеристик. Как и всегда, инвестор при желании может изменить цветовую гамму и толщину деталей индикатора, которая будет варьироваться в зависимости от рабочего таймфрема и комфортного масштаба. Так как цвет столбиков в ходе торговли будет иметь принципиальное значение, лучше будет сразу немного увеличить их ширину для быстрого восприятия. Теперь, когда MFI расположился на графике валютной пары, следует разобраться, что означает каждый цвет индикатора и как с ним стоит работать.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Market facilitation главные обозначения и принцип работы

Окошко настройки индикатора с вкладкой «цвета» сразу подсказывает инвестору, как воспринимать столбцы того или иного цвета.
Бары светло-зеленого цвета, если внимательно посмотреть на график, возникают довольно часто. В основном они среднего размера или больше остальных. Как говорится в самой настройке, они свидетельствуют о том, что и MFI, то есть разница цен, и объем возрастают. Это может означать, что текущий тренд оправдан, все больше участников рынка входят в это направление и тенденция усиливается. Казалось бы, это идеальный момент для открытия позиции, но так ли это? Это бар часто сопровождается высокой волатильностью. Соответственно, если войти в сделку по текущей цене, это может быть не совсем продуктивным, так как движение уже началось и даже прошло некоторую дистанцию. Иногда это может выглядеть, как попытка запрыгнуть в последний вагон, что часто сказывается плачевно. Лучше всего применять бары зеленого цвета для подтверждения уже открытой позиции.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Притом, если сделка открыта в том же направлении, где наблюдается рост активности, ее нужно удерживать. В случае же, когда ранее была открыта позиция в обратную сторону, теперь лучше как можно быстрее из нее выйти, пока убыток по такой сделке не стал еще больше.

Столбики красного цвета чаще всего самого маленького размера по сравнению с остальными. Они информируют о том, что в текущий период и MFI и объем снижаются. Довольно предсказуемо, что это не будет расцениваться как удачный момент для торговли, ведь участников перестала интересовать текущая цена. Стоимость актива не кажется привлекательной ни покупателям, ни продавцам, вероятнее всего тренд иссякает. Велики шансы, что в дальнейшем произойдет изменение тенденции или образуется флет . В любом случае, этот период не подходит для входа в рынок, а вот тем, у кого уже открыты позиции, стоит задуматься и лучше всего их закрыть.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Гистограмма серого цвета является самой противоречивой. Такие столбики так же довольно часто формируются и имеют средний размер или выше среднего. Для них характерно увеличение MFI, то есть рост цены, но падение объема. Это может говорить о том, что цена движется по инерции. Возможно, на этом этапе мало контрагентов, поэтому график продолжает тренд, хотя актив не имеет новых финансовых влияний и данная цена участников рынка не интересует. Во время появления таких столбиков нужно быть осторожным и «не верить» движению, каким бы целенаправленным оно не казалось.
Последний вид баров – синий. Он считается самым интересным, так как открывает перспективы к открытию позиций. Гистограмма, перекрашенная в такой цвет, говорит о том, что цена не активна, а вот объем, наоборот, растет. Такая ситуация означает, что участников в рынке много, причем и покупателей и продавцов, силы которых приблизительно равны. Такое часто происходит в конце одного тренда, перед началом формирования нового. Синий бар позволяет идентифицировать разворот гораздо раньше, чем другие индикаторы теханализа.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Стратегии торговли по индикатору MFI

Всем известно, что полноценная торговая стратегия для двустороннего анализа и подтвержденных точек входа должна в себе совмещать два вида индикаторов – трендовый и осциллятор. Их совместная работа и однонаправленные сигналы способны увеличить шанс на получение стабильной прибыли.
Индекса облегчения рынка – инструмент очень гибкий, способный адаптироваться практически к любой тактике. Тем не менее, он выполняет дополнительную функцию, подтверждает или опровергает уже сформированный сигнал. Место базового инструмента может занять, по сути, любой трендовый индикатор. Например, Скользящая Средняя. Moving Average, несмотря на свою кажущуюся простоту и даже банальность, очень удобен для определения изменений тренда. Период мувинга стоит выбирать в зависимости от временного интервала. Так, для торговли на получасовом графике хорошо подойдет Скользящая с периодом «30».

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Под каждый таймфрейм трейдер может подбирать мувинг вручную. От него зависит не только частота входа в сделки, но и их качество. Потому, линия должна выстраиваться так, чтобы не слишком часто пересекаться с ценой, чтобы не давать лишних сигналов, но и не слишком редко, чтобы ее использование было целесообразным.

Сигналы по стратегии

На довольно коротком участке движения валютной пары евро/доллар сформировалось два сильных сигнала. Первым, на что инвестор будет обращать внимание при открытии ордера, это сигнал по мувингу . Как известно, MA предполагает вход в рынок при его пересечении с ценой. А то, в какую сторону оно произошло, определяет направление будущей сделки. В первом случае цена пробила Скользящую снизу вверх, что информирует о начале восходящего тренда. Для того чтобы убедиться в качестве сигнала, осциллятор MFI должен образовать такой же сигнал. Но Market facilitation index не генерирует точки на покупку или продажу, а просто показывает, является ли текущий фон благоприятным для торговли. А лучшим сигналом от осциллятора будет появление столбца синего цвета. Если он возник, трейдер сразу открывается на покупку, которую закроет в момент противоположного сигнала. Если гистограмма так и не стала синей или стала, но гораздо позже, сделку по сигналу открывать не стоит. Вполне вероятно, что она не отработается или принесет совсем немного прибыли.После бычьего движения в какой-то момент цена начала разворачиваться. И вот произошло пересечение мувинга, но теперь в противоположную сторону – вниз.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Теперь следует посмотреть на Индекс облегчения рынка. Синий столбик подтверждает сделку на продажу.
Еще одна доходная стратегия с использованием Market facilitation index основана на дивергенции. Это широко известный термин в трейдинге, обозначающий расхождение между направлением графика и осциллятора. Этот сигнал образуется на рынке не так часто, как то же пересечение с мувингом, но отрабатывается с высокой вероятность и, что особенно приятно, в короткие сроки. Вернее, сроки отработки, естественно, зависят от таймфрейма, но сделка обычно закрывается всего за несколько периодов. Когда речь заходит о дивергенции, чуть ли не 100% трейдеров вспоминают про индикатор MACD, ведь именно на нем она считается самой качественной. Поэтому для следующей торговой тактики будет применять два инструмента:

Вход по дивергенции

МАКД можно оставить со стандартными настройками. Индикатор состоит из гистограммы и Скользящей Средней, правда мувинг и его показания здесь не будут применяться. На графике образовалась бычья дивергенция. Ценовые свечи обновляют минимумы, а в то же время экстремумы осциллятора генерируют повышение. Если провести прямые линии, разница в направлении и угол наклона будут очевидны. Каким бы это не было сильным и популярным сигналом, иногда, он становится причиной некоторой просадки. Все дело в том, что после образования расхождения трейдер открывается сразу, ждет изменения направления, а оно, к сожалению, происходит не всегда сразу. Бывает, что цена «застревает» в консолидации или еще некоторое время продолжает предыдущий тренд, а инвестор временно терпит убытки. Далее цена все равно разворачивается, но часть прибыли уже теряется, так как сделка была открыта слишком рано. Эту проблему может успешно решить MFI. Именно по нему трейдер будет ориентироваться, чтобы вовремя войти в рынок. На рисунке после того как возникла дивергенция, не стоит предпринимать никаких действий, пока Market facilitation index не нарисует столбик синего цвета, который часто является предвестником разворота. И только после его формирования сделка считается подтвержденной, здесь нужно открыть ордер на buy по текущей цене. Спешить закрывать его не следует, так как новый тренд может просуществовать еще долго. Зафиксировать прибыль можно уже тогда, когда появится уверенность в том, что восходящая тенденция иссякла и вряд ли имеет потенциал.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

Market Facilitation Index – индикатор объемов от Билла Вильямса

Market Facilitation Index (BW MFI) был создан Биллом Вильямсом в момент кардинального пересмотра подходов к техническому анализу рынка. Новое видение прогнозирования и оценки трендов этим талантливым теоретиком и практиком было изложено в книге «Торговый хаос», подарившей трейдерам как отдельные индикаторы, так и полноценные торговые системы.

В сегодняшнем материале мы подробно познакомимся с индикатором легендарного трейдера.

Характеристики индикатора

Платформа: Metatrader или любая другая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, FortFS

Несмотря на экзотическое название труда, Вильямс сумел найти простые подходы, чтобы упорядочить ценовой хаос котировок. BW MFI или «индекс упрощения рынка» визуализирует влияние сделок участников торгов на текущий тренд, автоматически сопоставляя текущее значение объема с ценовым диапазоном.

Важность вклада Билла Вильямса в теорию рыночного анализа отражена в отдельном разделе «Индикаторы» терминала MT4, где содержатся шесть инструментов его авторства. BW MFI тоже попал в этот набор, его можно найти во многих распространенных торговых терминалах.

Формула индикатора

Изучение и описание влияния объемов на тренд началось еще в начале XX века, к середине столетия эти методы оценки получили отдельное направление – Volume Spread Analysis (VSA). На момент написания книги Биллом Вильямсом трейдеры анализировали текущий объем торгов, визуально сопоставляя его с ценовым диапазоном на графике.

Теория VSA оперировала четырьмя основными понятиями:

  • Спредом – расстоянием от минимума до максимума бара (свечи);
  • Ценой закрытия, чтобы определить направление свечи;
  • Объемом;
  • Относительными изменениями объемов торгов и спреда за предыдущий период.

Билл Вильямс отразил все вышеперечисленные пункты одной лаконичной формулой «индекса упрощения рынка» BW MFI:

Результаты вычислений отображались на графике в виде четырехцветной гистограммы в зависимости от изменения показателей числителя и знаменателя в сравнении с их предыдущими значениями, чтобы учесть четвертый постулат VSA:

  • Столбик гистограммы окрашивается в зеленый цвет при одновременном увеличении числителя (High – low) и знаменателя (Volumes);
  • Коричневый цвет возникает при одновременном уменьшении числителя и знаменателя;
  • Рост торгового диапазона на падении объема дает синий цвет;
  • Розовый нейтральный цвет возникает в момент падения числителя при резком росте объемов в знаменателе.

Формула охватывает только три из четырех вышеописанных правил. Цену закрытия свечи и направление тренда трейдеру нужно определить самостоятельно, анализируя график.

Параметр Volumes в торговых терминалах обозначен в натуральном выражении: количестве акций или контрактов деривативов (фьючерсов, опционов). Получить реальный объем валюты на рынке Форекс можно только на счетах типа ECN, в остальных случаях терминал Metatrader выдает количество тиков – сделок Buy/Sell.

Описание работы индикатора

Market Facilitation Index, как и многие индикаторы объемов, используется в составе торговых систем только в качестве фильтра сигналов для сделок.

Основными цветами индикатора считаются гистограммы зеленого цвета, подтверждающие тренд в направлении цены закрытия свечи. Если она ниже открытия, трейдеру стоит ждать:

  • Дальнейшего падения валютной пары;
  • Пробоя ближайшего уровня поддержки;
  • Начала нового тренда.

Чтобы правильно применить последний пункт, важно понимать, что гистограмма привязана к одной свече. На рисунке ниже показан падающий тренд (1), но растущая свеча (2), которой соответствует зеленая гистограмма BW MFI, стала началом долгосрочного восходящего движения пары EURUSD.

Этот факт не отменил аналогичного сигнала усиления тренда на коррекции в точке (3). Несколько растущих зеленых столбиков подряд подтвердили силу положительного тренда (4 и 5).

Второй по важности сигнал BW MFI – синий столбик, обозначающий дивергенцию – направление тренда, не подтверждаемое объемами торгов. Маркетмейкеры или инерция толпы продолжают движение, не поддерживаемое крупными игроками. Это означает, что в любой момент на рынке может возникнуть сильный спекулятивный откат, которому не смогут противостоять текущие Покупатели или Продавцы из-за низкой ликвидности торгов.

Дивергенция распространяется на текущую свечу: если она падающая, как на рисунке ниже в случае (1), то следует ждать отскок вверх. Иногда объем торгов снижается по объективным фундаментальным причинам, не означая снижения спроса на валюту. В случае (2) сильный тренд вниз совпал с летним периодом, когда традиционно снижается количество сделок и игроков на рынке.

Розовый и коричневый цвета также прогнозируют затухание или возможный разворот тренда. Билл Вильямс выделял «приседающий бар» с падающим торговым диапазоном на растущих оборотах торгов. Он соответствовал розовому столбику как наиболее вероятный предвестник разворота.

Коричневый цвет совпадал с «увядающим баром», часто называемом в свечном анализе «огарком», чьи объемы торгов были экстремально малы.

Размер столбиков гистограммы очень чувствителен к волатильности – диапазону торгов в числителе, то есть рост значений индикатора указывает на увеличение торгового диапазона. Снижение гистограмм BW MFI означает, что на рынке увеличились объемы, но диапазон вернулся к «нормальным» средневзвешенным значениям.

Современная рыночная теория определяет границу смены режима волатильности как триггер, указывающий на возможную необходимость оптимизации настроек торговой системы. Трейдеру стоит присмотреться внимательней к стейтменту для контроля количества убыточных сделок, если BW MFI перешел на существенно новый уровень средних показателей.

Описание настроек

Индикатор Market Facilitation Index можно найти в торговой платформе Metatrader через Навигатор или меню «Вставка», опция «Индикаторы» в разделе «Билла Вильямса».

Гистограмма не имеет числовых настроек, только цветовую гамму. На вкладке «Уровни» трейдер может отобразить удобные для него значения линий.

Заключение

Индикатор BW MFI раскладывает рыночные колебания на 4 составляющие, удобно обозначенные различными цветами. Инструмент не требует настройки, автоматически подстраиваясь под таймфрейм. Оба фактора позволяют легко использовать индикатор трейдерам-новичкам.

При всех плюсах инструмента стоит учитывать, что это всего лишь фильтр сигналов в пределах исследуемой свечи. На первом месте всегда должны быть условия для входа по торговой системе – BW MFI «последняя инстанция», подтверждающая или отклоняющая сделки.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий