Как создать торговую стратегию

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Создание собственной торговой стратегии для торговли бинарными опционами.

Казалось бы, для применения торговых стратегий все уже сделано и предусмотрено. Пишешь в браузере «стратегия для бинарных опционов» и мгновенно увидишь сотню предложений с разных ресурсов. Выбирай на любой вкус и цвет. Среди такого разнообразия, в самом деле, есть из чего выбирать и можно наткнуться на очень хорошие варианты. Но есть и другой путь.

Идеальным способом зарабатывать на интернет-трейдинге является разработка собственной торговой стратегии, основанной на вашем знании и понимании рынка, умении прогнозировать поведение цены актива и выжидать появления сигналов для совершения сделок. В этом обзоре расскажу вам о принципах создания торговой стратегии для работы с бинарными опционами.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Для чего необходима стратегия?

Некоторые скажут, что бинарные опционы равносильны рулетке в казино – это как повезет, не повезет. Повезло – заработал, нет – проиграл. Все просто. Такой подход может иметь место, но никакого стабильного заработка здесь быть не может.

Торговая стратегия предполагает использование набора собственных правил и средств технического анализа, которые способствуют изучению рынка и верного прогноза изменения цены актива. Если выстроить стратегию, удовлетворяющей таким условиям, можно заключать очень выгодные сделки с хорошей прибыльностью.

Нельзя забывать и о рисковой составляющей. Правила мани-менеджмента должны работать даже при самой безубыточной стратегии. Для максимальной эффективности собственного стиля торговли, желательно подстроить ее под себя в психологическом плане. Она должна отражать внутреннее состояние трейдера и быть гармоничной с его психологическим портретом. Эта особенность и сделает вашу стратегию абсолютно уникальной, подходящей вам на 100%.

Простота и сложность торговых стратегий

Каждый трейдер работает по своей собственной методике анализа состояния рынка. Если ваш метод приносит больше прибыли, чем убытков, не применяя средства тех.анализа, то такую торговлю можно назвать работой по стратегии. Главный принцип – возможность зарабатывать тут соблюден.

Некоторые трейдеры работают строго по шаблонам, не особо вникая в изменения, происходящие на рынке. Сомнительно, что такой подход принесет прибыль в долгосрочной перспективе.

Торговая стратегия строится на 4-х составляющих:

Все эти четыре пункта должны присутствовать в работе трейдера. Их совокупность даст отличные результаты.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Инструменты анализа

Торговая стратегия строится постепенно. Можно применять различные методы торговли. Инструменты, используемые трейдерами, могут быть техническими, фундаментальными, пропорциональными, объемными.

Возможно использование макроэкономических факторов для прогноза рынка, возможны и другие инструменты. На первоначальном этапе необходимо досконально вникнуть в каждую из методик, не торопясь прыгать с одного варианта на другой. В этом случае ваш профессиональный рост будет гарантирован.

Моменты открытия сделок

Выбрав методику для анализа поведения цен на рынке, начинаем учиться поиску моментов входа в рынок. Без такого понимания невозможно открытие прибыльных сделок.

При выборе фундаментального анализа прогнозирования, надо решить какие рабочие активы будут в вашем портфеле. Их не должно быть много, поскольку ваше внимание распылится на многочисленные активы и фундаментальные факторы, влияющие на эти активы. Выбираем несколько котировок и анализируем те события, которые оказывают влияние непосредственно только на них.

Инструменты технического анализа необходимо изучить максимально полно. Индикаторы, паттерны, осцилляторы – все это применяется трейдерами. Но не все из них понимают, в чем особенность применения этих инструментов.

По мере изучения теоретической составляющей, переходим к практическим занятиям. Со временем трейдер научится видеть закономерности, и находить моменты входа в рынок.

Настраиваем индикаторы и определяем точку входа

Настройка является важным этапом для построения своей стратегии. Сами по себе индикаторы не могут гарантировать сигналы со 100-процентной точностью, но в плане анализа, им нет равных.

Каждый индикатор поставляется со своими базовыми настройками, которые определил разработчик. Но эти настройки не всегда можно применять именно в этих значениях. Кому-то удастся применить индикатор с максимальной эффективностью и заработать с его помощью, а кто-то будет терять и терять при его же использовании.

Изменения параметров индикаторов необходимая вещь. Чтобы научиться это делать, придется поэкспериментировать, лучше, если на демо-счетах. И нужно понимать саму суть того или иного индикатора, разобраться, что он может показать, а что нет.

При поисках точек входа в рынок необходимо будет научиться выжидать. Ни одна торговая стратегия не может позволять заключать сделки одну за одной. Каждая сделка должна иметь подтверждение всех задействованных в ней индикаторов. Если одного из подтверждений нет, сделку не открываем (даже при получении например, 4-х сигналов подтверждений из 5-ти возможных). Это обязательное условие для успешной торговой стратегии.

До начала поиска входа, определитесь какую сумму вы готовы ставить и на какой срок. Это нужно для того, чтобы не тратить время, когда нужный сигнал наконец появится.

Мани-менеджмент

После создания своей стратегии, кажется, что ничего уже не может помешать зарабатывать. Это не совсем так. Необходимо уметь контролировать свой депозит. Иначе, даже самая прибыльная стратегия не принесет должного результата. Разберем основные принципы мани-менеджмента:

  • открываемый ордер составляет не более 2-х процентов от вашего депозита
  • определите для себя количество сделок, которые вы можете открывать в течение одной торговой сессии. Такой подход позволит вам не заиграться и контролировать эмоции и азарт.
  • всегда приучайте себя выставлять ограничения на каждый ордер. Уметь вовремя остановиться одно из самых важных качеств трейдера. Это актуально как для прибыльных ордеров, так и для убыточных. Такой контроль избавит от лишних потерь.
Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Итог

Вы познакомились с базовыми принципами создания своей торговой стратегии для работы с бинарными опционами. Знаете, как правильно управлять своим депозитом. Теперь можно приступать непосредственно к торгам.

Вероятно, кто-то решил, что в этой статье он получит готовую торговую методику и разочаровался. Но, здесь все очень индивидуально. Создать свою торговую систему вам придется самому. Вот в этом вам и помогут наши советы.

How-to: пошаговое руководство по разработке торговой системы для работы на фондовом рынке

Примечание: Данный пост написан британским разработчиком и финансовым аналитиком Майклом Халлс-Муром, который является профессионалом в так называемом Quantitative trading. С нашей точки зрения информация, содержащаяся в этом топике, может быть интересна техническим специалистам и разработчикам, которые интересуются фондовым рынком и обладают навыками для создания, к примеру, успешных торговых роботов, но не знают с чего начать. Поэтому топик будет рассматриваться именно в таком контексте, кроме того, текст адаптирован к российским реалиям, соответственным образом переведены и некоторые термины. Будем рады вашим комментариям! (Поправки по переводу лучше отправлять в личных сообщениях).

Алгоритмическая торговля — является крайне сложной областью финансов, и чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою собственную торговую систему или устроиться разработчиком в финансовую компанию или фонд, потребуется довольного много времени. Большой опыт в программировании просто необходим для успешной работы на этом рынке, как минимум алготорговец должен хорошо разбираться в таких языках, как C/C++ (в области финансов перспективен и язык Java) и Python, Matlab и R (на российском рынке набирает популярность разработанный в США TradeScript — прим. перев.).

Любая высокочастотная торговая система состоит из четырех основных компонентов:

  • Идентификация стратегии — то есть определение стратегии торговли, эксплуатация заключенных в ней преимуществ и выбор частоты торговли.
  • Бэктестинг стратегии — получение исторических данных о торгах и «прогон» стратегии на них, анализ результатов и оптимизация слабых мест.
  • Движок — часть, которая соединяется с брокерской торговой системой (недавно ITinvest ввел в строй новую систему Matrix — прим. перев.), автоматически осуществляет торговлю и подстраиваться под изменения на рынке для сокращения издержек.
  • Риск-менеджмент — распределение капитала для совершения торговых операций оптимальным образом, определение последовательности действий при неудачном стечении обстоятельств на рынке.

Начнем с первого пункта и поговорим о том, как выбрать стратегию торговли.

Торговая стратегия

В трейдинге любым действиям всегда предшествует этап сбора и изучения информации. Прежде чем выбрать стратегию для торговли, необходимо проанализировать исходные данные вроде объема имеющихся средств, а также учесть, насколько новая стратегия сочетается с уже использующимися. Индивидуальные трейдеры просто обязаны уделять большое внимание транзакционным издержкам и всеми силами пытаться их сокращать, соответственным образом и выбирается оптимальная стратегия торговли.

Вопреки расхожему мнению, что «ни один дурак не будет делиться стратегией, которая приносит деньги», на самом деле в публичных источниках можно найти информацию о стратегиях, которые действительно работают. Кроме того, аналитики и ученые иногда публикуют результаты своих исследований и финансовых экспериментов. Существует довольно много блогов на тему алгоритмеческой торговли на английском языке (в России, иногда, интересные темы проскакивают на ресурсе Smart-lab.ru), а в прессу иногда попадают данные о торговых стратегиях фондов.

Конечно, никто не станет обсуждать в публичном поле все аспекты и детали настройки прибыльной стратегии. Ключ к прибыльности как раз заключается в понимании того, какие параметры должны иметь стратегия, а также её «тонкая настройка». Тем не менее, практически стопроцентный путь к созданию собственной стратегии этого «воровство» чужих идей и их последующая доработка.

Большинство стратегий можно разделить на две большие группы — «играющие на неэффективностях» и «идущие за трендом». Стратегии первого типа эксплуатируют неэффективности рынка (например, спред в цене связанных финансовых инструментов) и тот факт, что в краткосрочной перспективе цена активов часто возвращается на изначальный уровень. Трендовые стратегии играют на психологии инвесторов и действиях фондов, пытаясь «запрыгнуть» в поезд нового тренда и успеть собрать на этом профит до того момента, пока движение не обратится в обратную сторону.

Еще один важнейший момент алгоритмической торговли — это её частота. Низкочастотная торговля (LFT) подразумевает обладание финансовыми инструмента на протяжении времени, превышающем один торговый день. Соответственно, при высокочастотной торговли (HFT) все операции происходят «интрадей», то есть в рамках одного торгового дня. Существуют также так называемые ультравысокочастотные стратегии (UHFT), которые подразумевают удержание актива на протяжении секунд или даже миллисекунд. Большое развитие на мировых и российских рынках сейчас получила высокочастотная торговля.

После того, как стратегия выбрана, необходимо протестировать её эффективность на исторических данных. Этот процесс называется бэктестингом.

Бэктестинг

Суть бэктестинга в том, чтобы подтвердить или опровергнуть прибыльность выбранной стратегии, запущенной на исторических данных. Знание результатов, которые стратегия показала бы в прошлом, позволяет предположить её эффективность в текущей рыночной ситуации. Само собой, тот факт, что на исторических данных стратегия принесла виртуальный миллион, ещё не гарантирует успеха в реальном мире.

При бэктестинге самым важным моментом является наличие данных о прошедших торговых сессиях, для запуска стратегии. Получить эти данные можно несколькими способами — часто их предоставляют брокеры и биржи, но существуют и сторонние поставщики данных.

Также важно определить метрики, по которым будет определяться, насколько успешно или неуспешно отработала стратегия «на истории». Стандартом в индустрии являются понятия «максимальной просадки» и коэффициент Шарпа. Максимальная просадка — это максимальный убыток по портфелю за определенный период (обычно за год). У низкочастотных стратегий просадка может быть больше, чем у высокочастотных, вследствие некоторых статистических факторов. Бэктест покажет максимальную просадку портфеля, которая могла бы иметь место в прошлом, что даст примерное понятие о том, чего стоит ожидать в этом плане при работе на реальном текущем рынке. Коэффициент Шарпа же это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.

После того, как стратегия оттестирована и устранены все выявленные узкие места, возможная просадка минимизирована а коэффициент Шарпа максимален, пора переходить к собственно разработке торгового движка.

Торговый модуль

Торговый движок является средством, благодаря которому список сделок, подлежащих исполнению в соответствии с торговой стратегией, передается в торговую систему брокера. Процесс генерирования приказов может быть наполовину или полностью автоматизирован, а механизм их исполнения может быть ручным, наполовину ручным («в один клик») или полностью автоматизированным. Для низкочастотных стратегий чаще всего используется ручной или наполовину ручной ввод приказов. Для HFT-стратегий, которым важна каждая миллисекунда, в основном используется полностью автоматический метод.

Главные момент, которые следует учесть при разработке торговой системы, это обеспечение надежного и быстрого подключения к брокерской торговой системе (обычно через API) или обеспечение прямого доступа на биржу, минимизацию издержек (включая комиссию брокера и биржи, а также возможное проскальзывание).

Транзакционные издержки — одна из главных вещей, о которой стоит думать HFT-трейдеру. Они обычно складываются из трех компонентов: коммиссий брокера и биржи (и налогов), проскальзывания (разница между ценой, по которой планировалось совершить сделку, и той ценой, по которой она в реальности прошла), а также спред конкретного финансового инструмента (разница между ценой покупки и продажи — bid/ask). Спред не является постоянно зафиксированной величиной и зависит от текущей ликвидности рынка.

Высокие транзакционные издержки могут сделать из потенциально очень прибыльной стратегии с хорошим коэффициентом Шарпа полностью убыточную и наоборот. С помощью бэктеста правильно спрогнозировать транзакционные издержки может быть довольно трудно, для этого обычно необходимо получать у биржи исторические тиковые данные, включающие информацию по ценам bid/ask.

Необходимо также помнить и о разнице между эффективностью работы системы в реальном мире и тем, что она показывала на исторических данных. Разница может быть весьма существенной, и тому есть множество причин. Баги программного обеспечения и ошибки самой торговой стратегии могут не проявиться при бэктестинге, но сыграть важную роль при реальной работе на рынке.

Примеры создания торговых роботов на TradeScript.

Риск-менеджмент

Понятие «риска» включает в себя вcе вышеперечисленные опасности. Риск состоит из технологических опасностей (например, внезапный отказ серверов), риск брокера (банкротство компании), да и вообще всё, что может потенциально помешать задуманному функционированию торговой системы.

Частью риск-менеджмента является и процесс оптимизации капитала (его распределении между различными стратегиями). Это довольно сложный процесс, использующий большое количество «математики». Индустриальным стандартом, описывающим отношение оптимального распределния капитала и получения максимального эффекта от работы торговых стартегий, является критерий Келли.

Ещё один важный компонент риск-менеджмента — определение собственного психологического портрета трейдера. У каждого человека есть какие-то черты, которые могут препятствовать успешной торговле на рынке. В случае алгоритмической торговли психологический эффект играет меньшую роль, чем при «ручной» торговле на рынке, но все же присутствует — ведь за торговым роботом следит человек, который может захотеть слишком рано зафиксировать убыток или поторопиться с закрытием позиции, опасаясь увеличения потерь.

Подробнее о риск-менеджменте можно прочитать в этом топике.

Выводы

Алгоритмическая торговля — это очень сложное направление человеческой деятельности, но оно также является очень интересной областью финансов. Для того, чтобы иметь шансы добиться успехов в этом деле, просто необходимо на хорошем уровне овладеть программированием. Необходимо тренироваться, создавая торговые модули самостоятельно (торговые движки, анализаторы данных, средства для бэктестинга стратегий), используя доступные ресурсы — в конце концов, речь идет о собственных деньгах, которые никто не хочет потерять.

Создание собственной торговой стратегии форекс

Создание собственной торговой системы форекс – это процесс, когда человек, торгующий на финансовых и других рынках, начинает создавать четкие правила для своей торговой деятельности.

Создание своей торговой стратегии форекс очень трудоёмкий процесс. Начинающие трейдеры тратят на поиски своей торговой стратегии от нескольких месяцев до нескольких лет, и большинство из них не находят её никогда.

Каким бы странным это не казалось, на Forex и фондовых биржах зарабатывают единицы из тысяч трейдеров. Потому что, эти трейдеры либо ищут миллионов на просторах интернета, не прикладывая никаких усилий, или же при создании своей стратегии торгов не учитывают некоторых нюансов ее построения.

Что нужно учесть при создании своей торговой стратегии

При создании торговой системы нужно учитывать некоторые нюансы:

1. Рынок меняется, он всегда в движении.

2. Перекупленности и перепроданности не существует – это миф, созданный для того, чтобы мелкие трейдеры играли против тренда.

3. Различные фигуры и ценовые модели хорошо работают только на истории, потому что на истории и были придуманы.

4. Различные дивергенции и конвергенции тоже требуют доработки.

5. Волны Эллиота — очень сложная система, а главное, с ее помощью можно объяснить как рост, так и падение.

Вы спросите как же так, автор этой статьи исключил практически все постулаты, которым нас так долго учили? И на что же мне опираться при конструировании своей тактики?

Обратите внимание что, все эти постулаты и мифы разрекламированы брокерскими конторами, организациями или людьми, зарабатывающих на обучении. Им всем выгодно, чтобы люди верили и продолжали верить в эти мифы. При создании тактики торгов вам необходимо обращать внимание лишь на некоторые закономерности рынка. Как выявить эти закономерности при создании стратегии? Очень просто! Вам поможет простая человеческая наблюдательность.

Создание собственной торговой стратегии методом отсеивания индикаторов

При создании своей торговой стратегии, как правило, выделяются определённые закономерности в поведении рыночной цены. Самый простой способ это сделать — применить небольшой набор форекс индикаторов. Для каждой торговой системы они свои.

Начать создание торговой стратегии можно с самых простых индикаторов, например, возьмём две скользящие средние. Одну МА настраиваем на период 14, вторую на период 7. При наложении их на график цены мы увидим, что эти форекс индикаторы в некоторых участках рынка пересекаются между собой, это сигнализирует о смене тренда.

Теперь можно протестировать на истории, работает ли наша торговая стратегия. Если нет, то возможно нужно поменять настройки индикаторов или добавить ещё один. Таким образом, путём перебора индикаторов вы можете найти свою тактику торгов.

Создание своей торговой стратегии повышенной сложности

Для создания торговой стратегии более сложной конструкции можно взять за основу уже готовые торговые системы с нашего сайта. Они находятся на страничке торговых стратегий. Путём добавления новых индикаторов можно получить своеобразный фильтр, и результат не заставит себя ждать.

Тестирование торговых систем является процессом очень трудоёмким и долгим, но для стратегии он необходим. Запаситесь терпением! Удачи!

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий