Индикатор vwap — взвешенная средняя цена объема

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

VWAP индикатор: для терминала МТ4 и для Quik — что это такое и как им пользоваться

Динамичное развитие событий на торговой платформе побуждает трейдера использовать современные технические средства для быстрой оценки текущей ситуации на рынке и построения стратегии для входа в наиболее выгодные позиции. Большую помощь в момент принятия решения о заключении сделки оказывает VWAP-индикатор.

Что это такое

Название данного показателя (Volume Weighted Average Price) переводится с английского как «средневзвешенная по объему цена» . Отличие этого индикатора от других средств оценки тенденций рынка внутри таймфреймов состоит в том, что цена при его расчете усредняется не по времени, а по объемам произведенных за данный период торговых операций.

Это позволяет повысить точность мгновенной оценки ситуации на платформе.

VWAP и скользящие средние

Эти показатели имеют следующие различия:

  1. Основа расчета первого индикатора — действительные объемы фьючерсных договоров, проторгованные на электронной платформе Чикагской товарной биржи (СМЕ Globex) , а это означает его более высокую чувствительность к колебаниям рыночной ситуации, которые могут не находить точного отражения на ценовом графике.
  2. Для линии VWAP характерна прерывистость . В отличие от МА, средневзвешенная объемная цена рассчитывается для ограниченного промежутка времени (часа, дня, месяца в зависимости от потребностей пользователя), у которого должны быть начальная и конечная точки, т.е. для этого индикатора необходимо выбирать таймфрейм.
  3. Специфика расчета объемной цены по таймфрейму определяет возможность построения серий VWAP, поэтому трейдер может принимать решение о покупке или продаже актива с опорой на предыдущую среднюю индикатора.
  4. Анализируя котировки и индикаторы в разные торговые периоды , можно получить целостную картину ситуации на рынке. У игрока есть возможность сравнивать серии сессионных, недельных, часовых и других VWAP , двигаясь от нижнего таймфрейма к верхнему и в обратном направлении, т.е. осуществлять сквозной анализ положения дел на торговой площадке.
  5. В отличие от МА, индикатор средневзвешенной объемной цены по мере приближения к текущему моменту запаздывает сильнее . Это связано с характером усреднения по объему, а не по времени.

Характеристики

Сейчас предлагаются версии индикатора VWAP для Quik, Thinkorswim, Meta Trader и других торговых платформ. Многие трейдеры России и Украины пользуются Квиком. В качестве торговых инструментов применяются металлы, сырье, акции, индексы и валютные пары.

Таймфрейм может быть выбран в широком диапазоне — от одной минуты до месяца. Время торговли ограничено перерывом (с 00:00:00 до 00:59:59 GMT+2) и выходными на товарной бирже Чикаго. Основа для расчетов — текущие котировки и объемы фьючерсов на торговых площадках.

Преимущества

Индикатор VWAP обладает следующими преимуществами:

  • в нем учитываются объемы торговых операций , что позволяет более точно, чем при построении скользящих средних, отслеживать настроения рынка;
  • он фильтрует рыночный шум , что облегчает использование этого показателя для малых торговых периодов;
  • появляется возможность планировать стратегию высокочастотной торговли по ценам и по объемам;
  • он отражает большие изменения цен , что позволяет применять его в разных ТС.

VWAP предоставляет возможность сквозного анализа рыночной ситуации путем проработки младших и старших таймфреймов.

Недостатки

Главная проблема при работе с индикатором средневзвешенной цены — запаздывание, которое увеличивается по мере приближения к концу текущей серии . В конечной точке таймфрейма чувствительность к изменениям, точность и надежность прогноза VWAP уменьшаются.

Положительный момент заключается в том, что на основе результатов накопления данных можно построить расчеты для следующих периодов . Для определения обсуждаемого показателя необходимо знать величины объемов торговых операций, но получить данные для каждого момента невозможно.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Использование

Индикатор VWAP нашел применение в разработке стратегий систем средне- и долгосрочного трейдинга, высокочастотной торговли, исследовании рыночной ситуации. Он показал себя эффективным инструментом для построения динамических линий поддержки/сопротивления и оценки тенденций.

Как рассчитывается

Для того чтобы рассчитать индикатор средневзвешенной цены по объему, необходимо:

  • определить Typical Price в каждой точке интервала начиная со стартовой позиции и до текущего бара;
  • перемножить эти значения цен с соответствующими им объемами;
  • суммировать произведения — это числитель дроби;
  • просчитать общий объем трейдинга в заданном интервале — это знаменатель дроби;
  • найти отношение числителя к знаменателю .

Как интерпретировать

Отклонение текущей цены от средней линии VWAP свидетельствует о преобладании тенденций купли/продажи. Если график цены проходит выше этой линии, то доминируют покупатели, если ниже, продавцы.

Существует 2 вида стратегий применения индикатора средневзвешенной цены по объему — трендовая и контртрендовая (или возвратная). Первая настраивает трейдера совершать операции покупки, когда ценовой график пересекает среднюю линию снизу вверх, и продажи — при пересечении средней сверху вниз.

Возвратная стратегия предполагает обратную логику действий — покупать, если ценовой график проходит ниже линии индикатора, и продавать, если он идет выше. Трейдер сам принимает решение, какую стратегию выбрать в каждом случае, исходя из ситуации на рынке.

Настройки

Instrument — содержит название фьючерса, для которого в терминал вводятся данные. Если не задано иначе, устанавливается значение AUTO.

VWAP period — временной интервал, для которого будет рассчитываться индикатор.

Amount of VWAP — задает число линий в серии (по умолчанию строится 1 линия).

Forex Shift и Forex auto shift — определяют разницу (в пунктах) между ценой фьючерса и рынком спот.

Update in sec — периодичность обновления данных (ежеминутно или каждые 5 минут).

Only On TimeFrame — задает временные интервалы, на которых строится линия VWAP.

Deviation Settings — квадратичные отклонения, используемые для построения дополнительных линий.

Торговля

Первая величина, задаваемая при расчете индикатора VWAP на дневном таймфрейме, — цена в начале торгового дня . Сначала показатель будет чутко отслеживать ситуацию на рынке, но ближе к концу дня его точность падает.

Как определить смену тренда

Построение предшествующих серий индикатора и линии старшего таймфрейма позволяет увидеть тенденцию к смене тренда . Например, если вы работаете в базе дневной серии, то в качестве дополнительной удобно выбрать недельную.

Если дневной VWAP лежит выше недельного, а ценовой график — выше дневной линии, то это может свидетельствовать о восходящем тренде . Резкое падение сквозь дневную среднюю, а потом недельную говорит о смене тенденции и является основанием для закрытия позиций лонг и открытия коротких.

Другой сигнал о завершении трейда — множественные пробои средней линии в сериях, находящихся рядом с текущей. Эти пересечения свидетельствуют о падении заинтересованности трейдеров в текущем тренде.

Как профессиональные трейдеры используют VWAP

Профессиональные торговцы рассматривают линию индикатора как отражение равновесия на торговой платформе. Каждое отклонение ценового графика от данной линии говорит им о том, что это — время совершать сделки по более выгодным ценам.

Как розничные трейдеры используют VWAP

Розничные торговцы исследуют индикатор на динамику поддержки/сопротивления .

При следовании трендовой стратегии необходимо построить серии текущую, предыдущую и старшего таймфрейма , а затем проанализировать их взаимное расположение: текущая ниже предыдущей и старшей свидетельствует о нисходящем тренде, обратная — о восходящем.

Трейдеры, использующие возвратную стратегию, торгуют против текущей тенденции или при ее пересечении в направлении, противоположном доминирующему движению. В качестве точек входа рассматривают места на графике, в которых цена максимально отклоняется от текущей средней.

Где найти и бесплатно скачать

Все торговые платформы, которые работают с объемами, содержат индикатор VWAP в числе других стандартных инструментов.

Для использования ВВап следует осуществить установку и авторизацию на сервере вашего брокера .

Пользование пакетами для других терминалов, содержащими VWAP, стоит от 4,40 до 7,50 $ в месяц в зависимости от набора индикаторов в пакете.

Индикатор для бинарных опционов VWAP (индикатор Взвешенная средняя цена Объёма)

Сегодня речь пойдёт об ещё одном инструменте технического анализа – индикаторе бинарных опционов VWAP ( индикатор Взвешенная средняя цена Объёма) . Я не советую торговать по показаниям только лишь этого индикатора. Он не даёт нам представление о направлении движения стоимости актива, а лишь показывает заинтересованность трейдеров в этом активе. Использовать VWAP лучше для анализа сырьевых товаров и акций , где число сделок определяется более точно. При торговле валютными парами индикатор будет высчитывать показания с погрешностью.

Если Вы настроите VWAP (индикатор Взвешенная средняя цена Объёма) на живом графике, он отобразится в виде кривой линии поверх свечей.

Рассчитывается данный индикатор бинарных опционов с открытия торгового дня до его закрытия. Поэтому применять его лучше внутри данного временного отрезка. Кривая линия индикатора двигается по направлению движения стоимости актива. Если цена падает, то и движение индикатора направлено вниз. Если цена растёт, то и движение индикатора направлено вверх.

Так как индикатор VWAP рассчитывается в течение торгового дня, трейдер должен брать во внимание, что будут появляться всё новые и новые сделки, новые данные и расчёты, которые будут сглаживать индикатор. Вы сами сможете заметить, что сразу после открытия торгов, индикатор чувствительно и быстро реагирует. А вот в завершении торгового дня, когда поступают большие объёмы данных, индикатор снижает свою чувствительность.

Какие же сигналы можно рассматреть на живом графике , применяя индикатор VWAP:

— если кривая линия индикатора проходит под свечами графика, это говорит о перепроданности актива и стоит ожидать скорого роста цены. Поэтому и опцион рассматривается на повышение ;

— если кривая линия индикатора проходит над свечами графика, это говорит о перекупленности актива и стоит ожидать скорого падения цены. Поэтому и опцион рассматривается на понижение .

Подводя итог, мне хотелось бы сказать, что индикатор VWAP хоть и не показывает нам направление тренда актива, но даёт представление о силе данного тренда. Используйте его в разумном сочетании с другими индикаторами для бинарных опционов, и тогда Ваш прогноз будет более точным, а значит и прибыльным!

Взвешенная средняя цена объема наглядно демонстрирует, насколько высока активность участников на рынке в данный момент. Но он может выступать только в качестве вспомогательного инструмента, так как сам по себе VWAP демонстрирует большое количество ложных сигналов.

Он не сможет показать трейдеру направление тренда на рынке и не сможет спрогнозировать его в будущем, что уж говорить о моментах его разворота и смены.

Зато VWAP может определить текущие объемы на рынке. Стоит отметить, что в рыночном анализе по этому индикатору имеется существенная разница между работой на фондовом и валютном рынке.

На фондовом четко видно, какое количество акций продается, а какое покупается. А вот на валютном гораздо сложнее определить, какие объемы в данный момент торгуются на рынке.

Часто индикатор VWAP путают с простой скользящей средней, так как визуально на графике она имеет вид МА. Но он имеет одно существенное отличие: он производит внутридневной расчет, который в основном используют HFT алгоритмы. Его обычно используют для внутридневной торговли, так как он отлично фильтрует ложные сигналы от других технических инструментов.

Но, как и любой другой индикатор рыночного анализа, VWAP тоже не является священным Граалем, способным без труда предугадать направление и сигналы для сделок на 100%. Главным его недостатком является сильное запаздывание, которое образуется с используемой кумулятивной формулой.

Этот индикатор больше создан для трейдеров, которые с его помощью смогут интуитивно отфильтровать ложные сигналы по стратегии и сравнить свои собственное прогнозы и мнение.

VWAP — Volume Weighted Average Price — индикатор для MetaTrader 5

Обновления:

  • 2020-02-04; v1.47: Увеличение производительности.
  • 2020-01-15; v1.46: Увеличение производительности.
  • 2020-12-31; v1.45: Увеличение производительности.
  • 2020-12-31; v1.44: Увеличение производительности.
  • 2020-12-31; v1.43: Увеличение производительности.
  • 2020-12-26; v1.42: Увеличение производительности.
  • 2020-12-26; v1.41: Незначительные изменения для увеличения производительности.
  • 2020-12-24; v1.40: Первая публичная версия.

В течение дня на основе алгоритмов и работы институциональных трейдеров индикатор вычисляет, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день. Дэйтрейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед тем, как использовать VWAP, нужно уяснить для себя, как он рассчитывается, как его интерпретировать и применять, а также узнать о его недостатках и четко уяснить для себя сильные и слабые стороны программы. (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).

К нему я добавил шесть линий. Главная из них — VWAP Daily, расчет которой основан на внутридневных значениях. Для остальных пяти линий вы можете установить период расчетов, который может быть больше или меньше дневного.

Все шесть линий независимы друг от друга. По умолчанию в индикаторе включена только внутридневная линия, но вы можете включить остальные на панели свойств.

Спасибо за то, что загрузили этот код. Я буду ждать ваших комментариев и оценок в голосовании.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий