Индикатор TSI, описание инструмента истинной силы

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Индикатор RSI: настройка и использование

Среди сотен математических инструментов для трейдеров RSI (индикатор относительной силы) — один из самых востребованных.

Он интегрирован практически во все торговые платформы и программы для технического анализа.

На основе RSI создано множество механических торговых систем для автоматической и ручной торговли.

Давайте разбираться в нюансах работы этого индикатора.

Индикатор RSI: описание

Индекс относительной силы представляет собой линейный график, который располагают под графиком цены.

Индикатор колеблется по шкале от 0 до 100.

Relative Strength Index определяет моментум, т.е. скорость изменения цены за выбранный промежуток времени.

Нередко данный индикатор демонстрирует силу или слабость рынка лучше, чем динамика изменений котировок финансового актива.

Моментум показывает потенциал движения акций, облигаций, индексов и валютных пар, а также вероятную смену тенденции на рынке.

Часто RSI используют как осциллятор — индикатор, который определяет зоны перекупленности и перепроданности актива.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Считается, что если график находится выше отметки 80, то вероятен разворот цены вниз, а если ниже 20 — то вверх.

Необходимо учитывать, что подобные индикаторы лучше всего использовать при диапазонной торговле — флет, когда на рынке нет преобладающей тенденции.

История разработки, что показывает RSI

Впервые формула расчета индекса относительной силы была опубликована в журнале «Commodities» в 1978 г.

Автором индикатора является Уэлс Уайлдер — знаменитый биржевой трейдер и технический аналитик.

Уайлдер работал инженером, специалистом по недвижимости, но его истинным призванием стала биржевая торговля и разработка технических индикаторов.

За журнальной статьей последовала книга, где Уайлдер подробно разобрал принцип действия RSI.

Индикатор быстро стал одним из самых популярных инструментов технического анализа, который помогал трейдерам оценивать силу рыночных трендов и вероятность их смены.

Уайлдер рекомендовал использовать RSI с другими инструментами, которые он разработал: ATR (средний истинный диапазон), DMI (индикатор направленного движения) и SAR (параболический индикатор).

Впоследствии Уэлс Уайлдер основал собственную компанию, которая занималась исследованием финансовых рынков.

Важным направлением деятельности фирмы была разработка программного обеспечения для трейдеров.

Сегодня Уайлдер остается одним из признанных гуру биржевой торговли, который пишет книги и статьи, выступает в СМИ, консультирует по вопросам создания рыночных торговых систем.

Расчет

Индикатор рассчитывается на базе изменения цены текущего торгового дня по сравнению с предыдущим.

Сумма значений восходящих дней за выбранный период сглаживается с помощью экспоненциальной скользящей средней. Аналогичная операция выполняется с нисходящими днями.

На основе этих данных вычисляется Relative Strength — показатель относительной силы. Он представляет собой дробь, где в числителе находится сумма значений восходящих дней, сглаженных с помощью модифицированной скользящей средней, а в знаменателе — аналогичный показатель по нисходящим дням.

С помощью RS рассчитывается главный индикатор:

RSI = 100 — 100 / (1 + RS).

Если цена за выбранный период постоянно росла, возможен вариант, когда знаменатель в данной формуле будет равен 0. В этом случае значение RSI рекомендуется принимать за 100.

RSI-индикатор: как пользоваться?

Существует несколько вариантов использования индикатора в зависимости от торговой стратегии.

Принцип действия

Главная идея применения индекса относительной силы проста.

Индикатор отражает темп движения цены за выбранный отрезок времени.

Когда RSI стремится к 0, это означает, что в последние дни на рынке преобладали медвежьи настроения и возможен разворот (или коррекция) тренда вверх, чтобы восстановить ценовой баланс.

И наоборот, если показатель подходит к 100, вероятна смена тенденции с растущей на нисходящую.

Перекупленность и перепроданность

RSI работает по тому же принципу, что и другие осцилляторы.

О перекупленности рынка можно говорить, когда значение индикатора находится выше отметки 70-80-90.

Это не означает, что котировки непременно пойдут вниз, но свидетельствует о существенном преобладании покупателей над продавцами в течение длительного времени.

Для подтверждения сигнала индикатора используют другие инструменты: ценовые паттерны, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и т.д.

Если индикатор находится в средней зоне (от 30 до 70), это говорит об отсутствии выраженной тенденции на рынке.

Некоторые эксперты для определения перекупленности (перепроданности) рынка рекомендуют устанавливать на трендовом рынке уровни 20 и 80, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

Пробой уровней RSI

На графике индикатора хорошо работает классический графический анализ.

Здесь можно строить как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, так и трендовые линии.

При этом пробой таких уровней нередко происходит раньше, чем на графике цены, подавая опережающий торговый сигнал на покупку или продажу актива.

Особенно надежны сигналы, когда RSI находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Дивергенция на RSI

Дивергенция образуется, когда характер движения осциллятора расходится с динамикой цены. Подобное расхождение формируется в 2 случаях:

  1. RSI устанавливает новый максимум, а цена находится на том же уровне или падает. Сигнал будет особенно сильным, если вершина на графике индикатора будет тройной.
  2. Осциллятор устанавливает новый минимум, а цена стоит на месте или растет. Индикатор особенно силен при образовании нескольких подобных экстремумов.

Дивергенция считается чрезвычайно мощным разворотным сигналом.

Наиболее важными являются ситуации, когда осциллятор находится в критических зонах: выше отметки 70-80 или ниже 30-20.

По мнению Уайлдера, экстремумы на графике цены должны подтверждаться индикатором относительной силы. В противном случае велика вероятность смены рыночной тенденции.

Торговая стратегия с RSI

RSI можно использовать как дополнительный осциллятор вместе с другими инструментами, так и в качестве базового элемента торговой системы.

Для ее применения график индикатора строится 3 раза, но с различными периодами.

Например, можно взять RSI с периодами 5, 8 и 15 (для разных пар имеет смысл подобрать разные значения)

Сигнал на совершение сделки формируется, когда все 3 осциллятора заходят в зону перепроданности (ниже 30-20) или перекупленности (выше 70-80).

Таким образом, индикаторы с более длинными периодами фильтруют сигналы, подаваемые 5-периодным RSI.

Подобная система подходит для всех типов рынков, включая фондовый, валютный и фьючерсный.

Данная стратегия подает не так много сигналов, как при использовании 1 осциллятора, но их надежность будет существенно выше.

Установка и настройка индикатора RSI

RSI включен во все торговые терминалы и программы для технического анализа графиков. Специальной установки осциллятора на компьютер не требуется.

В Метатрейдер индикатор можно найти либо в меню «Вставка->Индикаторы->Осциляторы», либо в навигаторе, а так же в панели инструментов кнопка «F» с зеленым крестиком.

С настройкой параметров индикатора справится даже начинающий трейдер.

Главный параметр — период RSI. Разработчики ПО чаще всего устанавливают период 7, 14 или 21.

Трейдер может выбрать тип цены, по которой производятся расчеты. По умолчанию разработчики устанавливают Close — цену закрытия.

  • high — максимальная цена;
  • low — минимальная цена;
  • open — цена открытия;
  • hl2 — среднее арифметическое максимальной и минимальной цен;
  • hlc3 — среднее арифметическое цены закрытия, максимума и минимума;
  • ohlc4 — среднее цен открытия, закрытия, максимума и минимума.
  • толщина и цвет линии RSI;
  • тип графика (линейный, гистограмма, закрашенная область, диаграмма и т.д.)
  • верхняя и нижняя линии (значение, толщина, цвет, тип);
  • цветовая заливка полей на графике.

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и все осцилляторы, RSI является контртрендовым индикатором.

Он хорошо подходит для трейдинга на спокойном рынке: при диапазонной торговле или слабо выраженном тренде.

В случае преобладания сильной бычьей или медвежьей тенденции индекс относительной силы лучше использовать для захода в позицию в направлении основного движения после коррекции актива.

Так как данные индикатора с разными периодами могут отличаться. Приоритет следует отдавать RSI со старшим временным интервалом.

Например, индикатор построенный на дневных свечах, важнее показателя с часовым периодом.

Наиболее надежные сигналы формируются, когда осцилляторы с разным периодом указывают в 1 сторону.

Для фильтрации сигналов хорошо подходят скользящие средние, ленты Боллинджера, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления.

Советник по RSI

Хотите напишу советник по этому индикатору?

Если в комментариях 10 человек напишет «ДА, хочу советник на RSI», то напишу бесплатный советник.

Советник с открытым исходным кодом

Как и обещал написал первую версию советника по RSi и выложил на форуме.

Индикатор TSI (Индекс истинной силы) на Форекс

Индикатор True strength index представляет собой аналитический инструмент, отображающий индекс истинной силы. Говоря грубо, этот индикатор является дважды сглаженным Моментумом. График в этом случае выходит более плавным, поскольку резкие и незначительные изменения не учитываются.

В связке с данными на графике, которые отображает индикатор, трейдерами используется так называемая сигнальная линия EMA (экспоненциальное скользящее среднее). Определить тренд несложно: если TSI оказывается выше сигнальной линии — цена идет вверх, а если ниже, то цена движется вниз. В теории цена может принимать значение от 0 до бесконечности. Однако диапазон ценовой динамики индекса истинной силы от -100 до +100. Как правило, движение цены изменяется тогда, когда она достигает своего крайнего значения.

Идикатор TSI. Особенности торговли

Одно из главных преимуществ индикатора заключается в своевременном отображении точек разворота, за счет чего, ориентируясь на TSI index, трейдер сможет найти оптимальный момент для заключения прибыльной сделки.

Дважды сглаженный Моментум, который достигается благодаря индикатору, позволяет убрать посторонние шумы, за счет чего можно точно определить направление ценового движение. Однако важно не только научиться определять тренд, но и находить оптимальные точки входа. При росте тренда желание приобрести актив, а после продать его по максимально возможной стоимости – вполне естественно.

Для определение наиболее удачного момента открытия/закрытия сделки в связке с индикатором под названием Индекс Истинной Силы рекомендуется применять «Медленный Стохастик» (эргодический осциллятор). Стоит отметить, что эргодика представляет собой дважды сглаженный индекс истинной силы с EMA, которая сглаживается с порядком 5. За счет повторного сглаживания EMA образуется сигнальная линия. Особенность применения опережающих индикаторов состоит в том, что у них идентичный интервал сглаживания, который равен 20 дням, благодаря этому отслеживать тренд гораздо легче.

Торговля по тренду

  • Структура стратегической модели предполагает применение следующих инструментов:
  • Метод скользящих средних.
  • Быстрый TSI indicator mt4 или эргодический осциллятор с помощью которого определяются точки входа/выхода.

Удерживать позицию имеет смысл, когда направление тренда скользящего среднего и эргодического осциллятора идентичны. Если же тенденции оказываются разнонаправленными, то следует воздержаться от участия в торгах или выйти с рынка.

Ведение торгов с Эргодическим Осциллятором

Вариант 1 — предполагает открытие сделки и удержание позиции до тех пор, пока движение линий на двух графиках идентичны. При расхождении линий рекомендуется выйти из рынка. Пересечение линий – момент для открытия/закрытия сделки.

Вариант 2. Предполагает, что трейдер откроет сделку и будет удерживать позицию до тех пор, пока движение линий на двух графиках идентичны. При расхождении линий трейдерам рекомендуется выйти из рынка. Время для открытия позиции наступает, когда сигнальная линия и эргодика пересекаются в направлении тенденции. Стоит также отметить, что при изменении направления эргодики необходимо закрывать сделку.

Теханализ Форекс рынка с помощью этого индикатора помогает найти точки входа и выхода из торгов, определить тренд. Выше мы привели пример из двух базовых вариантов, предполагающих трендовую торговлю. Их хватит для начинающих. На самом деле вариаций использования индикатора гораздо больше.

Форекс индикатор TSI MACD: продвинутый осциллятор

Форекс индикатор TSI MACD — компиляция двух популярных осцилляторов, дающая своевременные и точные сигналы на вход в рынок.

Форекс индикатор TSI MACD – это осциллятор, полученный в результате комбинации индикаторов MACD и TSI.

Если с индикатором MACD знакомы все трейдеры, то об индикаторе TSI знают не все.

Индикатор TSI (True Strength Index) – индекс истинной силы, который рассчитывается, как дважды сглаженное экспоненциальным методом значение моментума цены.

Принцип работы индикатора TSI MACD состоит в том, что первоначальный расчет идет не от моментума цены как в TSI, а от значений MACD (рассчитывается, как разность между значением MACD на последнем баре со значением MACD на предыдущем).

Форекс индикатор TSI MACD

Сигналы форекс индикатора TSI MACD

Пересечение между собой линий индикатора

  • Линия TSI MACD (синий цвет на графике) пересекает снизу вверх сигнальную линию (красный цвет) – вход в покупки.
  • Линия TSI MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию – вход в продажи.

Пересечение зон перекупленности и перепроданности

  • Если цена находиться выше уровня +70, возможно, валютная пара перекуплена, стоит ожидать падения цены и при пересечении линией TSI MACD сверху вниз уровня +70 – сигнал на продажу.
  • Если цена находится ниже уровня -70, возможно, пара перепродана, стоит ожидать роста валютной пары и при пересечении линией TSI MACD снизу вверх уровня -70 – сигнал на покупку.

Использование дивергенций

Как и любой другой осциллятор, индикатор TSI MACD позволяет отслеживать все типы дивергенций.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий