Индикатор RSI — индекс относительной силы

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Индикатор RSI (настройки) – Как выгодно применять в торговле

Осциллятор RSI (Relative Strength Index), на сленге трейдеров «Ресай». Как применять Индикатор RSI в торговле, настройки и описание фильтрации ложных сигналов.

На протяжении нескольких последних десятилетий Индекс Относительной Силы активно используется как профессиональными трейдерами, так и начинающими биржевыми спекулянтами. Это один из самых популярных и эффективных осцилляторов – инструментов, которые позволяют определить важный параметр “моментум” – то есть силу и скорость определения цены.

Что такое RSI? Как правильно использовать его, торговать по сигналам и настраивать на графике? Ниже вы получите ответы на все вопросы, которые могут возникнуть по поводу того, как пользоваться индикатором RSI.

Что такое RSI простыми словами

Расшифровывается RSI как Relative Strength Index. По обывательски трейдеры иногда называют его “ресай“, на многих тематических форумах можно встретить такое сокращенное название.

Индикатор RSI – это осциллятор, который рассчитывает силу тренда, а также определяет точки его разворота или коррекций.

Если вы включите новостные порталы про экономику и трейдинг на финансовых рынках, если присмотреться, то практически у каждого трейдера на график будет нанесен этот осциллятор.

Другими словами, он показывает силу и слабость текущей тенденции на рынке. Это опережающий индикатор-моментум, основная работа которого основана на изменении амплитуды цены по шкале от 0 до 100, определения точек разворота.

Основная причина, почему RSI так полюбился начинающими трейдерами, заключается в его простоте. Любой спекулянт-новичок без проблем сможет распознать сигналы для открытия сделок. Главными сигналами являются пересечение линий с зонами перекупленности и перепроданности, а также дивергенция, ложные волны, конвергенция и прочее. Но обо всем по порядку!

Описание индикатора RSI в примерах

Итак, то, что это осциллятор, определяющий моментум силы, мы уже разобрались.

Визуально на графике он представляет собой линию, которая движется по шкале от 0 до 100. И в зависимости от ее расположения относительно этой шкалы определяется тренд, его сила и моменты разворота.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

  • Чем ближе линия RSI к 0, тем больше ослабевает нисходящая тенденция.
  • Чем ближе к 100, тем меньше сила роста у цены.

Изначально Уэллс Уайлдер выделил шкалы 70 и 30 для определения зон перекупленности и перепроданности соответственно. Когда линия выходит за эти пределы, то с большей степенью вероятности текущий тренд подходит к завершению, после чего последует его разворот.

Исходя из этого, основными сигналами будут пересечения линии с уровнями 70 и 30. Также трейдеры обращают внимание на пересечение с центральным уровнем и дивергенцию. Но об этом чуть позже.

Изначально в индикаторе установлен период 14. То есть, он анализирует динамику цены за последние 14 свечей.

Об этом уже говорилось выше, а теперь рассмотрим это на конкретных примерах. В рамках формулы, индикатор сравнивает рост с падением цены. То есть, если все предыдущие свечи были бычьими (то есть цена росла), то показатель у RSI будет 100. И наоборот, если цена падала, и каждая новая цена закрытия была ниже предыдущей, то линия RSI будет практически равна 0.

Уровень 50 означает, что половина свечей была в бычьей тенденции, а другая в восходящей. Такая ситуация на рынке называется флетом, которая сигнализирует об отсутствии ярко выраженного тренда. Иными словами – рыночная неопределенность.

На следующем скриншоте выделены уже три области, чтобы наглядно понять, как вычисляется индикатор:

На первой зоне мы видим девять сильных медвежьих свечей на графике, четыре незначительных бычьих и одну Доджи. Это говорит о сильном нисходящем тренде, что подтверждается RSI = 15.

На втором также девять бычьих свечей и пять небольших медвежьих. RSI=70, что сигнализирует о сильном восходящем тренде на рынке.

А вот в третьей зоне уже гораздо больше неопределенности, так как падение сформировалось из восьми медвежьих свечей и шести бычьих. Показатель RSI соответственно не такой уверенный, как в прежних = 34.

Настройка индикатора

Половина успеха в трейдинге зависит от грамотной настройки индикаторов. Настройка RSI не составит труда, так как основной параметр, который влияет на его результаты – это период, который по умолчанию стоит 14. То есть то количество свечей, за которое и происходит анализ динамики цены.

Если перейти на вкладку Style, то здесь уже можно настроить внешний вид и границы зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию они стоят как 70 и 30. Но иногда трейдеры в своих стратегиях с использованием индикатора RSI расширяют границы до 80 и 20 ради получения больше эффективности. Это естественно уменьшит количество сигналов, но зато с некоторой вероятностью избавит от появления ложных.

Выбор таймфрейма

В целом, результаты индикатора не будут зависеть от выбора таймфрейма. На 5-минутном или 4-часовом будут одинаково рассчитываться линии по формуле.

Разница только в количестве генерируемых торговых сигналов и их качестве.

Естественно, чем меньше таймфрейм, тем больше будет сигналов. Но среди них может появляться большое количество ложных. То есть тех, которые не принесут прибыли. А все из-за наличия хаотичных рыночных шумов, которые на более старших таймфреймах сглаживаются, и проявляется более четкая тенденция.

Как пользоваться индикатором RSI и его сигналами

В книге “New Concepts in Technical Trading Systems ” изначально предлагается несколько вариантов использования этого рыночного инструмента. И ниже мы рассмотрим самые основные и распространенные из них.

  1. Первый способ заключается в визуальном определении графических фигур, которые вырисовываются на шкале – треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и прочее. Они сигнализируют о продолжении или развороте тренда. Многие профи скептически относятся к такой методике, но у нее есть и свои последователи.
  2. Следующий заключается в анализе пиков и впадин, которые формируются выше уровня 70 и ниже 30 соответственно.
  3. Использование RSI для определения уровней поддержки и сопротивления. В классическом варианте это линии перекупленности и перепроданности 70 и 30. Но также можно рисовать и трендовые линии, соединяя пики и впадины при помощи графических инструментов.
  1. Часто трейдеры дополняют свою стратегию торговли и сигналами, когда линия индикатора пересекается с серединным уровнем 50.

Перекупленность и Перепроданность

Как говорил в своей книге знаменитый создатель индикатора RSI, если цена за короткий промежуток времени стремительно вырастет, то маловероятно, что и дальше она продолжит свое движение в подобном направлении. Другими словами, она попросту выдохнется, после чего возможен разворот и последующее падение. Это состояние он назвал перекупленностью.

И наоборот, если цена совершила сильное падение, то считается, что она находится в зоне перепроданности. Значит, пока что нет оснований для дальнейшего падения цены, что может привести как к полноценному развороту тренда вверх или коррекции (краткосрочный рост, после чего цена разворачивается и продолжает двигаться в прежнем направлении).

Есть и еще одна ситуация, которая может возникнуть на рынке – это боковой тренд. Линия RSI на шкале в этот момент консолидируется вокруг уровня в 50.

Рассмотрим еще один пример действия индикатора относительно линий перекупленности и перепроданности.

Зелеными и красными овалами обозначены линии, которые показывают локальные максимумы и минимумы. В этот момент посмотрите на RSI – насколько четко совпали его показания.

Далее стоит обратить внимание на восходящий тренд и поведение индикатора. Три раза его линия достигала и касалась уровня перекупленности. После этого происходила небольшая коррекция против тренда (то есть вниз), после чего цена снова возвращалась в прежнее направление.

Линии индикатора при этом тоже находились выше линии 50, что подтверждало преобладание на рынке восходящего тренда. А касание уровня в 70 в этой ситуации было стартом для разворота. Далее задачей трейдера является определить, что это за разворот – всего тренда или краткосрочная коррекция? А это уже нужно делать при помощи других инструментов рыночного анализа.

Рассмотрим еще один пример, но только в ситуации, когда на рынке отсутствует четкий тренд. Сразу видно, как цена разворачивалась в противоположном направлении, как только достигала зон 70 и 30. Она как бы отскакивала, достигала противоположного уровня и направлялась обратно. И так до тех пор, пока на рынке снова на зародится новый тренд и не будет пробит один из этих горизонтальных уровней.

Отсюда делаем выводы:

  • RSI как и любой другой осциллятор лучше всего показывает себя на без трендовом рынке, то есть в состоянии горизонтального флета.
  • Достигая уровня перекупленности 70, это еще не означает смену тенденции, может произойти всего лишь коррекция. Также и с перепроданностью.

Идентификация тренда

Для новичков лучше всего использовать Индекс Относительной Силы во время горизонтального флета. Гораздо сложнее торговать по тренду. Вот один из примеров:

Рассмотрим на примере восходящего тренда. В такой ситуации линия не движется между 0 и 100. Она больше пребывает в зоне свыше 50.Это чаще всего выступает своего рода зоной поддержки, от которой линия отскакивает и снова устремляется к 90. Если мы видим сильный тренд, то можно открывать сделки вверх всякий раз, когда линия подходит к этой зоне и отскакивает снова по направлению вверх.

Дивергенция и конвергенция по RSI

Для новичков термин “дивергенция” всегда повергает в ужас. На самом деле ничего страшного в этом нет. Более того, профи считают ее одним из самых сильных сигналов, которые отрабатываются в 90% случаях, в отличие от классических от уровней перепроданности и перекупленности.

Дивергенция – это расхождение показания индикатора с тем, что происходит сейчас на графике.

Считается, что RSI как и любой другой индикатор в таких ситуациях всегда правы. Поэтому если мы видим, что каждая его вершина ниже предыдущей (можно соединить эти точки в линию для наглядности), а цена при этом растет, то в скором времени произойдет разворот тренда. И цена все равно последует за индикатором RSI.

Есть два типа дивергенций:

  • бычья – цена падает, RSI смотрит вверх;
  • медвежья – цена растет на графике, линия индикатора направлена вниз.

Если дивергенция – это расхождение линий, то конвергенция – схождение. Это эффект, полностью противоположный дивергенции.

Позитивная и негативная реверсия

Этот тип сигналов по Индексу Относительной Силы были разработаны Эндрю Кардвелом. Если дивергенция сигнализирует о смене тренда, то реверсия, наоборот, о его продолжении.

С помощью этого свойства можно легко выявлять на графике откаты и коррекции и фильтровать тем самым ложные сигналы.

Ложные волны

Бывают и еще одни интересные ситуации, которые позволят фильтровать убыточные сделки. Рассмотрим на примере ниже:

Линия RSI опустилась ниже 30, тем самым оказавшись в зоне перепроданности. После она снова выросла и откатилась, но выше предыдущего минимума, не достигая при этом зоны в 30. Что мы видим на графике? В этот момент цена пробивает свой предыдущий минимум. Это и был ложный пробой, после которого цена начинает расти.

Стратегии с RSI

Торговать только на основании сигналов от одного индекса относительной силы – это одна из распространенных ошибок новичков. Индикатор действительно хорош, но подобные осцилляторы необходимо использовать только в паре с другими, например, трендовыми MACD и Скользящей Средней.

На скриншоте выше видно четкий сигнал, когда одновременно произошло пересечение мувингов MACD в положительной зоне (что является сигналом на падение) и у RSI линия пересеклась с 70 по направлению сверху вниз.

Второй по популярности осциллятор – знаменитый Стохастик. Каждый из них по своему хорош. Так почему бы вобрать в себя все самое лучшее от одного и другого? Так и получился более усовершенствованный осциллятор Stochastic RSI. На скриншоте выше видно, что он более плавный, сглашенный, в отличие от того же классического Стохастика. Кстати именно эта версия больше подойдет для краткосрочной торговли на 5-15 минутных таймфреймах.

Еще есть популярная стратегия – Тройной RSI. На график накладываются одновременно три индикатора, но с разными периодами: 5, 14 и 21. Сделку заключаем только в тот момент, когда одновременно все три линии выходят в зону перекупленности (сделка на понижение) или в перепроданности (сделка на повышение).

История создания

Создателем Индекса RSI является знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). По совместительству он же является автором другого не менее популярных рыночных инструментов – Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX).

Общественность узнала о нем только в 1978 году из книги “New Concepts in Technical Trading Systems“, в которой Уэллс помимо других методик рыночного анализа впервые представил Индекс Относительной Силы RSI.

Его автор – это наглядный пример того, что успешными трейдерами не рождаются, а ими становятся! Главное – это желание и упорство! Уэллс работал обычным техником инженером на флоте, был работягой и старался прокормить свою семью, работая по многу часов. Но тех денег ему не хватало, поэтому он решил попробовать себя в качестве биржевого работника.

Некоторые из его высказываний стали знаменитыми цитатами среди биржевиков:

  • Не можешь справиться с эмоциями – уходи из трейдинга.
  • Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.

Он с головой ушел в постижение технического анализа, в чем смог достигнуть огромных высот.

С каждым годом популярность индикатора RSI все больше росла. И сейчас он входит в число главных основополагающих рыночных инструментов для определения силы тренда и моментов его разворота. RSI особенно любят крупные банки и инвестиционные фонды. Да и вообще все биржевики. А все из-за его точности и высокой эффективности. Ну и естественно простоты!

Формула расчета

Применение RSI рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

где RS определяется путем деления показателей Среднего прироста и Среднего падения цены за определенный временной промежуток.

По умолчанию в настройках устанавливается временной период в 14 свечей. То есть, вне зависимости от выбранного таймфрейма, расчет цены будет происходить исходя из данных последних 14-ти свечей.

Такая методика расчета представляет собой сглаженную линию движения цены, усредненное ее значение за отсутствием рыночных шумов. Как, к примеру, та же Скользящая Средняя.

Можно менять настройки по своему усмотрению. Чем меньше период, тем больше будет сигналов, но тем меньше их эффективность из-за появления большого числа ложных.

Советы по применению

Осциллятор RSI – это эффективная и проверенная далеко не одним десятилетием тактика определения силы тренда и его разворотов. Несмотря на то, что в последнее время рынки отличаются повышенной волатильностью, все равно его актуальность не стихает.

Начинающим трейдерам лучше использовать его на горизонтальном флете, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд.

Такие осцилляторы стоит использовать не как самостоятельный индикатор, а только в качестве вспомогательного для поиска откатов и коррекций. В качестве основного можно взять Скользящую Среднюю, которая четко определяет текущий тренд на рынке.

Наиболее сильные сигналы – это дивергенция. Вторые по популярности являются сделки на пробой линий поддержки и сопротивления, но они дают больше ложных сигналов.

Заключение

Индикатор RSI – очень простой, но эффективный инструмент рыночного анализа, который определяет силу тренда и моменты его разворота. Он отлично показывает себя в паре с другими, такими как MACD, МА, Полосы Боллинджера, Параболик и прочие сильные трендовые инструменты.

Он отлично справляется со своей функцией фильтра от ложных сигналов других индикаторов. Несмотря на то, что это основной инструмент для профи, он также легок в восприятии и новичками за счет своей простоты и наглядности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Описание и применение индикатора RSI

Индекс относительной силы RSI – это опережающий моментум индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Его работа основана на скорости изменения цены, отображая её на шкале от 0 до 100. Главными сигналами изменения направления тенденции являются перекупленность и перепроданность, но кроме них мы рассмотрим подробное применение дивергенции, ложных волн, пересечение центральной линии.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Краткое описание, о чем вы узнаете:

Формула расчета

Relative Strength Index, так звучит перевод на английский, был разработан Welles Wilder, который известен изобретением таких индикаторов, как: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX) .

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Интересно, что Wilder работал инженер-механиком и промышлял на рынке недвижимости, пока не стал всемирно известным гуру трейдинга и финансовых рынков, после издания в 1978 году его работы «Новые концепции технических торговых систем».

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Где RS рассчитывается как: средний рост цены бумаги за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Пользовательские настройки периода РСИ по умолчанию составляют 14 баров или свечей, в зависимости, каким вы пользуетесь видом графиков. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Обратная формулировка предыдущего предложения также верна.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Важно понять следующее:

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Не путайте индекс относительной силы, который показывает силу недавнего ценового движения акции, с просто «относительной силой» акции, которая говорит о силе бумаги по сравнению с рынком в целом.

Перекупленность и перепроданность

В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, акция поднялась с $15 до $30 за 2 недели или наоборот понизилась с $30 до $15. Вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию, либо разворот тренда.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Ниже вы видите дневной график McDonalds с 14-периодным индикатором РСИ. За период в 7,5 месяца мы видим хорошие трендовые движения вверх и вниз, экстремумы которых обозначены зелеными и красным овалами. Индикатор RSI достаточно точно определил эти экстремумы, показывая перепроданность, когда акция достигала дна (в двух случаях), и перекупленность, когда она поднималась к вершине.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Но посмотрите, как RSI вел себя во время восходящего тренда. 3 раза он показывал перекупленность, после чего происходила лишь небольшая коррекция тенденции, и движение вверх продолжалось. Все время, пока продолжался тренд вверх, индикатор РСИ показывал высокие значения, не опускаясь к уровню перепроданности.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Рассмотрим другой график, где акция WFR движется в коридоре. Настройка RSI стоит 10. Четко видно, как точны сигналы перекупленности и перепроданности в условиях отсутствия явной тенденции.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Подведем промежуточный итог:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  1. RSI, как любой другой осциллятор, лучше всего работает на безтрендовом рынке;
  2. Сигнал перекупленности/перепроданности не обязательно означает смену тенденции, а лишь её замедление, которое может перейти в консолидацию, коррекцию или разворот;
  3. Во время сильного восходящего движения цены RSI со стандартными настройками периода будет давать много сигналов перекупленности, но мало сигналов перепроданности, и наоборот.

Дивергенция

По мнению многих прибыльных трейдеров, считается наиболее показательным сигналом смены направления тренда.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Технический анализ говорит, что дивергенцией называется расхождение в направлении движений цены и осциллятора.

Бычья дивергенция возникает, когда на графике акции мы видим понижающиеся минимумы, а RSI показывает повышающиеся минимумы. Другими словами, индикатор сигнализирует о замедлении нисходящего импульс, пока на рынке пессимистическое настроение.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Медвежья дивергенция появляется, когда график рисует повышающиеся максимумы, а RSI отображает понижающиеся максимумы. Смотрите пример:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Дивергенцию рекомендуется торговать по линейному графику построенном на ценах закрытия. Акции Apple дали за 3 месяца 3 сигнала дивергенции – 2 бычьих и 1 медвежий. Заметим, что применяется RSI с настроенным периодом за 2 бара.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Обратите внимание, что стрелочками указаны рекомендуемые уровни для открытия позиции – это ближайший уровень сопротивления. Если это условие не исполняется, то мы не можем говорить о смене тенденции и входе в рынок.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Почему нельзя работать сразу при возникновении дивергенции RSI? Потому что этот сигнал не является Граалем в биржевой торговле, как и любой другой. Все сигналы индикаторов должны быть подтверждены ценовым движением.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

На протяжении 4 месяцев длилась медвежья дивергенция по индексу S&P 500, которая приводила лишь к небольшим коррекциям, но уж никак не к развороту тренда.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Позитивная и негативная реверсия

Сигналы, которые были разработаны Эндрю Кардвелом, и являются противоположностью к дивергенции. Если дивергенция RSI говорит нам о возможном развороте тренда, то реверсия – о его продолжении. Таким образом, мы можем легко интерпретировать откаты и коррекции.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Позитивную реверсию нужно искать на восходящем рынке, когда на графике видно повышающиеся минимумы (откаты), а осциллятор RSI показывает понижающиеся минимумы.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Обратное можно сказать о негативной реверсии, которая возникает на нисходящем рынке, и выглядит следующим образом:

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Ложные волны

Wilder рассматривал ложные волны или failure swings, как предвестник надвигающейся смены тенденции. Этот сигнал нужно искать исключительно на самом индикаторе RSI; график не учитывается, как при дивергенции.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Бычья ложная волна возникает, когда линия РСИ опускается ниже 30, потом поднимается выше нее и откатывая назад не достигает уровня 30. Сигнал появляется при пробое предыдущего максимума, как это показано на графике зеленой стрелочкой.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Медвежья ложная волна идентична предыдущей, только с уровнем 70. Вот пример:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Идентификация тренда

В книге «Технический анализ для профессионального трейдинга» Констанс Браун предполагает, что осцилляторы не двигаются между отметками 0 и 100. На восходящем биржевом рынке RSI двигается между 40 и 90 с зоной поддержки от 50 до 40.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Когда биржевой рынок движется вниз, то RSI колеблется между 10 и 60, а зона поддержки находится от 60 до 50. Другими словами, в зависимости от направления тенденции вы можете сдвигать уровни перекупленности или перепроданности, чтобы получать сигналы во время коррекции тренда. Примеры представлены на графиках.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Как применять с другими индикаторами?

Разновидности осцилляторов, у которых похожие особенности и принцип действия – идентификация ценового импульса – ставят трейдеров перед сложным вопросом выбора. Как выбрать между инструментами: стохастик, CCI или RSI, если отличается у них лишь формула расчёта?

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

На изображении выше видно, что RSI отличается более плавным движением, хотя CCI дает больше всех сигналов. Но, цитируя «инвестопедию», для торговли трейдеры отдают предпочтение индикатору РСИ, отмечая его улучшенные характеристики, подходящие под разные рынки.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Индикатор RSI правильно будет применять с разными трендовыми индикаторами: MACD, MA или скользящей средней. Например, 2 скользящие средние будут идеальным вариантом, чтобы фильтровать с их помощью тренды, а с помощью RSI можно искать откаты. Инструкция на основе данного метода хорошо представлена на этом сайте.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Выводы

Если вам понравилась статья, делитесь ею в соцсетях и оставляйте комментарии ниже. Удачных вам торгов и будьте успешны!

RSI индикатор — как пользоваться? Инструкция, рекомендации

Индекс относительной силы входит в число наиболее популярных индикаторов, используемых трейдерами. Он предоставляет информацию о силе ценовых движений на графиках, отсюда и его название. Так что же представляет собой RSI-индикатор? Как пользоваться им в торговле? Как понять, что он показывает?

RSI-индикатор: описание

Созданный Дж. Уэллсом Уайлдером, индекс относительной силы (RSI) представляет собой осциллятор момента, который измеряет скорость и изменение движения цен. Индекс колеблется между нулём и 100. Традиционно, согласно Уайлдеру, RSI показывает перекупленность рынка, когда его значение превышает 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы индикатора RSI могут предупреждать о развороте тренда, пересечении центральной линии, а также определять силу тренда.

Обо всем этом Уайлдер написал в своей книге 1978 г. «Новые концепции в технических торговых системах». Вместе с параболическим SAR, индексом волатильности, индексом размаха и индексом CSI он описал RSI-индикатор – как пользоваться и как его рассчитать. В частности, автор рассматривал следующие факторы:

  • максимумы и минимумы;
  • фигуры теханализа;
  • неудавшийся размах;
  • поддержку и сопротивление;
  • дивергенцию.

Несмотря на то что индикаторам Уайлдера скоро исполнится 40 лет, они выдержали испытание временем и остаются чрезвычайно популярными до сих пор.

Расчёт

Индикатор рассчитывается по формуле: RSI = 100 – 100/(1 + RS), где RS = средний рост/среднее падение.

Для упрощения расчёта индекс разбивают на основные компоненты: RS, средний рост и падение курса. В своей книге Уайлдер предложил рассчитывать индекс на основании 14 временных промежутков. Падение выражается положительными, а не отрицательными числами.

Вначале вычисляется средний рост и среднее падение за 14 периодов.

  • средний рост = сумма роста за последние 14 периодов / 14;
  • среднее падение = сумма падений за последние 14 периодов / 14.

Затем расчёты базируются на предыдущих средних и текущем падении или росте:

  • средний рост = предыдущий средний рост х 13 + текущий рост / 14;
  • среднее падение = предыдущее среднее падение х 13 + текущее падение / 14.

Такой метод расчёта представляет собой технику сглаживания, аналогичную экспоненциальному скользящему среднему. Это также означает, что значения индекса становятся более точными при увеличении расчётного периода.

Формула Уайлдера нормализует RS и превращает его в осциллятор, колеблющийся между нулем и 100. В самом деле, график RS выглядит точно так же, как и график RSI. Шаг нормализации упрощает нахождение экстремумов, поскольку индекс находится в узком диапазоне. Индекс относительной силы равен 0, когда средний прирост равен нулю. При 14-периодном RSI нулевое значение говорит о том, что курс снижался в течение всех 14 периодов. Рост отсутствовал. Индекс равен 100, когда среднее снижение курса равно нулю. Это означает, что курс рос на протяжении всех 14 периодов. Падения не было.

На основе индекса относительной силы рассчитывается стохастический осциллятор Stochastic RSI:

  • StochRSI = (RSI — минимальный RSI) / (максимальный RSI — минимальный RSI).

Осциллятор соотносит уровень RSI к его минимальным и максимальным значениям за период времени. В формулу стохастического осциллятора вместо значений курса подставляются значения RSI. Таким образом, Stochastic RSI представляет собой индикатор индикатора – вторую производную от курса валют. Значительно увеличивает количество сигналов, поэтому вместе с ним следует учитывать и другие инструменты теханализа.

RSI-индикатор: как пользоваться?

Стандартное количество периодов для индикатора относительной силы равно 14, что означает, что он оценивает последние 14 свеч, или временных промежутков.

Индикатор сравнивает средний прирост со средним убытком и анализирует, сколько из последних 14 свечей были бычьими или медвежьими, а также анализирует размер каждой свечи.

Например, если все 14 ценовых свеч – бычьи, то индекс равен 100, а если все 14 свеч медвежьи, то 0 (или почти равен 100 и 0). А индекс, равный 50, будет означать, что 7 прошлых свечей были медвежьими, 7 были бычьими, а средняя прибыль и убыток были равны.

Пример 1. На скриншоте ниже показан график EUR/USD. Выделенный белым участок включает последние 14 ценовых свеч. Из них 13 являлись бычьими и только 1 — медвежьей, в результате чего значение составило 85.

Пример 2. На скриншоте ниже показан график EUR/USD и 3 выделенные области по 14 свечей каждая, чтобы понять, как вычисляется индекс относительной силы.

  • Первая область выделяет очень медвежий период из 9 медвежьих свечей, 4 небольших бычьих свечей и 1 свечной паттерн (доджи). RSI этого периода составляет 15, что сигнализирует об очень сильной медвежьей фазе.
  • Второй участок включает 9 бычьих свечей и 5 преимущественно небольших медвежьих свечей. Индикатор этого периода составил 70, свидетельствуя об относительно сильном бычьем тренде.
  • Третья область включает 6 бычьих свечей, 8 медвежьих и 1 доджи, что приводит к значению индекса 34, свидетельствуя об умеренном снижении курса.

Как видно, анализ 14 свечей довольно точно соответствует значению RSI за этот период. Тем не менее индикатор полезен тем, что сокращает время, необходимое для обработки данных, и также позволяет избежать ошибок во время волатильного поведения рынков.

Перепроданность и перекупленность

Основная идея заключается в том, что, когда индекс относительной силы показывает очень высокие или очень низкие значения (больше 70 или меньше 30), цена свидетельствует о перепроданности или перекупленности. Высокий индекс означает, что количество бычьих свечей превалировало над числом медвежьих. А так как курс не может бесконечно штамповать только бычьи свечи, то полагаться только на показания индикатора RSI для определения разворота тренда нельзя.

Если 13 из последних 14 свечей были бычьи, и индекс намного превышает 70, то вполне вероятно, что быки в ближайшее время отступят, но целиком полагаться в своих прогнозах на индикатор RSI не стоит. На скриншоте ниже показаны два периода, когда он вошёл в область перепроданности (менее 30) и остался таким длительное время. В течение первого периода курс продолжил падение на протяжении 16 дней до того, как индекс вернулся выше 30, и в течение второго периода курс продолжал падать 8 дней, когда рынок был перепродан.

Период расчёта индекса силы тренда по умолчанию равен 14, но он может быть уменьшен, чтобы повысить чувствительность индикатора, или увеличен, чтобы её снизить. 10-дневный RSI достигнет уровней перекупленности или перепроданности быстрее, чем 20-дневный RSI.

Рынок считается перекупленным, когда значение RSI превышает 70, а перепроданным, когда ниже 30. Эти традиционные уровни также могут быть скорректированы, чтобы лучше соответствовать безопасности или требованиям. Настройка индикатора RSI путём повышения перекупленности до 80 или понижения перепроданности до 20 позволит сократить частоту сигналов. Краткосрочные трейдеры иногда используют 2-периодный RSI, который позволяет искать перекупленности выше 80 и перепроданности ниже 20.

Индикатор относительной силы нельзя использовать сугубо для определения вероятных точек разворота. Он также указывает на очень сильные тренды, когда он остаётся в зоне перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.

Прорыв линии поддержки и сопротивления

Как уже было сказано, индекс относительной силы позволяет определить сильные курсовые тренды. Это превращает его в отличный инструмент при торговле на уровнях поддержки и сопротивления курса. На рисунке показан график EUR/USD, а чёрная горизонтальная линия является широко известным уровнем, равным 1,20 курса, который является уровнем поддержки и сопротивления.

Можно убедиться, что цена несколько раз возвращалась к уровню 1,2. В первый раз RSI показал значения 63 и 57. Это означало, что, хотя тренд и был восходящим, его сила была недостаточна. Сильный уровень сопротивления пробить нелегко – для его преодоления необходим сильный тренд.

Второй раз, когда курс вернулся к уровню сопротивления, RSI равнялся 71, что указывает на достаточно сильный бычий тренд, но уровень сопротивления устоял снова. До последнего участка, когда RSI показал значение 76, уровень сопротивления был преодолён и RSI вырос до 85.

Индикатор может служить инструментом для количественной оценки силы курса. Трейдеры, использующие торговые алгоритмы, крайне нуждаются в такой информации, и индикатор относительной силы приходится как нельзя кстати.

Дивергенция RSI

Ещё одна область, где применяется индикатор RSI – стратегия выявления точек поворота поиском дивергенции. Сигналы расхождения, которые подаёт курс, как правило, не поддерживаются лежащей в их основе динамикой цен. Это подтверждается следующим.

На скриншоте ниже показаны два минимума. Во время первого индикатор равнялся 26, а движение курса, предваряющее этот момент, включало 8 медвежьих свечей, 3 бычьи, 3 доджи, курс снизился в общей сложности на 1,45%. Во время второго минимума RSI показал более высокое значение, равное 28, а движение курса включало 7 медвежьих свечей, 5 бычьих, 2 доджи и курс потерял лишь 0,96%.

Хотя курс достиг нового, более низкого минимума, фоновая динамика была не такой медвежьей, и второй участок не был сильным. И график это подтверждает. Второй минимум имел более высокий индикатор (28 против 26), хотя курс показал, что медведи теряют силу. Дивергенция часто срывается, более надёжной является двойная дивергенция.

Позитивно-негативные развороты

Эндрю Кардуэлл разработал систему позитивно-негативных разворотов для индекса относительной силы, которые противоположны медвежьим и бычьим дивергенциям. В отличие от Уайлдера, Кардвелл считал медвежьи дивергенции явлением бычьего рынка. Другими словами, медвежьи расхождения формируют восходящий тренд. Аналогичным образом бычьи расхождения рассматриваются как явления медвежьего рынка и свидетельствует о нисходящем тренде.

Позитивный разворот образуется, когда индикатор достигает более низкого минимума, а курс образует более высокий минимум. Низкий минимум располагается не на уровне перепроданности, а где-то между 30 и 50.

Негативный разворот противоположен позитивному. RSI формирует более высокий максимум, но курс образует более низкий максимум. Опять же, более высокий, как правило, расположен чуть ниже уровня перекупленности на уровне 50-70.

Идентификатор тренда

Индикатор относительной силы имеет тенденцию колебаться в пределах от 40 до 90 при бычьем рынке (восходящий тренд) с уровнями 40-50, выступающими в качестве поддержки. Эти диапазоны могут варьироваться в зависимости от параметров RSI, силы тренда и волатильности базового актива.

С другой стороны, индикатор колеблется в пределах от 10 до 60 при медвежьем рынке (нисходящий тренд) с уровнями 50-60 в качестве сопротивления.

Неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по мнению автора, является сильным признаком надвигающегося разворота. Он является сигналом, который подаёт RSI-индикатор. Описание его следующее. Неудавшиеся размахи не зависят от курса. Другими словами, они сосредотачиваются исключительно на сигналах RSI и игнорируют концепцию дивергенции. Бычий неудавшийся размах образуется, когда RSI падает ниже 30 (перепроданность), поднимается выше 30, снижается до 30, а затем прорывает прежний максимум. Целью является достижение уровней перепроданности и затем более высокого минимума выше уровня перепроданности.

Медвежий неудавшийся размах образуется, когда индекс движется выше 70, снижается, отскакивает, не достигает 70 и затем прорывает предыдущий минимум. Целью является уровень перекупленности, а затем – более низкий максимум ниже уровней перекупленности.

Курс важнее индикатора

Универсальный осциллятор момента индикатор RSI – эффективность, проверенная временем. Несмотря на волатильность рынков, RSI остается таким же актуальным сегодня, как и в дни Уайлдера. Но время внесло некоторые коррективы. Хотя Уайлдер считал перекупленность условием для разворота, оказалось, что она может являться признаком силы. Медвежья дивергенция всё ещё даёт хорошие сигналы, однако трейдеры должны быть осторожны во время сильных трендов, когда она является нормальной. Несмотря на то что концепция позитивных и негативных разворотов несколько подрывает интерпретацию Уайлдера, её логика имеет смысл и сам Уайлдер вряд ли отказался бы уделять больше внимания поведению цены. Позитивные и негативные развороты ставят тренд цены на первый план, а индекс – на второй, как это и должно быть. Медвежья и бычья дивергенции предпочитают RSI-индикатор. Как пользоваться этими инструментами – зависит от трейдера.

Индикатор RSI является универсальным средством определения силы тренда, поиска точек разворота или прорыва линий поддержки и сопротивления. И хотя его значение можно легко предугадать, глядя на последние 14 свечей, прорисовка RSI на графиках курса добавит стабильности и уверенности в торговле. Количественная оценка силы курса, её трансляция в интерпретируемые цифры позволит более эффективно принимать торговые решения и избежать догадок и субъективных интерпретаций.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий