Индикатор Канал Дончиана обзор, описание, настройка

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Индикатор Канал Дончиана: обзор, описание, настройка

Ричард Дончиан (Дончян) — американский финансист, имеющий армянское происхождение. Работая аналитиком на бирже, он разработал правила торговли, согласно которым трейдер мог успешно следовать за трендом. На базе этих правил позже было создано приличное количество других торговых стратегий. К слову, легендарные “Черепахи” также использовали его правила для старта.

Сегодня мы рассмотрим правила построения “Канала Дончиана”, а также варианты торговли с данным индикатором.

Построение канала Дончиана

Чтобы построить канал Дончиана (сокращенно кД), нам нужно использовать абсолютный минимум и максимум котировки за конкретный период времени. Верхнюю границу канала проводят через указанный максимум, нижнюю — через минимум за тот же период.

Во временном периоде всегда учитывается только количество свечей. Скажем, период 10 для графика D1 равен 10 дням, если график часовой — 10 часам, а для М5 — 50 минутам.

То есть, пробитие канала, имеющего период 10 на графике D1 значит, что пробит десятидневный максимум — при пробитии верхней границы канала или десятидневный минимум — при пробитии нижней границы канала. Другими словами, верхняя граница равна наибольшему значению котировки за выбранный период, нижняя граница — наименьшему значению, а средняя граница равняется сумме верхней и нижней границ, разделенной на 2.

Сам Дончиан использовал значение периода канала 20 для дневных графиков из-за того, что оно равно среднему количеству рабочих дней в месяце. Но мы можем экспериментировать со значением периода, учитывая, что торговать можно на любом временном интервале. Наиболее популярные варианты, хорошо показавшие себя — 18, 24 и 55.

Брокер для торговли — RoboForex или Alpari.

Индикатор канала Дончиана

Давайте построим на индикатор канал Дончиана в МТ4. Для начала скачайте индикатор по ссылке. Далее перенесите файл их архива в папку MQL4/Indicators (меню “Файл” — “Открыть каталог данных”). Перезагрузите терминал. Теперь заходим в меню “Вставка”, далее “Индикаторы”, выбираем “Пользовательский” и потом “IFX_Donchian”.

Из настроек у нас “Периоды” — Periods, равные по умолчанию 20.

Shift отвечает за сдвиг канала в правую сторону по отношению к графику котировки, так сигнал будет меньше запаздывать. По умолчанию равен 2, то есть сдвиг на 2 свечи вправо.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Mode задаст тип котировки, по которой будет строиться кД. Если равен 1, то используются ценовой минимум и максимум, если 2 — цены Close.

Стратегия “Канал Дончиана”

Покупка — свеча закрылась над верхней границей кД, продажа — свеча закрылась под нижней границей. Если у вас были открыты длинные позиции, и вы получили сигнал на продажу, длинные сделки лучше закрыть. По коротким — аналогично.

Как торговали “Черепахи”? Выставив период, равный 55, они открывали сделки по нему, а закрывались — по каналу, имеющему меньший период. Другими словами, сделка должна была закрыться при пересечении ценой противоположной границы канала меньшего порядка.

По сути, кД представляет собой аналог индикатора волатильности. Волатильность выросла — канал расширился, уменьшилась — сузился. Размер текущей волатильности можно определить, замерив количество пунктов между границами кД.

Аналогично полосам Боллинджера, сужение канала может рассматриваться как сигнал к возможному быстрому увеличению волатильности, то есть началу нового тренда или продолжения тенденции после флэта.

Если рынок относительно спокоен (канал имеет горизонтальную направленность), можно использовать часть сигналов, получаемых от его средней линии. Последняя выступает уровнем support/resistance. В таком случае торгуем классически.

Итог

Хотя сигналы от канала Дончиана выглядят простыми, но они уже доказали свою эффективность. Понимая базу формирования канала, можно делать собственные “надстройки” по стратегии, например, использовать MA в качестве дополнительного индикатора и т.д. Чтобы лучше отфильтровать сигналы, попробуйте совместить на графике кД и индикаторы ADX + ATR.

RoboForex или Alpari – торгуйте с проверенными брокерами Форекс!

Канал Дончиана — использование индикатора в долгосрочной торговой стратегии

Канал Дончиана (иногда можно встретить название Канал Дончяна) наиболее известен среди трейдеров старой закалки, имеющих многолетний опыт торговли на финансовых рынках. Это связано с тем, что этот канал назван в честь Ричарда Дончиана — пионера механических торговых систем и легендарной фигуры в мире трейдеров (хотя большинство о нем, к сожалению, не знает). Именно Дончиана считают автором систем, основанных на следовании за трендом. Стоит упомянуть, что знаменитая торговая система «Черепах-трейдеров» основана на его исследованиях.

Современные трейдеры часто не используют канал Дончиана в работе, потому что на дворе 21-й век и можно найти гораздо более сложные методы торговли, часто основанные на компьютерных алгоритмах. Однако, Donchian channel — это очень полезный индикатор, и не стоит сбрасывать его со счетов.

Как использовать индикатор канал Дончиана в трейдинге?

Сам канал Дончиана — очень простой канал, показывающий волатильность цен. Он создает область между самыми высокими суточными максимумами и самыми низкими суточными минимумами за последние «n» дней на графике.

Таким образом, верхняя граница рассчитывается как самая высокая цена , а нижняя — самая низкая цена за n- период.

Канал Дончиана — индикатор, который будет полезен для наблюдения за колебаниями цены на рынке. Если цена стабильна, канал будет относительно узким. Если цена будет меняться чаще, канал будет шире. Таким образом, получается что ширина канала как визуально, то и в количественном выражении (например, пункты) может выступать в качестве самостоятельного индикатора волатильности.

Его основное использование, однако, состоит в том, чтобы подать сигнал на открытие длинной или короткой позиции.

Подробно торговле с использованием канала Дончиана написано в книге Ричарда Вайсмана (Richard Weissman) » ]]> Механические торговые системы
Психология трейдинга и технический анализ ]]> «.

Скачать бесплатно индикатор Канал Дончиана для MT4, MT5

Внимание! Индикатор канала Дочиана не установлен по умолчанию в платформы Metatrader 4 и Metatrader 5. Вы можете скачать их по ссылке ниже:

Устанавливается индикатор также, как любой другой:

Скачиваете файл на компьютер и распаковываете его

В терминале Metatrader в вверхнем меню «Файл» выбираете «Открыть каталог данных»

В открывшемся окне находите папку MetaTrader 4\MQL4\Indicators и копируете туда индикатор

После чего индикатор доступен для работы в MT4 (MT5). Вы можете найти его в «Навигаторе» — «Индикаторы» — «Пользовательские». Если вы не видите установленного индикатора, кликните правой кнопкой мыши в меню «Индикаторы» и выберете команду «Обновить».

Долгосрочная стратегия на основе канала Дончиана — Long Term Donchian

Рассмотрим настройки и инструменты, используемые в стратегии Long Term Donchian

Рабочий таймфрейм: D1

канал Дончиана с периодом 20

канал Дончиана с периодом 5

Основным инструментом, используемым в этой стратегии, является (как понятно из названия) является канал Дончиана, который показывает максимальные и минимальные уровни за данный период. Традиционно, канал Дончиана отрисовывается на основе 20 периодов дневного графика. Такие параметры также должны быть использованы в стратегии.

Кроме того, следует добавить второй канал Дончиана с параметрами 5 периодов.

Конечно, помните, что определение преобладающего тренда на графике является приоритетной задачей, поэтому график будет обогащен классической скользящей средней с периодом 100 — SMA(100). Благодаря этому будет легче решить, произошел ли конкретный прорыв в направлении тренда более высокого порядка.

Открытие позиции

Трейдер должен определить тренд на основе SMA(100). Нужно учитывать не только расположение цены относительно средней, но также ее угол наклона.

Следовательно, если цена выше средней, а угол наклона направлен вверх, то трейдер сталкивается с восходящим трендом и поэтому должен рассматривать только открытие длинных позиций.

В случае нисходящего тренда цена будет ниже средней, а угол ее наклона будет указывать вниз. В этом случае единственное правильное направление для открытия позиции — продажи. Эти правила соответствуют принципу «Никогда не играй против тренда», который, вероятно, слышал каждый трейдер.

Вход в позицию происходит, когда трейдер наблюдает пробитие максимума за последние 20 дней на графике D1, одновременно обнаруживая восходящий тренд на дневном графике.

В случае нисходящего тренда, сигнал на короткую позицию генерируется, когда цена пробивает минимум за последние 20 периодов.

Выход из позиции в стратегии на основе канала Дончиана

После определения условий для открытия сделки нужно определиться, когда ее нужно закрывать. В стратегии не используются традиционные методы для определения целевых уровней. То есть нет уровня, где будет установлен Take Profit.

В этом методе торговли допускается только перемещение ордера Стоп-лосс для получения прибыли. Это основано на предположении, что в случае разворота тренда мы как можно скорее отрезаем убытки, а когда рынок подтверждает наши предположения, то следим за движением столько времени, сколько необходимо, создавая потенциал для неограниченной прибыли. Стоп лосс определяется по 5-дневному каналу Дончиана. В случае длинной позиции Stop loss находится ниже канала, а в случае короткой позиции — выше.

Управление капиталом в стратегии на основе Канала Доначиана

Стратегии с использованием дневных графиков вызывают у трейдеров смешанные чувства. Одним не нравится то, что позиция развивается слишком медленно и сигнала приходится ждать слишком долго. Другим нравится отсутствие шума и более качественные сигналы. Истина, как это обычно бывает, лежит где-то посередине.

В такой стратегии трейдер должен вооружиться величайшим достоинством каждого валютного спекулянта, то есть терпением.

Неописуемым преимуществом стратегии Long Term Donchian является возможность резервирования потенциально неограниченной прибыли при одновременном ограничении риска путем перемещения Stop Loss. Рекомендуется рисковать не более, чем 2 — 3% от размера торгового счета на сделку. Это позволит не слить депозит в случае серии потерь.

Масштабирование

Давайте разберемся, как можно оптимизировать размер позиции. Это будет особенно полезно для трейдеров, специализирующихся на пробоях и торговле по тренду. Существует специальная стратегия масштабирования позиции, которая может улучшить качество вашей системы.

«Масштабирование» относится к стратегии определения размера позиции, которая заключается в том, чтобы сначала ввести дробный размер целевого размера позиции, а когда цена движется в вашу пользу, вы добавляете в прибыльную позицию и перемещаете стоп-лосс, чтобы защитить прибыль, полученную до сих пор.

Есть два основных преимущества масштабирования:

  • С ложным пробоем ваша позиция будет относительно небольшой, потому что вы еще не добрали полную позицию.
  • Только когда пробой сильный и успешный, вы открываете позицию с максимальным размером и в полной мере используете прибыльные сделки.

На следующем скриншоте снова показан график AAPL, где отмечено, как можно свести к минимуму влияние ложных сигналов, применяя масштабирование. В то время как успешные пробои часто приводили к длинным движениям, и трейдер мог бы масштабировать позицию до полного размера. Ложные пробои потерпели неудачу после первого входа, и потеря в этом случае была бы незначительной.

Индикатор Канал Дончиана — Заключение

Стратегия, основанная на канале Дончиана подтвердила, что это простой в использовании, но полезный индикатор, доказывающий свою эффективность. Индикатор канала Дончиана можно скачать и установить в платформу Metatrader 4 и Metatrader 5.

Donchian Channel Indicator просто строит канал, где верхняя граница рассчитывается на основании самого высокого ценового максимума, а нижняя — ценового минимума за выбранный временной интервал (по умолчанию 20 дней).

Использование канала Дончиана, безусловно, упрощает и дает более широкую перспективу всем, кто использует инструменты технического анализа. Индикатор, разработанный Ричардом Дончианом, также полезен в ситуациях, когда нужно увидеть колебания рыночных цен. Канал Дончиана может быть либо узким, либо широким. Узкий канал означает, что цена стабильна — колебаний не так много. Точно так же широкий канал Дончиана означает, что волатильность цен за данный период является относительно высокой. Благодаря этой информации инвестор или трейдер может видеть сигналы, необходимые для принятия решений, а также для открытия или закрытия торговой позиции.

Такой канал может быть полезен для определения трендов и открытия позиций в направлении господствующей тенденции, а также для нахождения прорывов.

Обязательно протестируйте описанную выше стратегию на демо-счете или в программе Форекс-тестер, прежде чем, чем рисковать настоящими деньгами.

Канал Дончиана: особенности применения, которые от вас скрывали

Использование различных индикаторов в собственной торговле уже стало привычным делом для многих трейдеров. Начинающие участники торгов видят в подобных аналитических инструментах своего рода панацею. Тем не менее, 97% сторонников заработка на финансовых рынках не удается добиться желаемого результата с помощью индикаторов. Это можно объяснить неправильным применением подобных аналитических инструментов.

Изначально индикаторы разрабатывались в качестве вспомогательных элементов, направленных на упрощение аналитической работы с графиками. Успешные трейдеры применяют компьютерный анализ именно в качестве дополнительного. Ключевыми факторами при составлении прогноза или торгового плана по-прежнему остаются сведения, полученные в результате фундаментального анализа рыночной ситуации и технической работы с графиком. Задача компьютерного анализа — подтвердить правильность составленного прогноза.

Большинство начинающих трейдеров предпочитают идти по обратному пути: комплексное применение индикаторов является основой аналитической работы с графиками, а сформированные этими инструментами торговые сигналы — поводом для открытия сделки. Разумеется, такой подход не приводит к стабильной прибыли. У начинающих трейдеров есть еще одна отличительная особенность — использование в торговле несовместимые индикаторы в огромном количестве.

На самом деле действительно существуют индикаторные стратегии для краткосрочной торговли, при чем, их достаточно много. Их отличает наличие баланса, то есть для открытия торговых позиций используется 1 трендовый индикатор и осциллятор. В качестве примера рекомендуется обратить внимание на систему, основанную на канале Дончиана. Это довольно простая тактика торговли, в основе которой лежит всего один индикатор.

Чтобы узнать, как правильно применять канал Дончиана на практике и стабильно зарабатывать на этом просто дочитайте эту статью до конца.

Что представляет собой канал Дончиана?

Индикатор «Канал Дончиана» был разработан успешным американским трейдером Ричардом Дончианом в конце прошлого столетия. Визуально этот аналитический инструмент представляет собой своеобразный трендовый коридор из 2 скользящих линий, которые следует определять как уровни поддержки и сопротивления. На графике индикатор выглядит так:

Важно! В силу интенсивности рыночного шума на краткосрочных временных периодах, Donchian channel следует использовать только на таймфреймах от Н4 и более. Точность торговых сигналов в этом случае будет порядка 80% при работе с ликвидными валютными парами, и до 90% при торговле акциями или фондовыми индексами. При работе с периодами от Н4 и более незначительные задержки в построении линий индикатора не будут негативно отражаться на результатах торговли.

Индикатор «Канал Дончиана» относится к группе трендовых инструментов компьютерного анализа. Его алгоритм довольно прост: в основе лежат адаптивные, линейно-взвешенные скользящие средние (LWAMA), примененные к точкам Hight и Low ценовых элементов. Индикатор строится на основании среднего значения экстремумов за определенный период (указывается во входных параметрах при переносе индикатора на график).

Канал Дончиана является пользовательским индикатором и не входит в стандартный набор аналитических инструментов для mt4. Однако его можно бесплатно скачать на профильных сайтах и форумах. Некоторые архивы содержат индикатор с алертом. Файлы потребуется самостоятельно интегрировать в торговую платформу. При использовании алерта трейдер получает значительное преимущество – о новом торговом сигнале будет поступать звуковое уведомление.

Установка и настройка

Начинающим сторонникам заработка на торговле бинарными опционами рекомендуется установить на домашний компьютер платформу MetaTrader4. Скачать терминал можно на сайте разработчика или на странице любого брокера Форекс. Для этого нужно будет пройти регистрацию.

Дело в том, что разработчиками платформ для бинарного трейдинга не предусмотрена возможность установки пользовательских индикаторов, к тому же базовый набор средств для компьютерного анализа довольно ограничен и не позволяет энтузиастам реализовать ряд торговых идей. Поэтому более целесообразно проводить анализ графиков в терминале МТ4, а сделку открывать на веб-платформе брокера.

Чтобы установить канал Дончиана в МТ4 потребуется предварительно скачать, и распаковать архив с индикатором. Далее следует:

  1. Открыть корневую папку платформы, которая находится по адресу C:\Program Files\MT4\\MQL4\Indicators, и скопировать в нее файл с индикатором.
  2. Перезапустить терминал.
  3. В верхней части терминала открыть вкладку «вставка», выбрать меню «индикаторы» и перейти в раздел «Пользовательские». Далее потребуется в списке найти канал Дончиана и кликнуть на него:
  4. Откроется окно для ввода входных параметров индикатора, в котором потребуется указать период 20. Это наиболее эффективное значение при работе с графиками Н4 и более.
  5. Кликнуть «ОК» и индикатор отобразится на ценовом графике.

Не сложно заметить, что линии индикатора являются аналогом уровней поддержки и сопротивления. Причиной создания канала Дончиана стала необходимость в точном и автоматическом построении трендовых линий и это удалось реализовать. Именно поэтому канал Дончиана можно назвать одним из немногих индикаторов, который допустимо использовать без комплексного применения осцилляторов. Принцип торговли по сигналам этого инструмента аналогичен тактике торговли по линиям поддержки и сопротивления, которой ранее уделялось внимание здесь.

Стратегия торговли по каналу Дончиана

Для покупки опциона CALL потребуется дождаться касания свечей верхней границы канала Дончиана. После должен быть полностью сформирован ценовой элемент, максимум которого будет выше точки Hight предыдущей свечи. На графике это будет выглядеть примерно так:

Важно обратить внимание: на скриншоте первой вертикальной линией отмечена свеча, которая коснулась верхней границы канала Дончиана. После были сформированы 3 свечи, максимум которых ниже аналогичного уровня сигнального ценового элемента. Только четвертая свеча закрывается выше максимума сигнальной и в точке открытия следующего элемента допустимо покупать опцион Call. Эта свеча отмечена красной стрелкой. Оптимальным периодом экспирации в этом случае будет 8 часов (2 свечи на графике Н4).

Для покупки опциона PUT потребуется дождаться противоположных ранее рассмотренных подтверждений от индикатора.

Потенциал прибыли при торговле по индикатору Дончиана неограничен, однако, как показывает практика, трейдерам удается открыть 3-4 успешных сделки в неделю. На основании этого можно рассчитать потенциал прибыли, которая составит 30 USD в неделю или 120 USD в месяц при стартовом капитале в 200 USD (60%), что очень даже не плохо для начинающих трейдеров. Про соблюдение уровня риска, в соответствии с правилами управления капиталом, также забывать не стоит. В комплексе с ТС по индикатору Дончиана допустимо применять тактику Мартингейла. В этом случае риск на первую сделку не должен превышать 2,5-3% от депозита.

Заключение

Индикатор «Канал Дончиана» является своеобразным аналогом трендовых линий, эффективность которых доказана многими успешными трейдерами. Перед торговлей по представленной в статье стратегии реальными средствами настоятельно рекомендуется около месяца поработать на демо счете. За это время следует:

  • Изучить функциональные возможности МТ4;
  • Понять принцип формирования трендовых уровней и научиться «читать график» по линиям поддержки и сопротивления;
  • После месяца торговли виртуальными средствами важно заработать не менее 20% от капитала и только после этого рассматривать вложение собственных средств.

Внимание! Не стоит акцентировать внимание на индикаторах! Это всего лишь вспомогательные инструменты. Их использование на практике эффективно только в комплексном применении с фундаментальным и техническим анализом. Поэтому крайне важно перед созданием учетной записи на сайте брокера изучить профильную литературу и понять ключевые особенности технической и фундаментальной аналитики. Подобный алгоритм действий характеризует правильный подход к торговле. В этом случае шансов добиться успеха в карьере трейдера значительно больше.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий