Что такое ленты (полосы) Боллинджера и их значение для торговли на рынке Форекс

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Полосы Боллинджера – стратегия торговли по тренду

Многие трейдеры считают, что использование большого количества индикаторов поможет им стать более прибыльными в торговле. Но такой подход не работает. Представьте следующую ситуацию: цена находится выше 20 MA, индикатор RSI указывает на перекупленность, в то же самое время индикатор ADX показывает, что рынок не находится в тренде. Какому из трех индикаторов вы последуете? Однако индикатор Полосы Боллинджера поможет вам справится с большинством противоречивых ситуаций.

Что из себя представляет индикатор Полосы Боллинджера?

Индикатор Полосы Боллинджера – это трендовый индикатор, состоящий из трех линий. Был создан Джоном Боллинджеров в 1980-х. Он сможет помочь вам в определении зон перекупленности либо перепроданности, а также определить текущую рыночную волатильность.

  • Средняя линия – обычное MA с периодом 20.
  • Верхняя линия – скользяще среднее, смещенная вверх на две фазы.
  • Нижняя линия – скользяще среднее, смещенная вниз на две фазы.

Мы будем использовать стандартные значения, хотя они могут быть и другими.

Что такое фаза отклонения? Практически она означает, насколько далеко мы смещаемся от среднего значения. Другими словами, если цена рядом с верхней полосой, она считается «дорогой», так как находится на расстоянии двух стандартных фаз от скользящей средней. Если это нижняя полоса Боллинджера, она считается «дешевой», потому что это два стандартные фазы ниже MA.

Однако это не значит, что мы должны немедленно открывать сделку. В трендовом рынке цена может быть “дорогой” или “дешевой” на протяжении долгого промежутка времени.

Торговая стратегия

“Покупайте на низах, продавайте на хаях”. Наверное, вы уже множество раз слышали эти слова. Но как их применить на практике?

Нам неободимо найти несколько составляющих:

  • Ищем сделки в лонг на нижней полосе Боллинджера, сделки в шорт на верхней.
  • Также нам нужны свечные модели на разворот.
  • Внешние полосы должны совпадать с линиями поддержки или сопротивления.

Вы также можете изменить отклонения полос на три, чтобы находить еще более сильные уровни перепроданности или перекупленности.

Как находить пробои с помощью полосы Боллинджера?

Волатильность постоянно меняется с низкой на высокую и обратно. Полосы помогают нам выявить текущую волатильность, потому что они становятся более широкими, когда волатильность возрастает, и сужаются, если она низкая.

Мы ищем низкую волатильность, когда полосы сужаются. И ожидаем пробоя, который рано или поздно случится. Чем дольше продолжается время низкой волатильности, тем мощнее будет пробой и последующее движение цены.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Как выяснить направление пробоя? Нам следует посмотреть на рынок в целом и найти преобладающий долгосрочный тренд.

Посмотрите на график ниже и попробуйте догадаться, в какую сторону случится пробой?

Все очевидно. Нужно ожидать пробоя вниз, так как рынок находится в нисходящем тренде.

Как торговать по тренду с помощью полос Боллинджера?

В трендовых рынках средняя линия полос Боллинджера может служить областью динамической поддержки либо сопротивления для цены. Если рынок приближается к этой области, вы можете искать точки входа.

Цена отскакивает от скользящей средней, каждый раз давая нам новые точки входа.

Также мы можем использовать среднюю линию для трейлинг стопа.

Как можно соединить полосы Боллинджера и индикатор RSI?

К сожалению, полосы Боллинджера ничего не говорят нам о силе или слабости тренда. Мы не можем знать, продолжит ли цена свое движение на границе внешних полос или развернется. Здесь нам поможет индикатор RSI.

Ищем дивергенцию на индикаторе RSI:

  • Бычья дивергенция возникает, если цена достигает повышающихся максимумов, а индикатор RSI указывает нам понижающиеся максимумы (сигнал слабости).
  • Медвежья дивергенция возникает, если цена достигает понижающихся минимумов, а индикатор RSI указывает нам повышающиеся минимумы (сигнал силы).

Если цена подходит к верхней полосе Боллинджера, а индикатор RSI находится в состоянии бычьей дивергенции – это означает слабость текущего тренда и его возможный разворот. Если цена подходит к нижней полосе, а индикатор RSI находится в состоянии медвежьей дивергенции – это означает силу текущего движения цены и его возможный разворот.

Полосы Боллинджера. Что стоит знать о работе индикатора?

Разрабатывая собственную торговую стратегию, любой инвестор стремится минимизировать количество технических индикаторов, получая при этом максимум информации о ситуации на рынке для совершения прибыльных сделок.

Это логично, поскольку множество инструментов на экране терминала ухудшают общий обзор, а иногда вносят путаницу при проведении анализа, поскольку их показания противоречат друг другу.

Индикатор «Полосы Боллинджера» во многом решает эти проблемы. Его используют многие опытные трейдеры, легендарные биржи (например, Нью-Йоркская фондовая биржа). Инструмент был создан знаменитым аналитиком и успешным трейдером Джоном Боллинджером еще в 80-х годах прошлого столетия, но актуален в торговле по сей день.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

Автор разрабатывал этот индикатор для собственной «системы рационального анализа финансовых рынков». Дж. Боллинджер обоснованно считает анализ рациональным, поскольку он объединяет в себе классические технические и фундаментальные исследования.

Полосы или ленты Боллинджера эффективно применяются в торговле на Forex, торговле бинарными опционами и на других финансовых рынках. Сам индикатор Bollinger bands входит в стандартную комплектацию многих популярных торговых терминалов.

Цели, которые хотят достичь инвесторы, используя инструмент:

  • Поиск точек возникновения и разворота ценового тренда.
  • Определение волатильности выбранного для торговли актива.
  • Подтверждение фигур свечного анализа.

Технически индикатор «Полосы Боллинджера» состоит из трех линий SMA, определяющих ценовой канал и точно показывающих движение тренда. Составляющие элементы Bollinger bands:

  • По центру расположена SMA со стандартной настройкой периода усреднения 20 (период по желанию можно изменить).
  • Верхняя полоса находится выше средней на расстоянии 2-х стандартных отклонений.
  • Нижняя линия расположена ниже средней на 2 стандартных отклонения.

Именно наклон средней линии точно показывает направление тенденции, поскольку за ней тянется ценовой канал. Внутри него и происходит все ценовое движение. Величина стандартного отклонения напрямую зависит от волатильности торгуемого актива. Ширина полос, представляющих собой своеобразные уровни поддержки и сопротивления, регулируется автоматически. В период стабильности рынка она уменьшается, а в период возрастания амплитуды ценовых колебаний (например, время выхода важнейших новостей) – увеличивается. Методика расчета ширины ленты влияет на то, что ее границы не всегда повторяют движение средней линии. Чтобы лучше понять принцип работы инструмента Боллинджера, специалисты рекомендуют анализировать его совместно с другими индикаторами.

Инструмент Bollinger bands хорошо выявляет экстремумы в тренде выбранного актива. Кардинальным правилом построения линий индикатора служит утверждение, что за пределами полос находится 5% цен. Внутреннее пространство между границами заполнено ими на 95%. Этот коридор является основой индикатора «Полосы Боллинджера». Возможности заключения сделок трейдеры ищут в моменты выхода цены за его пределы.

В настройках Bollinger bands есть свои особенности. Сам автор рекомендует использовать период 20 для построения скользящего среднего и два (некоторые задают и более) стандартных отклонения от него.

На тематических форумах, обмениваясь информацией, трейдеры предлагают настройки периода средней линии, проверенные на практике:

  • Период для SMA на 15-минутном временном интервале (М15) – 10.
  • Период для SMA на временном интервале от М15до Н1 – 20.
  • Период для SMA на временном интервале от Н1 до Д1 – 50.
  • Период для SMA на временном интервале от Д1 и выше – 60.

Однако многие трейдеры (особенно новички), желающие получить профит быстрее, используют в трейдинге период 10. Уменьшать это значение, со слов автора Bollinger bands, не рекомендуется, поскольку эффект при такой торговле практически отсутствует. Следует также учесть, что трейдинг низковолатильными активами исключает значение периода более 20, т. к. чувствительность индикатора «Полосы Боллинджера» при этой настройке снижается.

Для вычисления полос инструмента чаще всего применяют цены закрытия. Однако некоторые трейдеры используют и другие варианты. На каких таймфреймах лучше пользоваться Bollinger bands? Правильно подобранные настройки индикатора способствуют его корректной работе на любых временных интервалах не менее 15-минутного. Большинство трейдеров используют именно его во внутридневной торговле.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Существует множество вариантов применения индикатора в трейдинге различными активами. Сам Дж. Боллинджер определяет следующие особенности своего детища, которые можно использовать в качестве благоприятных моментов для заключения сделок:

  • Цена кардинально меняется после сужения ленты.
  • Выход тренда за пределы определенной полосы свидетельствует о продолжении его движения в том же направлении.
  • Если за экстремумами вне ленты следуют минимумы и максимумы внутри ее, вполне возможно, что тренд развернется.
  • Начав движение у границы одной полосы, цена, как правило, доходит до границы другой.

Сужение и расширение ленты

Наблюдениями подтверждено, что на рынке любое трендовое движение в конечном итоге сменяется флэтом. Он тоже не может продолжаться бесконечно и впоследствии амплитуда ценовых колебаний увеличивается. Затем на рынке опять наступает затишье. Так чередуются флэт с трендом.

Индикатор «Полосы Боллинджера» наглядно отражает эти изменения на экране торгового терминала. Снижение волатильности соответствует сужению ленты, а увеличение ценовых колебаний – расширению.

Момент роста тенденции из узкого диапазона благоприятствует покупке актива. Если же цена, выйдя за пределы узкого коридора, начинает падать – следует открывать ордер на продажу.

Обратное возвращение тренда в пределы диапазона ленты сигнализирует инвестору о немедленном закрытии ранее открытой позиции, будь то продажа или покупка. На рисунке выше эти моменты хорошо видны.

При внимательном изучении полос Боллинджера можно заметить, что после длительной торговли актива в узких границах коридора наступает резкое изменение (вверх или вниз) движения тренда. Если цена, приближаясь к границе полосы, начинает расти, то, вероятнее всего, прежнее направление тенденции продолжится.

Приобретаемый со временем опыт, несомненно, поможет начинающему трейдеру уловить начало нового ценового движения.

Пробитие границы диапазона. Высокие и низкие цены

Как отмечалось ранее, основную часть времени тренд находится внутри Bollinger bands. Приближение цены к границе одной из полос уведомляет инвестора о предстоящей возможности открытия ордера.

Пересечение свечой верхней полосы свидетельствует о трендовом развороте вниз, и, наоборот, пробитие нижней границы ленты предвещает рост тенденции.

Однако следует помнить, что такое правило применимо только в том случае, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд (восходящий или нисходящий). Если движение возрастающей или нисходящей тенденции четко выражено, руководствоваться данным правилом нельзя. Это может привести к возможным убыточным сделкам. Определить направление тенденции не составит особого труда. Для этого следует переключить график актива на более старший таймфрейм.

Прогулка по полосе

Когда направление тренда в окне торгового терминала четко определено, то выход цены за пределы диапазона ленты Боллинджера свидетельствует о продолжении прежней тенденции. Эту ситуацию называют прогулкой по полосе.

На рисунке четко наблюдается нисходящий тренд, подтверждающийся периодическими пробоями и касаниями нижней полосы инструмента. Некоторые опытные трейдеры заключают сделки (в данном случае на продажу), используя коррекцию тенденции. Для более уверенного входа в рынок в комплексе с полосами Боллинджера используют и другие индикаторы, определяющие дальнейшее направление тренда.

W-образные фигуры

Однако вечно цена не может двигаться в одном направлении. В какой-то момент происходит ее разворот. Для его прогнозирования применяют W и M-образные фигуры.

Определить их на графике не составит особого труда. Первый элемент буквы W состоит из части нисходящего тренда, который коснулся нижней полосы. Следующий элемент представлен отрезком тенденции, совершившей отскок и пересекшей среднюю полосу. Затем цена возвратилась вниз, не дойдя до нижней грани, образовав при этом третий элемент вышеуказанной буквы. После этого произошел опять разворот, и тренд, пробив уровень, обозначенный на рисунке пунктирной линией, ушел вверх.

Момент пробития уровня можно использовать для открытия ордера на покупку.

М-образные фигуры

Букву М надо искать на максимуме тенденции. Визуально она напоминает фигуру «двойная вершина». М-образный паттерн является аналогом изображения описанного выше и образуется с точностью до наоборот.

Первоначально тренд пересекает верхнюю полосу Боллинджера. Затем меняет направление вниз. После чего опять поднимается вверх, но уже до границы верхней полосы не доходит, разворачивается и, пробив уровень, указанный на рисунке пунктиром, уходит вниз. Момент пробития пунктирной линии благоприятен для открытия ордера на продажу.

Совместно с Bollinger bands в данном случае используется инструмент MACD. На рисунке виден момент образования М-образной фигуры. В этот период показания MACD прямо противоположны ценовому движению. Такое расхождение в показаниях цены и индикатора называют дивергенцией. Это реальный прогноз разворота тенденции, что действительно подтверждается в дальнейшем.

Заключение

Для трейдеров привлекательность индикатора «Полосы Болинджера» состоит в том, что он помогает лучше многих других инструментов понять скрытый характер ценовых колебаний, определить множество возможностей входа в рынок на различных таймфреймах. Bollinger bands, однозначно, займет достойное место в торговой стратегии любого инвестора.

Однако необходимо помнить, что для его умелого использования придется потратить время, приложить достаточно усилий для приобретения практического опыта, и тогда заработок будет лучшей наградой трейдеру.

Что такое ленты (полосы) Боллинджера и их значение для торговли на рынке Форекс

Полосы Боллинджера применяются на рынке точно так же, как и на рынке акций или фьючерсов. Это индикатор, который предупреждает трейдера о формировании нового движения, или о возможном прорыве или о существующем тренде. Индикатор полосы Боллинджера состоит из трех линий.

Центральная линия это простая скользящая средняя за определенный период времени, обычно это 20. Нижние и верхние линии это определенная цифра (обычно 2) стандартного отклонения, которая рассчитывается на основе периода, который используется для центральной полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера были изобретены Джоном Боллинджером в 1980 году. Основная идея, которая лежит в основе полос Боллинджера заключается в том, что цена, как правило, остается в границах стандартного отклонения от середины, за середину принимается скользящая средняя, которая используется в качестве центральной линии. Это значит, что когда цена доходит до верхней или нижней границы полос Боллинджера, то наступает разворот, чтобы цена осталась в границе полос Боллинджера.

Полосы Боллинджера также являются индикатором волатильности. Широкие полосы Боллинджера показывают, что на рынке присутствует большая волатильность, а узкие, наоборот, на рынке небольшая волатильность.

Трейдеры используют полосы Боллинджера по-разному, но существует два основных способа:

1. Как показатель перекупленности или перепроданности рынка

Как мы уже поняли, цена должна оставаться в границах полос Боллинджера, поэтому некоторые трейдеры используют полосы Боллинджера, как индикатор для продажи, когда цена закрывается выше верхней полосы, для них это индикатор перекупленности рынка, они открывают сделки на продажу. Они также открывают сделки на покупку, когда цена закрывается ниже нижней полосы Боллинджера, для них это показатель перепроданности рынка. Используя данную стратегию, они планируют закрыть позицию, когда цена вернется к средней линии.

Как и всегда, нужно аккуратно использовать данную технику, потому что выход цены из границ Боллинджера, может не показывать разворот, а наоборот, показывать, что на рынке присутствует очень сильный тренд в данном направлении. Поэтому иногда вы можете попасть в ловушку и в некоторых случаях оказаться в сделке против сильного тренда. Именно поэтому даже сам Джон Боллинджер советовал использовать дополнительный индикатор, чтобы удостовериться, что это разворот. Я бы посоветовала использовать здесь не другой индикатор – осциллятор, а простые инструменты технического анализа, такие как трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления и ценовые модели.

2. Как показатель сужения для определения прорыва

Как упоминалось ранее, полосы Боллинджера будут сходиться и расходиться, в зависимости от волатильности на рынке за определенный период времени. Когда они сходятся и становятся узкими, это называется сужение. Некоторые трейдеры полагают, что сужение полос Боллинджера это показатель большого прорыва, поэтому они выставляют отложенные ордера за границами полос Боллинджера на продажу и покупку. Нижняя граница – продажа, верхняя – покупка.

В данной технике тоже есть свои минусы, цена может ненадолго выйти за границу канала, задеть отложенный ордер и вернуться назад. Поэтому некоторые трейдеры не берут первый прорыв, плюс они ищут дополнительные сигналы того, что цена действительно пробивает уровень.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий